第31題

　　下列關(guān)于信用價差的說法，正確的有()。

　　A以無風(fēng)險利率為基準的信用價差：貸款的收益率-對應(yīng)的無風(fēng)險債券的收入益率

　　B信用價差增加表明貸款信用狀況惡化

　　C信用價差減少表明貸款信用狀況惡化

　　D信用價差增加表明貸款信用狀況改善

　　E信用價差減少表明貸款信用狀況改善

　　【正確答案】：A,B,E

　　[答案解析]信用價差衍生產(chǎn)品是銀行與交易對手簽訂的以信用價差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠期和約。信用價差增加表明貸款信用狀況惡化。信用價差減少，表明信用狀況改善。

　　第32題

　　現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容有()。

　　A市場風(fēng)險敏感度

　　B業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性

　　C資產(chǎn)質(zhì)量

　　D管理水平和內(nèi)部控制

　　E風(fēng)險狀況和資本充足性

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]除了上述內(nèi)容，還包括流動性、盈利能力。

　　第33題

　　貸款重組可以采取的措施有()。

　　A減少貸款額度

　　B調(diào)整貸款利率

　　C增加控制措施

　　D調(diào)整信貸產(chǎn)品

　　E調(diào)整信貸業(yè)務(wù)的期限

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商業(yè)銀行貸款重組是當債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行對原有貸款結(jié)構(gòu)進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。對貸款額度進行調(diào)整，調(diào)整貸款利率，調(diào)整控制方法，重新組織貸款產(chǎn)品，調(diào)整期限。這都是貸款重組的方法。

　　第34題

　　影響違約損失率的主要因素包括()。

　　A清償優(yōu)先性

　　B抵押品

　　C借款企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)

　　D公司所在行業(yè)

　　E當前經(jīng)濟處于繁榮還是蕭條

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]以上因素都是對債項有影響的。影響違約損失率的主要因素包括產(chǎn)品、公司、行業(yè)、地區(qū)、宏觀因素。

　　第35題

　　下列關(guān)于RAROC的說法，正確的有()。

　　ARARDC=稅后凈利潤÷賬面資本

　　BRAROC=稅后凈利潤÷經(jīng)濟資本

　　CRAROC是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率

　　DRAROC是未經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率

　　ERAROC=稅后凈利潤-資本成本

　　【正確答案】：B,C

　　第36題

　　常用的風(fēng)險識別方法有()。

　　A專家調(diào)查列舉法

　　B高級計量法

　　C情景分析法

　　D分解分析法

　　E制作風(fēng)險清單

　　【正確答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]常用的風(fēng)險識別的方法有：制作風(fēng)險清單、專家調(diào)查列舉法、情景分析法、分解分析法、失誤樹分析法、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法。

　　第37題

　　下列關(guān)于因果分析模型的說法，不正確的有()。

　　A由鄧肯·威爾遜開發(fā)

　　B用于分析檢驗損失事件與風(fēng)險誘因

　　C是定性分析

　　D運用了VAR技術(shù)對操作風(fēng)險進行計量

　　E不能確定哪一種或哪些因素與風(fēng)險具有最高的關(guān)聯(lián)度

　　【正確答案】：C,E

　　[答案解析]因果分析模型是對風(fēng)險誘因、風(fēng)險指標和損失事件進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布，用來確定風(fēng)險因素和風(fēng)險的關(guān)聯(lián)度。C應(yīng)為定量分析，E應(yīng)立為可以確定。

　　第38題

　　根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險的原理，下列關(guān)于商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務(wù)的說法，正確的有()。

　　A不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)

　　B不應(yīng)集中于同一性質(zhì)借款人

　　C不應(yīng)集中于同一國家借款人

　　D可以與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款

　　E應(yīng)當使自己的授信對象多樣化

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]這五種方法都做到了“分散”、“多樣化”。

　　第39題

　　馬柯維茨的投資組合理論的理性人假設(shè)包括()。

　　A厭惡風(fēng)險

　　B偏好收益

　　C存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)

　　D偏好風(fēng)險

　　E風(fēng)險中性

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]理性人假設(shè)是規(guī)避風(fēng)險的，即在同樣收益情況下，偏好風(fēng)險小的資產(chǎn)組合。同時有自己明確的效用函數(shù)。

　　第40題

　　個人客戶評分方法中，信用局評分常用的風(fēng)險評分是預(yù)測消費者()。

　　A違約風(fēng)險的大小

　　B開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益

　　C破產(chǎn)風(fēng)險的大小

　　D壞賬風(fēng)險的大小

　　E風(fēng)險偏好

　　【正確答案】：A,D

　　[答案解析]記憶題。個人客戶評分是對客戶的信用風(fēng)險進行評估，不是預(yù)測收益的。對個人客戶來說，預(yù)測破產(chǎn)風(fēng)險的意義不大;消費者的風(fēng)險偏好無法具體預(yù)測，預(yù)測結(jié)果也沒有實際效用。