51.久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)久期和(　　)乘積的差額。

　　A.收益率

　　B.資產(chǎn)負(fù)債率

　　C.現(xiàn)金率

　　D.市場(chǎng)利率

　　52.收益率曲線是根據(jù)市場(chǎng)上具有代表性的交易品種所繪制出來(lái)的利率曲線，這些具有代表性的品種稱為(　　)，因此具有可操作性。

　　A.指標(biāo)債券

　　B.指標(biāo)利率

　　C.指標(biāo)匯率

　　D.指標(biāo)股票

　　53.銀行如果是初次使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本，使用(　　)年的歷史數(shù)據(jù)也是可以的。

　　A.1

　　B.半

　　C.3

　　D.2

　　54.(　　)是指銀行把相關(guān)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移給具備較高技能和規(guī)模的第三方來(lái)進(jìn)行管理和經(jīng)營(yíng)。

　　A.系統(tǒng)開(kāi)發(fā)

　　B.產(chǎn)品代銷

　　C.業(yè)務(wù)外包

　　D.委托代理

　　55.可用于對(duì)沖由于借款人信用狀況下降而帶來(lái)的損失的信用衍生產(chǎn)品是(　　)。

　　A.總收益互換

　　B.信用違約互換

　　C.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

　　D.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

　　56.從絕對(duì)差額的角度來(lái)看，信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指(　　)。

　　A.相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的差額

　　B.兩種對(duì)信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價(jià)差

　　C.相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的比率

　　D.兩種信用資產(chǎn)相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的比值

　　57.按照國(guó)際慣例，下列關(guān)于信用評(píng)定方法的說(shuō)法，正確的是(　　)。

　　A.對(duì)企業(yè)采用評(píng)級(jí)方法，對(duì)個(gè)人客戶采用評(píng)分方法

　　B.對(duì)企業(yè)采用評(píng)分方法，對(duì)個(gè)人客戶采用評(píng)級(jí)方法

　　C.對(duì)企業(yè)客戶和個(gè)人客戶都采用評(píng)級(jí)方法

　　D.對(duì)企業(yè)客戶和個(gè)人客戶都采用評(píng)分方法

　　58.根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測(cè)模型LossCalC的技術(shù)文件中所披露的信息，(　　)對(duì)違約損失率的影響貢獻(xiàn)度最高。

　　A.清償優(yōu)先性等產(chǎn)品因素

　　B.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素

　　C.行業(yè)性因素

　　D.企業(yè)資本結(jié)構(gòu)因素

　　59.采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則違約損失率為(　　)。

　　A.13.33%

　　B.16.67%

　　C.30.00%

　　D.83.33%

　　60.X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協(xié)方差為0.08。X的標(biāo)準(zhǔn)差為0.90，Y的標(biāo)準(zhǔn)差為0.70，則其相關(guān)系數(shù)為(　　)。

　　A.0.630

　　B.0.072

　　C.0.127

　　D.0.056