第41題
某銀行2008年末關(guān)注類(lèi)貸款余額為2000億元,次級(jí)類(lèi)貸款余額為400億元,可疑類(lèi)貸款余額為1000億元,損失類(lèi)貸款余額為800億元,各項(xiàng)貸款余額總額為60000億元,則該銀行不良貸款率為()。
A.1.33%
B.2.33%
C.3.00%
D.3.67%
【正確答案】:D
[答案解析]不良貸款包括次級(jí)、可疑、損失類(lèi)貸款。不良貸款率=(次級(jí)+可疑+損失類(lèi)貸款)÷貸款余額×100%=[(400+1000+800)+60000]×100%=3.67%。
第42題
下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露的說(shuō)法,不正確的是()。
A.國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國(guó)設(shè)有固定居所的交易對(duì)方(包括沒(méi)有國(guó)外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國(guó)家的子公司)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露,以及該國(guó)家交易對(duì)方海外子公司的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。
B.跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于一國(guó)的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對(duì)另外一國(guó)的交易對(duì)方進(jìn)行的授信業(yè)務(wù)活動(dòng)
C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是當(dāng)一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人,由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯,或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
D.商業(yè)銀行總行對(duì)海外分行提供的信用支持不屬于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露
【正確答案】:D
[答案解析]通過(guò)本題,要提醒考生的是,風(fēng)險(xiǎn)不光產(chǎn)生于交易中,也產(chǎn)生于無(wú)法交易中。C所描述的就是這樣一個(gè)問(wèn)題。所以,不能盲目判斷C是錯(cuò)誤的。而D的錯(cuò)誤比較明顯,因?yàn)橐呀?jīng)有了“海外”這樣一個(gè)國(guó)際要素,屬于跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露包含一個(gè)國(guó)家的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)以及ERS(高壓力風(fēng)險(xiǎn)事件情景)風(fēng)險(xiǎn)。
第43題
下列關(guān)于流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說(shuō)法,不正確的是()。
A.流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算按照本幣和外幣分別計(jì)算
B.流動(dòng)性比例不得低于25%
C.核心負(fù)債比率不得低于60%
D.人民幣超額準(zhǔn)備金率不得低于5%
【正確答案】:D
[答案解析]超額準(zhǔn)備金率是央行用來(lái)調(diào)控的工具,不在流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)之列。
第44題
假設(shè)目前外匯市場(chǎng)上英鎊兌美元的匯率為l英鎊=1.9000美元,匯率波動(dòng)的年標(biāo)準(zhǔn)差是250基點(diǎn),目前匯率波動(dòng)基本符合正態(tài)分布,則未來(lái)3個(gè)月英鎊兌美元的匯率有95%的可能處于()區(qū)間。
A.(1.8750,1.9250)
B.(1.8000,2.0000)
C.(1.8500,1.9500)
D.(1.8250,1.9750)
【正確答案】:C
[答案解析]有95%的可能落在均值左右兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之間。68%的可能落在均值左右一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之間,99%的可能落在均值左右三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之間。
第45題
下列關(guān)于企業(yè)現(xiàn)金流量分析的表述,不正確的是()。
A.企業(yè)在開(kāi)發(fā)期和成長(zhǎng)期可能沒(méi)有收入,現(xiàn)金流量一般是負(fù)值
B.企業(yè)成熟期銷(xiāo)售收入增加,凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長(zhǎng)
C.對(duì)企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力
D.對(duì)企業(yè)的中長(zhǎng)期貸款要分析其未來(lái)能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息
【正確答案】:C
[答案解析]對(duì)企業(yè)的短期貸款首先應(yīng)考慮的是企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款。其他正確選項(xiàng)提到的知識(shí)點(diǎn),也要留意。從開(kāi)發(fā)期到成長(zhǎng)期到成熟期,現(xiàn)金流量是從負(fù)值到正值穩(wěn)定增長(zhǎng)的過(guò)程。
