二、多項(xiàng)選擇題(共40題，每小題1分，共40分。以下各小題所給出的五個選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯選均不得分)
1．商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險可能造成的影響，包括(   )。
A．微觀經(jīng)濟(jì)因素
B．宏觀經(jīng)濟(jì)因素
C．行業(yè)風(fēng)險
D．聲譽(yù)風(fēng)險
E．區(qū)域風(fēng)險
2．期權(quán)的價值由(   )組成。
A．市場價格
B．內(nèi)在價值
C．執(zhí)行價格
D．時間價值
E．收益率
3．在單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析中，財(cái)務(wù)比率內(nèi)容主要包括(   )。
A．負(fù)債比率
B．盈利能力比率
C．效率比率
D．杠桿比率
E．流動比率
4．在現(xiàn)金流量分析中，現(xiàn)金流的內(nèi)容包括(   )。
A．并購活動的現(xiàn)金流
B．經(jīng)營活動的現(xiàn)金流
C．投資活動的現(xiàn)金流
D．融資活動的現(xiàn)金流
E．貸款活動的現(xiàn)金流
5．擔(dān)保方式主要有(   )。
A．保證
B．抵押
C．質(zhì)押
D．留置
E．定金
6．以下屬于主要金融交易產(chǎn)品的有(   )。
A．即期
B．遠(yuǎn)期
C．期貨
D．互換
E．期權(quán)
7．金融期貨主要包括(   )。
A．利率期貨
B．貨幣期貨
C．指數(shù)期貨
D．黃金期貨
E．商品期貨
8．廣義上講，銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)人包括(   )。
A．機(jī)構(gòu)準(zhǔn)人
B．業(yè)務(wù)準(zhǔn)入
C．區(qū)域準(zhǔn)入
D．高級管理人員準(zhǔn)入
E．級別準(zhǔn)人
9．關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的理解，正確的有(   )。
A．其核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會、高級管理層的組織體系安排和監(jiān)督制衡機(jī)制
B．是控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制和制度安排
C．公司治理與董事會和高級管理層管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)無關(guān)
D．良好的公司治理能夠激勵董事會和高級管理層一致地追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標(biāo)
E．我國商業(yè)銀行公司治理要求建立合理的薪酬制度
10．內(nèi)部流程因素引起的操作風(fēng)險主要包括(   )。
A．財(cái)務(wù)／會計(jì)錯誤
B．文件／合同缺陷
C．產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷
D．錯誤監(jiān)控／報告
E．結(jié)算／支付錯誤
11．在操作風(fēng)險的自我評估的過程中，依據(jù)評審對象的不同，可采用的方法有(   )。
A．流程分析法
B．情景模擬法
C．風(fēng)險地圖法
D．調(diào)查問卷法
E．損失分布法
12．中國銀監(jiān)會2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中明確提出的監(jiān)管資本要求有(   )。
A．最低資本要求
B．儲備資本要求和逆周期資本要求
C．系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求
D．非系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求
E．第二支柱資本要求
13．下列關(guān)于法人客戶評級模型說法，正確的有(   )。
A．Z計(jì)分模型認(rèn)為，影響借款人違約概率的因素包括流動性、盈利性、活躍性、償債能力等
B．作為違約風(fēng)險的指標(biāo)，Z值越高，違約概率越低
C．Risk Cale模型是適合于上市公司的違約概率模型
D．Risk Calc模型的核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量
E．Credit Monitor模型是適合于非上市公司的違約概率模型
14．下列關(guān)于高級計(jì)量法的說法中，正確的有(   )。
A．高級計(jì)量法屬于操作風(fēng)險資本計(jì)量的重要方法之一
B．商業(yè)銀行采用高級計(jì)量法，應(yīng)當(dāng)基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務(wù)環(huán)境和內(nèi)部控制因素建立操作風(fēng)險計(jì)量模型
C．高級計(jì)量法的技術(shù)要點(diǎn)包括制定數(shù)據(jù)清晰標(biāo)準(zhǔn)和適用規(guī)則
D．高級計(jì)量法將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九條業(yè)務(wù)線
E．將銀行視為一個整體來衡量操作風(fēng)險，只分析銀行整體的操作風(fēng)險水平，而不對其構(gòu)成進(jìn)行分析
15．商業(yè)銀行操作風(fēng)險報告的目的在于向高級管理層揭示以下信息：商業(yè)銀行的主要風(fēng)險源、整體風(fēng)險狀況、風(fēng)險的發(fā)展趨勢、將來值得關(guān)注的地方，其報告內(nèi)容大致包括(   )。
A．風(fēng)險狀況
B．損失事件
C．誘因控制措施
D．關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)
E．資本金水平
16．止損限額適用于(   )的累計(jì)損失。
A．1日
B．2年
C．1周
D．1個月
E．3個月
17．保持良好的流動性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運(yùn)營產(chǎn)生積極作用，這些作用包括(   )。
A. 增進(jìn)市場信心
B．確保銀行有能力履行貸款承諾
C．避免銀行資產(chǎn)廉價出售
D．降低銀行借入資金時所需支付的風(fēng)險溢價
E．規(guī)避一切商業(yè)風(fēng)險
18．零售客戶對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的(   )。
A．金融知識
B．金融經(jīng)驗(yàn)
C．銀行的地理位置
D．產(chǎn)品種類
E．服務(wù)質(zhì)量
19．下列關(guān)于流動風(fēng)險與信用風(fēng)險的關(guān)系，說法正確的有(   )。
A．承擔(dān)過高的信用風(fēng)險可能導(dǎo)致不良貸款以及違約損失大幅上升
B．承擔(dān)過高的信用風(fēng)險可能導(dǎo)致貸款收益顯著下降，從而增加流動性風(fēng)險
C．可能因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組合價值嚴(yán)重受損
D．操作風(fēng)險可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響
E．任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息都可能危及其聲譽(yù)，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機(jī)
20．我國商業(yè)銀行業(yè)的“三性原則”有(   )。
A．風(fēng)險性
B．流動性
C．安全性
D．效益性
E．穩(wěn)定性