11.如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布,如果該貸款組合的違約概率是5%,那么該貸款組合中有10筆貸款,違約的概率是( )。
A.0.01
B.0.012
C.0.018
D.0.03
12.( )是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。
A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.市場風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.流動性風(fēng)險(xiǎn)
13.CreditMonitor模型對有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是( )。
A.保險(xiǎn)學(xué)的精算理論
B.默頓期權(quán)定價(jià)理論
C.經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論
D.資產(chǎn)組合理論
14.抵押貸款支持證券CL0循環(huán)結(jié)構(gòu)中的循環(huán)期是指( )。
A.證券本金償還的時(shí)期
B.特設(shè)中介機(jī)構(gòu)以抵押資產(chǎn)作標(biāo)的發(fā)行證券、籌集資金并將其投資于新資產(chǎn)
C.特設(shè)中介機(jī)構(gòu)購買初始抵押資產(chǎn)的時(shí)期
D.不斷購買抵押資本然后再以抵押資產(chǎn)為標(biāo)的來發(fā)行證券的過程
15.定量驗(yàn)證方法中的返回測試與基準(zhǔn)測試的主要區(qū)別在于( )。
A.所使用的數(shù)據(jù)源不同
B.所使用的測試方法不同
C.適用范圍不同
D.使用成本不同
16.在對評級模型進(jìn)行區(qū)分能力測試過程中,不使用的方法是( )。
A.ROC曲線
B.AUC曲線
C.CAP曲線
D.二項(xiàng)式檢驗(yàn)
17.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)控制->風(fēng)險(xiǎn)識別->風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測->風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
B.風(fēng)險(xiǎn)識別->風(fēng)險(xiǎn)控制->風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測->風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
C.風(fēng)險(xiǎn)識別->風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量->風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測->風(fēng)險(xiǎn)控制
D.風(fēng)險(xiǎn)控制->風(fēng)險(xiǎn)識別->風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量->風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測
18.現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門通常采取( )的方法,及時(shí)捕捉市場價(jià)格/價(jià)值的變化。
A.每月參照市場定價(jià)
B.每日參照市場定價(jià)
C.每日財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià)
D.每月財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià)
19.《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低( )要求,鼓勵商業(yè)銀行采用( )技術(shù)。
A.監(jiān)管資本,高級風(fēng)險(xiǎn)量化
B.經(jīng)濟(jì)資本,高級風(fēng)險(xiǎn)量化
C.會計(jì)資本,風(fēng)險(xiǎn)定性分析
D.注冊資本,風(fēng)險(xiǎn)定性分析
20.商業(yè)銀行識別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是( )。
A.失誤樹分析方法
B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法
C.制作風(fēng)險(xiǎn)清單
D.情景分析法
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