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2024年銀行從業(yè)初級(jí)《風(fēng)險(xiǎn)管理》計(jì)算題案例匯總

2024年初級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》計(jì)算題匯總

第一章

【單選】假設(shè)一位投資者將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計(jì)11000元，投資的絕對(duì)收益是（

）。

A. 1000元

B. 100元

C. 9.9％

D. 10％

參考答案：A

參考解析:絕對(duì)收益=期末的資產(chǎn)價(jià)值總額－期初投入的資金總額=11000-10000=1000元故A項(xiàng)正確。

【單選】假設(shè)交易部門持有3種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對(duì)應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5％、

15％、和12％，該部門總的資產(chǎn)收益率是（　　）。

A. 10％

B. 10.5％

C. 13％

D. 9.5％

參考答案：D

參考解析：總的資產(chǎn)收益率=(300×5％+200×15％+100×12％)／(300+200+100)=(15+30+12)／

600×100％=9.5％。

【單選】投資者把100萬元人民幣投資到股票市場(chǎng)。假定股票市場(chǎng)1年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況收益率和

對(duì)應(yīng)的概率如下所述：50％(0．05)、30％(0．25)、10％(0．40)、-10％(0．25)、-30％(0．05)，則1年后投資股

票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為（ ）。

A. 5％

B. 10％

C. 15％

D. 20％

參考答案：B

參考解析：預(yù)期收益率E(R)=0．05×50％+0．25×30％+0．40×10％-0．25×10％-0．05×30％=10％。

【單選】個(gè)人投資者甲的投資組合中有3種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價(jià)值分別為3萬元、4萬元、5萬元，一年

后，3種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為30％、25％、15％，則個(gè)人甲的投資組合年百分比收益率是（ ）。

A. 25.08％

B. 20.08％

C. 21.08％

D. 22.08％

參考答案：D

參考解析：投資組合收益率=(3×30％+4×25％+5×15％)／(3+4+5)=22.08%。

2024年銀行從業(yè)初級(jí)《風(fēng)險(xiǎn)管理》計(jì)算題案例匯總

2024年初級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》計(jì)算題匯總

第一章

【單選】假設(shè)一位投資者將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計(jì)11000元，投資的絕對(duì)收益是（

）。

A. 1000元

B. 100元

C. 9.9％

D. 10％

參考答案：A

參考解析:絕對(duì)收益=期末的資產(chǎn)價(jià)值總額－期初投入的資金總額=11000-10000=1000元故A項(xiàng)正確。

【單選】假設(shè)交易部門持有3種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對(duì)應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5％、

15％、和12％，該部門總的資產(chǎn)收益率是（　?。?

A. 10％

B. 10.5％

C. 13％

D. 9.5％

參考答案：D

參考解析：總的資產(chǎn)收益率=(300×5％+200×15％+100×12％)／(300+200+100)=(15+30+12)／

600×100％=9.5％。

【單選】投資者把100萬元人民幣投資到股票市場(chǎng)。假定股票市場(chǎng)1年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況收益率和

對(duì)應(yīng)的概率如下所述：50％(0．05)、30％(0．25)、10％(0．40)、-10％(0．25)、-30％(0．05)，則1年后投資股

票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為（ ）。

A. 5％

B. 10％

C. 15％

D. 20％

參考答案：B

參考解析：預(yù)期收益率E(R)=0．05×50％+0．25×30％+0．40×10％-0．25×10％-0．05×30％=10％。

【單選】個(gè)人投資者甲的投資組合中有3種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價(jià)值分別為3萬元、4萬元、5萬元，一年

后，3種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為30％、25％、15％，則個(gè)人甲的投資組合年百分比收益率是（ ）。

A. 25.08％

B. 20.08％

C. 21.08％

D. 22.08％

參考答案：D

參考解析：投資組合收益率=(3×30％+4×25％+5×15％)／(3+4+5)=22.08%。

【單選】假設(shè)目前外匯市場(chǎng)上英鎊兌美元的匯率為1英鎊=1．9000美元，匯率波動(dòng)的未來3個(gè)月標(biāo)準(zhǔn)差是250基

點(diǎn)，目前匯率波動(dòng)基本符合正態(tài)分布，則未來3個(gè)月英鎊兌美元的匯率有95％的可能處于（ ）區(qū)間。

A. (1．8750，1．9250)

B. (1．8000，2．0000)

C. (1．8500，1．9500)

D. (1．8250，1．9750)

參考答案：C

參考解析：有95％的可能落在均值左右兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之間。左邊際值=1．9000-2 × 0．0250=1．8500，右邊際

值=1．9000+2×0．0250=1．9500。68％的可能落在均值左右一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之間，99％的可能落在均值左右2.5個(gè)標(biāo)準(zhǔn)

差之間。

【單選】某金融產(chǎn)品的收益率為20％的概率是0.8，收益率為10％的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是

0.1，則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為()。

A. 17％

B. 7％

C. 10％

D. 15％

參考答案：B

參考解析：由于投資風(fēng)險(xiǎn)的不確定性，資產(chǎn)或投資組合的未來收益往往也是不確定的。在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，為

了對(duì)這種不確定的收益進(jìn)行計(jì)量和評(píng)估，通常需要計(jì)算資產(chǎn)或投資組合未來的預(yù)期收益率(或期望收益率) ，以便于

比較和決策。

因此該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率=E(R) = P1r1+P2r2+…+Pnrn=20％×0.8+10％×0.1-100％×0.1=7％。

【單選】一個(gè)投資組合有3支債券，假設(shè)每支債券的違約事件是相互獨(dú)立且同分布的，每支債券在一年內(nèi)違約

的概率為2．3%，則第二年有兩支債券違約的概率是（）

A. 2.3%

B. 4.6%

C. 0.16%

D. 4.55%

參考答案：C

參考解析：3*2.3%*2.3%*（1-2.3%）=0.16%

【單選】假設(shè)國(guó)債收益率為3%，同期某風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率為6%，如果某投資者使用該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國(guó)債構(gòu)造

一個(gè)預(yù)期收益率為5%的資產(chǎn)組合，則該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國(guó)債的投資權(quán)重分別為（）

A. 33．3%，66．7%

B. 80%，20%

C. 66．7%，33．3%

D. 20%，80%

參考答案：A

參考解析：33.3%*3%+66.7%*6%=5%

【單選】假設(shè)某股票1個(gè)月后的股價(jià)增長(zhǎng)率服從均值為2％、方差為0．01％的正態(tài)分布，則1個(gè)月后該股票的股