31．（    ）是最常用的風(fēng)險(xiǎn)事前控制手段。
A．風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)
B．限額管理
C．風(fēng)險(xiǎn)資本重新分配
D．應(yīng)急預(yù)案
32．企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)，其中，（    ）為該期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格。
A．企業(yè)債務(wù)的價(jià)值
B．股東初始股權(quán)投資
C．企業(yè)資產(chǎn)的市場價(jià)值
D．企業(yè)資產(chǎn)的賬面價(jià)值
33．風(fēng)險(xiǎn)是指（    ）。
A．損失的大小
B．損失的分布
C．未來結(jié)果的不確定性
D．收益的分布
34．合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露對(duì)單一客戶最大信貸余額不超過（    ）萬元人民幣。
A．100
B．200
C．300
D．400
35．下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的表述，不正確的是（   ）。
A．只有違約才能導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)
B．相比信用風(fēng)險(xiǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)更容易獲得
C．信用風(fēng)險(xiǎn)范圍不僅限于貸款業(yè)務(wù)
D．信息不對(duì)稱可以引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)
36．國際商業(yè)銀行用來考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的最佳方法是（    ）。
A．股本收益率(ROE)
B．資產(chǎn)收益率(ROA)
C．風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績?cè)u(píng)估方法(RAPM)
D．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VAR)
37．已知某商業(yè)銀行的資本總額為20億，核心資本為5億，附屬資本為2億，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為80億，并且市場風(fēng)險(xiǎn)的資本要求為20億，那么根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定的資本充足率的計(jì)算公式，該商業(yè)銀行的資本充足率為（    ）。
A．25%
B．6%
C．2%
D．9%
38．商業(yè)銀行對(duì)本幣進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，對(duì)敏感負(fù)債應(yīng)當(dāng)保持其總額的（    ）作為流動(dòng)性儲(chǔ)備。
A．15%
B．30%
C．50%
D．80%
39．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法中錯(cuò)誤的是（    ）。
A．風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性
B．風(fēng)險(xiǎn)常用損失的可能性及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量
C．風(fēng)險(xiǎn)和損失同時(shí)存在，相互依存，相互轉(zhuǎn)化
D．沒有風(fēng)險(xiǎn)就沒有收益，商業(yè)銀行以經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)為其盈利的根本手段
40．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略不包括（    ）。
A．風(fēng)險(xiǎn)分散
B．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
D．風(fēng)險(xiǎn)隱藏
41．1974 年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時(shí)，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項(xiàng)，但無法完成與交易對(duì)方的正常結(jié)算，甚至影響了全球金融系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。這一事件主要體現(xiàn)了商業(yè)銀行的（    ）。
A．市場風(fēng)險(xiǎn)
B．信用風(fēng)險(xiǎn)
C．操作風(fēng)險(xiǎn)
D．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
42．根據(jù)馬柯維茨投資組合理論，如果其他假設(shè)不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，    ）。
A．該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)大于各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)之和
B．該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)小于各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)之和
C．風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差
D．風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好
43．專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮的因素不包括（    ）。
A．聲譽(yù)
B．杠桿
C．收益波動(dòng)性
D．違約概率
44．失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)。下列（   ）屬于這一因素。
A．短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長
B．交易不公開
C．意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí)，但在工作中利用這種缺陷
D．有組織的勞工活動(dòng)
45．相比單筆貸款業(yè)務(wù)而言．商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)特別注意以下風(fēng)險(xiǎn)，即（   ）。
A．宏觀經(jīng)濟(jì)因素、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)
B．宏觀經(jīng)濟(jì)因素、公司風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)
C．宏觀經(jīng)濟(jì)因素、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、公司風(fēng)險(xiǎn)
D．宏觀經(jīng)濟(jì)因素、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)、公司風(fēng)險(xiǎn)
46．市場風(fēng)險(xiǎn)中最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是（    ）。
A．收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
B．期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
C．重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
D．基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
