21．信用衍生產(chǎn)品包括（ ）
A．總收益互換
B．信用違約互換
C．信用價(jià)差衍生產(chǎn)品
D．股票期權(quán)
E．信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)
22．我國對(duì)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管采用四項(xiàng)主要指標(biāo)，即流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、存貸比和流動(dòng)性比例。以下關(guān)于存貸比表述正確的是（ ）。
A．等于優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備／未來30日凈現(xiàn)金流出量×100%
B．該指標(biāo)不應(yīng)低于25%
C．等于各項(xiàng)貸款余額／各項(xiàng)存款余額×100%
D．該指標(biāo)不應(yīng)高于75%
E．該指標(biāo)不應(yīng)該低于100%
23．下列關(guān)于期貨交易價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的說法，正確的有（ ）。
A．期貨交易所是一個(gè)公開、公平、公正、競爭的交易場所
B．期貨交易所將眾多影響供求關(guān)系的因素集中于交易所內(nèi)
C．期貨交易所通過公開競價(jià)，形成一個(gè)公正的交易價(jià)格
D．期貨交易價(jià)格被作為該商品價(jià)值的基準(zhǔn)價(jià)格
E．人們可以利用期貨交易價(jià)格信息來進(jìn)行各自的生產(chǎn)、經(jīng)營、消費(fèi)決策
24．核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為（ ）。
A．核心員工的知識(shí)、技能缺乏B．缺乏足夠后援、替代人員
C．相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄D．缺乏崗位輪換機(jī)制
E．核心員工的欺詐行為
25．不列入交易賬戶的頭寸一般包括（ ）。
A．為對(duì)沖銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸
B．商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計(jì)劃從買賣的實(shí)際或預(yù)期價(jià)差、其他價(jià)格及利率變動(dòng)中獲利的金融工具頭寸
C．向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對(duì)沖的衍生產(chǎn)品
D．為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸
E．為規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸
26．國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括（ ）。
A．主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
B．傳染風(fēng)險(xiǎn)
C．貨幣風(fēng)險(xiǎn)
D．宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
E．轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)
27．下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的細(xì)化說法正確的是（ ）。
A．產(chǎn)品成本增加屬于產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
B．提供電子銀行服務(wù)屬于競爭對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)
C．根據(jù)客戶需求的改變而創(chuàng)造需求屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)
D．產(chǎn)品研發(fā)失敗屬于項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)
E．收益下降屬于品牌風(fēng)險(xiǎn)
28．2007年底，美國爆發(fā)了次級(jí)債危機(jī)。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收人證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級(jí)債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品價(jià)格大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對(duì)沖基金，使長期以來它們?cè)诠娦哪恐蟹€(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了（ ）等風(fēng)險(xiǎn)。
A．市場風(fēng)險(xiǎn)
B．信用風(fēng)險(xiǎn)
C．操作風(fēng)險(xiǎn)
D．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
E．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
29．下列關(guān)于我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說法，正確的有（ ）。
A．交易賬戶的適用范圍應(yīng)包括銀行的所有表內(nèi)外頭寸
B．商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身的交易業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度，相應(yīng)的明確本行交易賬戶包括的金融工具
C．納入交易賬戶的頭寸要有明確的、經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的交易策略
D．向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對(duì)沖的衍生產(chǎn)品應(yīng)列入交易賬戶
E．一般而言，在交易之后，銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶
30．中國某出口商將于3個(gè)月后收到貨款100萬美元，為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，該出口商可以在當(dāng)前利用的金融衍生工具有（ ）。
A．遠(yuǎn)期外匯交易合約
B．貨幣期貨
C．貨幣互換
D．期權(quán)
E．即期外匯交易
31．集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)包括（ ）。
A．內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁
B．連環(huán)擔(dān)保十分普遍
C．真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握
D．系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高
E．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大
32．內(nèi)部審計(jì)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的組成部門和環(huán)節(jié)進(jìn)行（ ）的獨(dú)立審查和評(píng)價(jià)。
A．準(zhǔn)確性
B．可靠性
C．充分性
D．效益性
E．有效性
33．以下屬于代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的是（ ）。
A．內(nèi)部人員竊取客戶資料謀取私利
B．委托方偽造收付款憑證騙取資金
C．銷售時(shí)不恰當(dāng)?shù)男麄鲗?dǎo)致誤導(dǎo)銷售
D．計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中斷、業(yè)務(wù)應(yīng)急計(jì)劃不力造成代理業(yè)務(wù)中數(shù)據(jù)丟失而引發(fā)損失
E．超越委托范圍辦理業(yè)務(wù)
34．對(duì)于不可管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的辦法是（ ）。
A．風(fēng)險(xiǎn)分散
B．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
E．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
35．影響違約損失率的主要因素包括（ ）。
A．清償優(yōu)先性
B．抵押品
C．借款企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)
D．公司所在行業(yè)
E．當(dāng)前經(jīng)濟(jì)處于繁榮還是蕭條
36．常用的事后控制方法有（ ）。
A．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
B．風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)
C．風(fēng)險(xiǎn)資本重新分配
D．風(fēng)險(xiǎn)緩釋
E．提高風(fēng)險(xiǎn)資本水平
37．缺口分析法的局限性包括（ ）。
A．計(jì)算復(fù)雜，應(yīng)用不便
B．忽略了同一時(shí)間段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異
C．未考慮由于重新定價(jià)期限的不同而帶來的利率風(fēng)險(xiǎn)
D．大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響
E．只能反映利率變動(dòng)的短期影響
38．健康的風(fēng)險(xiǎn)文化至少應(yīng)包括以下內(nèi)容（ ）。
A．樹立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念
B．加強(qiáng)高級(jí)管理層的驅(qū)動(dòng)作用
C．創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織
D．加強(qiáng)與外部先進(jìn)文化的交流
E．建立完善的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和控制體系
39．市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價(jià)格的不利變動(dòng)而使商業(yè)銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，其中的市場價(jià)格包括（ ）。
A． 利率
B． 匯率
C．工資率
D．股票價(jià)格
E．商品價(jià)格
40．廣義上講，銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)人包括（ ）。
A．機(jī)構(gòu)準(zhǔn)人
B．業(yè)務(wù)準(zhǔn)人
C．區(qū)域準(zhǔn)入
D．高級(jí)管理人員準(zhǔn)入
E．級(jí)別準(zhǔn)人
