21、關(guān)于VaR的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（　?。?
A．均值VaR是以均值為基準(zhǔn)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的
B．零值VaR是以初始價(jià)值為基準(zhǔn)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的，度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失
C．VaR的計(jì)算涉及置信水平與持有期
D．計(jì)算VaR值的基本方法是方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法

22、在公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值四類價(jià)值中，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過(guò)程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是（　?。?。
A．公允價(jià)值和預(yù)期價(jià)值
B．市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值
C．名義價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)值
D．內(nèi)在價(jià)值和名義價(jià)值

23、關(guān)于久期缺口為正值時(shí)，以下的敘述不正確的是（　?。?。
A．如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加
B．如果市場(chǎng)利率上升，則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少
C．如果市場(chǎng)利率下降，則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少
D．資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積

24、下列關(guān)于VaR的方差一協(xié)方差說(shuō)法錯(cuò)誤的是（　　）。
A．方差一協(xié)方差是基于歷史數(shù)據(jù)來(lái)估計(jì)未來(lái)的
B．其假設(shè)條件是未來(lái)和過(guò)去存在著分布的一致性
C．能夠預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)
D．只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響

25、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，黃金價(jià)格的波動(dòng)一般被納入（　　）進(jìn)行管理。
A．匯率風(fēng)險(xiǎn)
B．商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
C．信用風(fēng)險(xiǎn)
D．操作風(fēng)險(xiǎn)

26、下列關(guān)于遠(yuǎn)期利率合約的說(shuō)法，正確的是（　?。?
A．即期利率曲線可由遠(yuǎn)期利率推斷
B．遠(yuǎn)期利率合約是一項(xiàng)表外資產(chǎn)業(yè)務(wù)
C．債務(wù)人通過(guò)購(gòu)買遠(yuǎn)期利率合約，鎖定了未來(lái)的債務(wù)成本，規(guī)避了利率可能下降帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
D．債權(quán)人通過(guò)賣出遠(yuǎn)期利率合約，保證了未來(lái)的投資收益，規(guī)避了利率可能上升帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

27、總收益互換覆蓋了由基礎(chǔ)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值變化所導(dǎo)致的（　?。?
A．全部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失
B．部分市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失
C．全部違約風(fēng)險(xiǎn)損失
D．全部損失

28、利率互換是兩個(gè)交易對(duì)手相互交換一組資金流量，（　　）。
A．涉及本金的交換和利息支付方式的交換
B．涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換
C．不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換
D．不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換

29、下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說(shuō)法，不正確的是（　?。?。
A．指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸
B．等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債
C．包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債
D．未到交割日的現(xiàn)貨合約不屬于即期凈敞口頭寸

30、（　?。┮卜Q期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。
A．重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B．收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
C．基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D．期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)