47．影響金融工具久期的因素不包括（    ）。
A．金融工具的到期
B．距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間長短
C．到期日之前支付金額的大小
D．金融工具的發(fā)行日期
48．（   ）是指對(duì)于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對(duì)沖。
A．系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
B．非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C．自我對(duì)沖
D．市場對(duì)沖
49．下列關(guān)于期權(quán)時(shí)間價(jià)值的理解，不正確的是（   ）。
A．時(shí)間價(jià)值是指期權(quán)價(jià)值高于其內(nèi)在價(jià)值的部分
B．價(jià)外期權(quán)和平價(jià)期權(quán)的期權(quán)價(jià)值即為其時(shí)間價(jià)值
C．期權(quán)的時(shí)間價(jià)值隨著到期日的臨近而減少
D．期權(quán)是否執(zhí)行完全取決于期權(quán)是否具有時(shí)間價(jià)值
50．（    ）不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。
A．全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系
B．全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍
C．全程的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測過程
D．全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
51．某股票過去3年的年收益率分別為5%、-2%和1%，那么其收益率的樣本均值為（    ）。
A．3．51%
B．3．11%
C．2．87%
D．1．33%
52．如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關(guān)注類貸款30億，次級(jí)類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（    ）。
A．3%
B．10%
C．20%
D．50%
53．下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說法，不正確的是（   ）。
A．交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)
B．按模型定價(jià)是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值
C．存貸款業(yè)務(wù)歸人銀行賬戶
D．銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)
54．下列對(duì)流動(dòng)性比率指標(biāo)的說法錯(cuò)誤的是（   ）。
A．傳統(tǒng)觀念認(rèn)為貸款是商業(yè)銀行的盈利資產(chǎn)中流動(dòng)性最差的資產(chǎn)
B．易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金
C．大額負(fù)債依賴度不僅適合用來衡量中小商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，也適合用來衡量大型特別是跨國商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D．流動(dòng)性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高
55．以下關(guān)于市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法中，有誤的是（    ）。
A．市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力
B．融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)反映了商業(yè)銀行在合理的時(shí)間、成本條件下迅速獲取資金的能力
C．商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性
D．零售客戶對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平的敏感度一般大于公司／機(jī)構(gòu)客戶
56．以下關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)中利率風(fēng)險(xiǎn)的各種表述錯(cuò)誤的是（    ）。
A．重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，源于商業(yè)銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限或重新定價(jià)期限之間所存在的差異
B．收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)是指因重新定價(jià)的不對(duì)稱性，收益率曲線的斜率和形態(tài)可能發(fā)生變化，從而對(duì)商業(yè)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利影響
C．基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)也稱利率定價(jià)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)。是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式
D．期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)源于商業(yè)銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)性條款
57．（   ）對(duì)商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。
A．個(gè)人存款
B．公司存款
C．機(jī)構(gòu)存款
D．大額存款
58．下列關(guān)于遠(yuǎn)期利率合約的說法，不正確的是（   ）。
A．遠(yuǎn)期利率可由即期利率曲線推斷
B．遠(yuǎn)期利率合約是一項(xiàng)表內(nèi)資產(chǎn)業(yè)務(wù)
C．債務(wù)人通過購買遠(yuǎn)期利率合約，鎖定了未來的債務(wù)成本，規(guī)避了利率可能上升帶來的風(fēng)險(xiǎn)
D．債權(quán)人通過賣出遠(yuǎn)期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能下降帶來的風(fēng)險(xiǎn)
59．商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須遵循（   ）的原則。
A．全面、審慎、有效、相關(guān)
8．全程、審慎、有效、相關(guān)
C．全程、審慎、有效、獨(dú)立
D．全面、審慎、有效、獨(dú)立
60．下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念的說法，不正確的是（    ）。
A．風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)
B．風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納人商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中。并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略
C．風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段
D．商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制。對(duì)不了解或無把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度