第31題
《金融違法行為處罰辦法》屬于()。
A.法律
B.行政法規(guī)
C.部門規(guī)章
D.“指引”
【正確答案】:B
[答案解析]首先,這不是一部法律,只是一個“辦法”,排除A、D,部門規(guī)章是某部門針對自己而制訂的行政性法律規(guī)范文件。本辦法屬于行政法規(guī)。
第32題
商業(yè)銀行在進行行業(yè)風(fēng)險分析時,通常會用到以下指標(biāo),這些指標(biāo)中,數(shù)值越低說明行業(yè)風(fēng)險越小的是()。
A.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率
B.資本積累率
C.行業(yè)盈虧系數(shù)
D.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率
【正確答案】:C
[答案解析]A、B、D都與收入有關(guān),凈資產(chǎn)收益率和產(chǎn)銷率越高,說明行業(yè)景氣指數(shù)高,風(fēng)險就越小;反之,這些指標(biāo)數(shù)值越低,說明行業(yè)遇到困難,風(fēng)險就越大。C是一個系數(shù)指標(biāo),系數(shù)越低,說明關(guān)聯(lián)關(guān)系越小,受關(guān)聯(lián)、受風(fēng)險威脅的機會就越小,風(fēng)險就越低。
第33題
某銀行資產(chǎn)為100億元,資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年,負債為90億元,負債加權(quán)平均久期為4年,根據(jù)久期分析方法,當(dāng)市場利率下降時,銀行的流動性()。
A.加強
B.減弱
C.不變
D.無法確定
【正確答案】:A
[答案解析]久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總資產(chǎn)÷總負債)×負債加權(quán)平均久期=5-(100÷90)×4為正,當(dāng)久期缺口為正值時,如果市場利率下降,則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大,流動性也隨之增強。
第34題
客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶()的計量和評價,反映客戶()的大小。
A.償債能力和償債意愿,違約風(fēng)險
B.盈利能力和償債能力,違約風(fēng)險
C.收入水平和資產(chǎn)質(zhì)量,流動風(fēng)險
D.償債能力和償債意愿,流動風(fēng)險
【正確答案】:A
[答案解析]首先,客戶信用評級是信用風(fēng)險管理辦法,反映的不是流動風(fēng)險。其次,對客戶信用評級就是要反映客戶的償債能力和償債意愿,如果客戶盈利能力很強,但償債意愿很弱,信用風(fēng)險依然很大。所以償債意愿是個很重要的考查因素。
第35題
下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法,不正確的是()。
A.公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外,應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?/P>
B.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位,銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者
C.對公正原則應(yīng)該把握兩個方面,一是實體公正,二是程序公正
D.效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標(biāo)
【正確答案】:D
[答案解析]本題考查銀行監(jiān)管的原則,是針對監(jiān)管方的,效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源。
第36題
某銀行基本上穩(wěn)健,但存在一些可以在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營中改正、性質(zhì)不重的弱點。該銀行具有良好的抵御經(jīng)營環(huán)境起伏變化的能力,但是存在的弱點繼續(xù)發(fā)展可能產(chǎn)生較大問題。在CAMELS綜合評級中,該銀行應(yīng)屬于()。
A.綜合評級1級
B.綜合評級2級
C.綜合評級3級
D.綜合評級4級
【正確答案】:B
[答案解析]該體系評分由1(最好)到5(最差),如果銀行綜合評分在2以下,說明該銀行運營質(zhì)量極佳,如果大于3,就需要主管部門警惕。
第37題
進行()保持與負債持有人和資產(chǎn)出售市場的聯(lián)系,對于銀行來說是十分重要的。銀行需要按照融資工具類別、資金提供者的性質(zhì)和市場的地域分布來審查對各種融資來源的依賴程度。
A.情景分析
B.壓力測試
C.融資渠道管理
D.應(yīng)急計劃
【正確答案】:C
[答案解析]解答這類定義題,要標(biāo)出幾個關(guān)鍵詞,如本題中,關(guān)鍵詞是“融資”,出現(xiàn)了兩次。
第38題
下列指標(biāo)計算公式中,不正確的是()。
A.不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100%
B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)風(fēng)險敞口×100%
C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷貸款類資產(chǎn)總額×100%
D.貸款損失準(zhǔn)備金率=貸款損失準(zhǔn)備金余額÷貸款類資產(chǎn)總額
【正確答案】:C
[答案解析]單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷資本凈額×100%。
第39題
A、B兩種債券為永久性債券,每年付息,永不償還本金。債券A的票面利率為5%,債券B的票面利率為6%,若它們的到期收益率均等于市場利率,則()。
A.債券A的久期大于債券B的久期
B.債券A的久期小于債券B的久期
C.債券A的久期等于債券B的久期
D.無法確定債券A和B的久期大小
【正確答案】:C
[答案解析]通過公式,因為每年獲得年金都一樣,沒有最后期限,在久期的計算中,年金大小和票面利率就不是起作用的因素了,從時間和市場利率看,A、B條件都一樣,所以兩者久期相同。
第40題
下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法,不正確的是()。
A.商業(yè)銀行的核心資本具備兩個特征:一是應(yīng)能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失;二是隨時可以動用
B.按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》,商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%,核心資本充足率不得低于4%
C.未分配利潤屬于核心資本
D.少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本
【正確答案】:D
[答案解析]核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán),附屬資本包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合性債務(wù)工具。少數(shù)股權(quán)屬于核心資本。