31．(   )是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見的損失。
A．已造成損失
B．非預(yù)期損失
C．預(yù)期損失
D．災(zāi)難性損失
32．當(dāng)發(fā)生規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失時(shí)，商業(yè)銀行可以通過(   )的方式來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。
A．提取損失準(zhǔn)備金
B．沖減利潤
C．購買商業(yè)保險(xiǎn)
D．嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)
33．根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類。以下不屬于其中分類的是(   )。
A．信用風(fēng)險(xiǎn)
B．權(quán)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)
C．操作風(fēng)險(xiǎn)
D．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
34．下列選項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行通常運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理策略的是(   )。
A．風(fēng)險(xiǎn)集中
B．風(fēng)險(xiǎn)對沖
C．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
35．馬柯維茨的投資組合理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為(   )，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。
A．0．5
B．0．9
C．1
D．1．1
36．以下不屬于商業(yè)銀行資本作用的是(   )。
A．資本為銀行提供融資
B．吸收和消化損失
C?；馑酗L(fēng)險(xiǎn)
D．維持市場信心
37．資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之間的比率。這里的資本就是(   )。
A．賬面資本
B．經(jīng)濟(jì)資本
C．一級資本
D．監(jiān)管資本
38．下列選項(xiàng)中，關(guān)于《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出的最低資本要求說法正確的是(   )。
A．核心一級資本充足率最低資本要求為3％
B．核心一級資本充足率最低資本要求為5％
C．一級資本充足率最低資本要求為8％
D．資本充足率最低資本要求為10％
39．百分比收益率的數(shù)學(xué)公式為(   )。
A．百分比收益率(R)=(P1+D-P0)÷P0×l00％
B．百分比收益率(R)=(P1-D-P0)÷P0×l00％
C．百分比收益率(R)=(P1+D+P0)÷P0×l00％
D．百分比收益率(R)=(P1-D+P0)÷P0×l00％
40．商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容不包括(   )。
A．完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級管理層的議事制度和決策程序
B．建立、健全以董事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制
C．明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理層人員的權(quán)利、義務(wù)
D．建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度
41．假設(shè)某銀行在2014會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常類貸款為30億元人民幣，關(guān)注類貸款為l5億元人民幣，次級類貸款為5億元人民幣，可疑類貸款為2億元人民幣，損失類貸款為l億元人民幣，則其不良貸款率約為(   )。
A．15％
B．12％
C．45％
D．25％
42．已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類。次級類貸款為6億元，可疑類貸款為2億元，損失類貸款為3億元，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億元，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億元，特種準(zhǔn)備是4億元，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是(   )。
A．0．25
B．0．83
C．0．82
D．0．3
43．影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于(   )。
A．行業(yè)因素
B．項(xiàng)目因素
C．地區(qū)因素
D．宏觀經(jīng)濟(jì)因素
44．關(guān)于Credit Metrics模型的說法錯(cuò)誤的是(   )。
A．Credit Metrics模型是從資產(chǎn)組合的角度來看待信用風(fēng)險(xiǎn)的
B．Credit Metrics模型的原理是信用等級變化分析
C．Credit Metrics模型是將單一信用工具放入資產(chǎn)組合中衡量其對整個(gè)組合風(fēng)險(xiǎn)狀況的作用
D．Credit Metrics模型組合的違約率服從泊松分布
45．不屬于按照個(gè)人信貸產(chǎn)品分類進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析的是(   )。
A．假按揭
B．汽車消費(fèi)信貸
C．信用卡消費(fèi)信貸
D．違約概率
46．下列關(guān)于敏感性分析的說法，錯(cuò)誤的是(   )。
A．敏感性分析計(jì)算簡單
B．敏感性分析計(jì)算復(fù)雜不便于理解
C．敏感性分析在市場風(fēng)險(xiǎn)分析中得到了廣泛應(yīng)用
D．對于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合，敏感性分析無法計(jì)量其收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值相對市場風(fēng)險(xiǎn)要素的非線性變化
47．下列說法不正確的是(   )。
A．信用評分模型分析首先模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系
B．專家判斷和信用評分法比違約概率模型更具優(yōu)越性
C．死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一
D．違約概率模型能直接估計(jì)客戶的違約概率
48．(   )是指對基于量化方法計(jì)算出的市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來設(shè)定限額。
A．頭寸限額
B．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額
C．止損限額
D．敏感度限額
49．以下說法中不正確的是(   )。
A．違約頻率是事后的檢驗(yàn)結(jié)果
B．違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念
C．違約概率和違約頻率通常情況下是相等的
D．違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測
50．假定目前市場上l年期零息國債的收益率為l0％，l年期信用等級為B的零息債券的收益率為l5．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，上述風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為(   )。
A．2．5％
B．5％
C．10％
D．15％
51．在持有期為l天、置信水平為97％的情況下，若計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合為(   )。
A．在1天中的損失有97％的可能性不會(huì)超過3萬元
B．在1天中的損失有97％的可能性會(huì)超過3萬元
C．在1天中的收益有97％的可能性不會(huì)超過3萬元
D．在1天中的收益有97％的可能性會(huì)超過3萬元
52．期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類，以下關(guān)于它們的表述，不正確的是(   )。
A．在美式期權(quán)中，買方可在任意時(shí)點(diǎn)要求賣方買人特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物
B．在歐式期權(quán)中，期權(quán)的買方至到期日前不得要求賣方履行期權(quán)合約
C．美式期權(quán)與歐式期權(quán)是按照執(zhí)行價(jià)格進(jìn)行分類的
D．美式期權(quán)和歐式期權(quán)是按照履約方式進(jìn)行分類的
53．某進(jìn)口公司持有美元，但要求對外支付的貨幣是日元，可以通過(   )，賣出美元，買入日元，滿足對外日元的需求。
A．期貨交易
B．即期外匯交易
C．遠(yuǎn)期外匯交易
D．期權(quán)交易
54．以下關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)的說法中，錯(cuò)誤的是(   )。
A．就我國目前商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，信用風(fēng)險(xiǎn)是其所面臨的最大的、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類之一
B．市場風(fēng)險(xiǎn)只存在于銀行的交易業(yè)務(wù)中
C．市場風(fēng)險(xiǎn)可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
D．市場風(fēng)險(xiǎn)的存在是由于市場價(jià)格的不利變動(dòng)而導(dǎo)致的
55．下列關(guān)于收益率曲線的說法，不正確的是(   )。
A．收益率曲線的形狀是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷
B．收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向、反向、水平、波動(dòng)收益率曲線
C．正向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高
D．反向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高
56．關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場價(jià)值，以下說法不正確的是(   )。
A．公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值
B．市場價(jià)值是指在評估基準(zhǔn)日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值
C．與市場價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括
D．在大多數(shù)情況下，公允價(jià)值可以代表市場價(jià)值
57．下列關(guān)于總敞口頭寸的理解，不正確的是(   )。
A．累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和
B．總敞口頭寸反映的是整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)
C．凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額
D．短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值
58．若銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有美元資產(chǎn)1100，美元負(fù)債500，銀行賣出的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為400，買入的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為300，持有的期權(quán)敞口頭寸為100，則美元的敞口頭寸為(   )。
A．多頭650
B．空頭650
C．多頭600
D．空頭600
59．零售類風(fēng)險(xiǎn)暴露內(nèi)部評級，銀行不需自行估計(jì)的是(   )。
A．違約概率
B．違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
C．違約損失率
D．有效期限
60．頭寸拆分看待產(chǎn)品的角度是(   )。
A．歷史成本
B．重置成本
C．現(xiàn)金流
D．可變現(xiàn)凈值