41、公允價(jià)值的計(jì)量方式包括（　?。?
A．直接使用可獲得的市場價(jià)格
B．如不能獲得市場價(jià)格，則使用公認(rèn)的模型估算市場價(jià)格
C．既可以直接使用名義價(jià)值，也可以直接使用市場價(jià)值
D．實(shí)際支付價(jià)格(無依據(jù)證明其不具有代表性)
E．允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突

42、計(jì)算VaR的值的參數(shù)選擇應(yīng)注意的是（　?。?
A．VaR的計(jì)算涉及置信水平和持有期
B．一般來講，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值隨置信水平和持有期的增大而減少
C．如果模型是用來決定與風(fēng)險(xiǎn)相對應(yīng)的資本，置信水平應(yīng)該取低
D．如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
E．如果資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁，則時(shí)間間隔應(yīng)該長

43、以下關(guān)于利率互換表述正確的是（　?。?
A．假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)期利率在未來將上升，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率
B．假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)期利率在未來將下降，那么不應(yīng)進(jìn)行利率互換
C．假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息收入，如果預(yù)期利率在未來將上升，那么不用進(jìn)行利率互換
D．假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息收入，如果預(yù)期利率在未來將下降，那么不用進(jìn)行利率互換
E．利率互換是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢有效地降低各自的融資資本

44、下列屬于負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門履行的具體職責(zé)（　?。?
A．識別、計(jì)量和監(jiān)測市場風(fēng)險(xiǎn)
B．?dāng)M訂市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級管理層和董事會(huì)審批
C．監(jiān)測相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機(jī)構(gòu)對市場風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，報(bào)告超限額情況
D．設(shè)計(jì)、實(shí)施事后檢驗(yàn)和壓力測試
E．識別、評估新產(chǎn)品中所包含的市場風(fēng)險(xiǎn)

45、以下對于期權(quán)價(jià)值的理解正確的是（　?。?
A．期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值可能為負(fù)值
B．期權(quán)的價(jià)值包括內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分
C．期權(quán)的價(jià)值可能與其時(shí)間價(jià)值相等
D．期權(quán)的價(jià)值可能大于其時(shí)間價(jià)值
E．期權(quán)的價(jià)值在到期日當(dāng)天，期權(quán)的價(jià)值等于其內(nèi)在價(jià)值

46、市場風(fēng)險(xiǎn)中的期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)包括（　　）。
A．場內(nèi)(交易所)交易的期權(quán)
B．場外的期權(quán)合同
C．債券或存款的提前兌付
D．貸款的提前償還等選擇性條款
E．銀行資產(chǎn)、負(fù)債之間的幣種不匹配

47、即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它可以（　?。?
A．滿足客戶對不同貨幣的需求
B．用來調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例
C．防范市場風(fēng)險(xiǎn)
D．控制匯率風(fēng)險(xiǎn)
E．避免市場風(fēng)險(xiǎn)

48、金融期貨按照交易對象的不同，可分為（　?。?。
A．貨幣期貨
B．大豆期貨
C．指數(shù)期貨
D．黃金期貨
E．利率期貨

49、商業(yè)銀行對交易賬戶進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有（　?。?。
A．盯市
B．盯模
C．按照成本價(jià)值計(jì)值
D．按照歷史價(jià)值計(jì)值
E．按照賬面價(jià)值計(jì)值

50、止損限額適用的時(shí)期為（　　）。
A．一日
B．半個(gè)月
C．一個(gè)月
D．一年
E．三年