2020年中級銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試將于10月24-25日舉行,目前考試官網(wǎng)的中級銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》大綱(上)內(nèi)容如下:
【考試目的】
風(fēng)險管理中級考試基于國內(nèi)外監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)威框架/體系,緊密結(jié)合國內(nèi)銀行業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理的發(fā)展,定位于風(fēng)險管理專業(yè)人員的培養(yǎng)和選拔,注重技術(shù)含量,特別是市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險、表外風(fēng)險、業(yè)務(wù)綜合化經(jīng)營、壓力測試、全面風(fēng)險管理的專業(yè)知識和技能。
【考試內(nèi)容】
一、風(fēng)險管理基礎(chǔ)
(一)掌握風(fēng)險與收益、損失的關(guān)系,全面掌握商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別以及系統(tǒng)性金融風(fēng)險;
(二)掌握商業(yè)銀行風(fēng)險管理的模式、策略和作用;
(三)熟練掌握概率及概率分布、收益和風(fēng)險的度量以及風(fēng)險分散的數(shù)理原理。
二、風(fēng)險管理體系
(一)掌握董事會及其風(fēng)險管理委員會、監(jiān)事會、高級管理層和風(fēng)險管理部門在風(fēng)險治理架構(gòu)中的職責(zé);
(二)理解并掌握風(fēng)險文化、偏好和限額管理;
(三)掌握風(fēng)險管理政策和流程;
(四)熟悉風(fēng)險數(shù)據(jù)加總與IT系統(tǒng)建設(shè);
(五)熟悉內(nèi)部控制與內(nèi)部審計的內(nèi)容及作用。
三、資本管理
(一)掌握資本定義、功能以及資本管理和風(fēng)險管理的關(guān)系;
(二)熟悉資本分類、監(jiān)管資本構(gòu)成以及資本扣除項;
(三)熟練掌握資本充足率計算和監(jiān)管要求、資本充足率影響因素和管理策略、儲備資本要求和逆周期資本要求、系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求以及第二支柱資本要求;
(四)熟練掌握杠桿率要求的提出背景、杠桿率指標(biāo)的計算、杠桿率指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)以及系統(tǒng)重要性銀行杠桿率緩沖要求。
四、信用風(fēng)險管理
(一)掌握單一法人客戶、集團(tuán)法人客戶、個人客戶和貸款組合的信用風(fēng)險識別要點(diǎn);
(二)熟悉信用風(fēng)險評估和計量的發(fā)展歷程、基于內(nèi)部評級的方法以及信用風(fēng)險組合的計量;
(三)掌握信用風(fēng)險監(jiān)測、預(yù)警和報告的方法及內(nèi)容;
(四)掌握信用風(fēng)險限額管理、關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的信用風(fēng)險控制和緩釋方法;
(五)熟練掌握信用風(fēng)險資本計量的權(quán)重法、內(nèi)部評級法;
(六)熟悉集中度風(fēng)險的特征、授信集中度管理主要框架;
(七)熟悉資產(chǎn)證券化的分類、發(fā)展現(xiàn)狀、意義以及資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)風(fēng)險管理框架;
(八)熟練掌握貸款損失準(zhǔn)備管理與不良資產(chǎn)處置方法。
五、市場風(fēng)險管理
(一)掌握市場風(fēng)險的特征與分類、交易賬簿和銀行賬簿劃分以及市場風(fēng)險管理體系;
(二)掌握金融工具估值、久期、收益率曲線以及市場風(fēng)險計量方法;
(三)掌握市場風(fēng)險限額管理、監(jiān)測報告和控制方法;
(四)熟練掌握市場風(fēng)險資本計量的標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部模型法以及巴塞爾協(xié)議Ⅲ市場風(fēng)險新規(guī);
(五)熟悉銀行賬簿利率風(fēng)險監(jiān)管要求、計量方法和風(fēng)險管理措施;
(六)熟悉交易對手信用風(fēng)險計量范圍、計量方法和風(fēng)險管理措施。