第46題
以下是抵押貸款證券化的步驟,其順序正確的是()。
①建立一個(gè)獨(dú)立的SPV來(lái)發(fā)行證券,SPV與原始權(quán)益人實(shí)行“破產(chǎn)隔離”;
②SPV負(fù)責(zé)向債務(wù)人收取每期現(xiàn)金流并將其轉(zhuǎn)入購(gòu)買(mǎi)抵押貸款證券的投資者賬戶(hù);
?、跾PV將出售抵押貸款證券的收益按合約轉(zhuǎn)入原債權(quán)人的賬戶(hù);
④SPV購(gòu)買(mǎi)抵押貸款證券化的資產(chǎn)組合(貸款池);
?、莶捎酶鞣N信用增級(jí)方法提高發(fā)行證券的信用等級(jí);
⑥評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為資產(chǎn)池的資產(chǎn)提供信用評(píng)級(jí);
?、逽PV向投資者出售抵押貸款證券。
A.①⑤④⑥⑦②③
B.①⑤⑥⑦③②④
C.①④⑥⑤⑦③②
D.①④⑦②③⑤⑥
【正確答案】:C
[答案解析]作答此類(lèi)排序題目時(shí),可以從選項(xiàng)人手,對(duì)比每一步的內(nèi)容,來(lái)進(jìn)行判斷。首先,各選項(xiàng)第一步都是①,直接看第二步,判斷④和⑤,顯然應(yīng)該是先購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)組合,然后看第三步⑥和⑦,要先進(jìn)行評(píng)級(jí),對(duì)資產(chǎn)組合處理一番之后才能出售,所以第三步是⑥。最后,驗(yàn)證一下⑤、⑦、③、②的順序是否合理。
第47題
不良貸款撥備覆蓋率計(jì)算公式為()。
A.(一般準(zhǔn)備+專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷(次級(jí)類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款)
B.(一般準(zhǔn)備+專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷(次級(jí)類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款+損失類(lèi)貸款)
C.(一般準(zhǔn)備+專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備)÷(次級(jí)類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款+損失類(lèi)貸款)
D.(一般準(zhǔn)備+專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備)÷(次級(jí)類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款)
【正確答案】:B
第48題
下列關(guān)于商業(yè)銀行通過(guò)業(yè)務(wù)外包以管理其操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法,不正確的是()。
A.合理的業(yè)務(wù)外包可使商業(yè)銀行提有效率,節(jié)約成本
B.商業(yè)銀行通過(guò)業(yè)務(wù)外包將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移給了外部服務(wù)提供商
C.業(yè)務(wù)外包必須有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮贤蚍?wù)協(xié)議
D.一些關(guān)鍵過(guò)程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去
【正確答案】:B
[答案解析]最終責(zé)任在業(yè)務(wù)外包的情況下并沒(méi)有轉(zhuǎn)移出去。
第49題
外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于()。
A.自營(yíng)外匯買(mǎi)賣(mài)
B.代客外匯買(mǎi)賣(mài)
C.遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)
D.銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配
【正確答案】:D
[答案解析]看到“結(jié)構(gòu)”就要想到是兩個(gè)或兩個(gè)以上的部分在結(jié)構(gòu)中出現(xiàn)問(wèn)題。所給選項(xiàng)中,只有D存在這樣的結(jié)構(gòu)特征。A、B、C都是外匯交易風(fēng)險(xiǎn)。
第50題
下列關(guān)于壓力測(cè)試的說(shuō)法,不正確的是()。
A.壓力測(cè)試對(duì)在正常市場(chǎng)情況下銀行所承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析
B.壓力測(cè)試可用來(lái)估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失
C.壓力測(cè)試主要采用敏感性分析和情景分析方法進(jìn)行模擬和估計(jì)
D.應(yīng)當(dāng)定期對(duì)壓力測(cè)試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查,不斷完善其程序
【正確答案】:A
[答案解析]壓力測(cè)試測(cè)的就是非正常情況下的風(fēng)險(xiǎn)。銀行不僅應(yīng)采用各種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法對(duì)在正常市場(chǎng)情況下所承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析,還應(yīng)當(dāng)通過(guò)壓力測(cè)試來(lái)估算突發(fā)的“小概率事件等極端不利”的情況可能對(duì)其造成的潛在損失。