41.按照Ahman的z計分模型，下列z值中，應(yīng)當(dāng)被歸人高違約風(fēng)險等級的是(　　)。

　　A.2.52

　　B.2.51

　　C.1.91

　　D.1.75

　　42.利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值。當(dāng)收益率曲線變陡時，10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價值會(　　)。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不變

　　D.不確定

　　43.商業(yè)銀行的(　　)承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險。

　　A.高級管理層

　　B.股東大會

　　C.監(jiān)事會

　　D.董事會

　　44.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定(　　)向董事會和高級管理層提供獨立的市場風(fēng)險報告。

　　A.市場風(fēng)險承擔(dān)部門

　　B.市場風(fēng)險管理部門

　　C.內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)

　　D.外部審計機(jī)構(gòu)

　　45.目前，在國際銀行業(yè)中使用最多的風(fēng)險調(diào)整績效考核指標(biāo)，RAROC的計算公式為(　　)。

　　A.RAROC=(收入一預(yù)期損失一其他各項費用)/N管資本

　　B.RAROC=(收益一非預(yù)期損失一其他各項費用)/監(jiān)管資本

　　C.RAROC=(收益一預(yù)期損失一其他各項費用)/經(jīng)濟(jì)資本

　　D.RAROC=(收益一非預(yù)期損失一其他各項費用)/經(jīng)濟(jì)資本

　　46.國際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險調(diào)整收益績效評估辦法(RAPM)中除了RA—RCC指標(biāo)之外，另一個常用的指標(biāo)RAROA是指(　　)。

　　A.風(fēng)險調(diào)整資本回報率

　　B.風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)回報率

　　C.資產(chǎn)風(fēng)險回報率

　　D.風(fēng)險資本回報率

　　47.商業(yè)銀行不能通過(　　)的途徑了解個人借款人的資信狀況。

　　A.查詢?nèi)嗣胥y行個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫

　　B.查詢稅務(wù)部門個人客戶信用記錄

　　C.從其他銀行購買客戶借款記錄

　　D.查詢海關(guān)部門個人客戶信用記錄

　　48.假設(shè)借款人內(nèi)部評級1年期違約概率為0.05%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的該借款人違約概率為(　　)。

　　A.0.05%

　　B.0.04%

　　C.0.03%

　　D.0.02%

　　49.在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景•因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是(　　)。

　　A.5Cs系統(tǒng)

　　B.5Ps系統(tǒng)

　　C.CAMEL分析系統(tǒng)

　　D.5Rs系統(tǒng)

　　50.死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計死亡率為(　　)。

　　A.0.17%

　　B.0.77%

　　C.1.36%

　　D.2.32%

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