三、判斷題(正確的用A表示．錯(cuò)誤的用B表示)
1．將不同期限同類債券的到期收益率按償還期限連接成一條曲線，即是債券收益率曲線。（　　）
2．在實(shí)際應(yīng)用中，債券到期收益率并不能準(zhǔn)確地反映債券的實(shí)際價(jià)值。（　?。?BR>3．流動性偏好理論認(rèn)為市場是由長期投資者控制的。（　　）
4．幾何平均收益率是衡量債券投資組合收益率的常用方法之一。（　　）
5．債券到期收益率與票面利率成反比。（　　）
6．集中偏好理論認(rèn)為債券期限結(jié)構(gòu)反映了未來利率走勢與風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)貼，而風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)貼隨期限的增加而增加。（　?。?BR>7．理論上，應(yīng)當(dāng)采用附息債券的到期收益率來得到收益率曲線。（　?。?BR>8．債券投資的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)與債券發(fā)行人經(jīng)營活動引起的收入現(xiàn)金流的不確定性有關(guān)。（　　）
9．當(dāng)預(yù)期利率波動較大時(shí)，較高的凸性有利于投資者提高債券投資收益。（　?。?BR>10．債券基點(diǎn)價(jià)格值是指應(yīng)計(jì)收益率每變化1個(gè)基點(diǎn)所引起的債券價(jià)格的絕對變動額。（　?。?BR>11．久期是指到期收益率每變化一個(gè)基點(diǎn)引起債券價(jià)格的絕對變動額。（　?。?BR>12．如果預(yù)期利率上升，應(yīng)當(dāng)增大債券組合的久期。（　?。?BR>13．水平分析是一種基于對未來債券價(jià)格預(yù)期的債券組合管理策略。（　　）
14．當(dāng)債券收益率曲線很平緩時(shí)，子彈組合的業(yè)績會優(yōu)于兩極組合。（　?。?BR>15．計(jì)算債券應(yīng)急免疫策略的觸發(fā)點(diǎn)值，需已知當(dāng)前利率。（　?。?BR>16．債券組合管理的免疫策略試圖建立一個(gè)幾乎是零利率風(fēng)險(xiǎn)的債券資產(chǎn)組合。（　?。?BR>17．消極的債券組合管理者無需關(guān)注債券組合的風(fēng)險(xiǎn)控制。（　?。?BR>18．與債券多重負(fù)債免疫策略相比，債券現(xiàn)金流量匹配策略有持續(xù)期的要求。（　?。?P>考前推薦：考試難度分析 學(xué)習(xí)秘籍 各題型答題技巧 機(jī)考怎么出題 赴考指南

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