61．(   )是指債務人違約時預期表內項目和表外項目的風險暴露總額。
A．違約風險暴露
B．違約損失率
C．市場價值法
D．回收現(xiàn)金流法
62．外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映一國長期的外債負擔情況，一般的限度是(   )，高于這個限度說明外債負擔過重。
A．10％～l5％
B．15％～20％
C．20％～25％
D．25％～30％
63．內部審計部門應當定期對風險管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進行準確性、可靠性、充分性和有效性的獨立審查和評價，至少(   )。
A．每年一次
B．每季度一次
C．每年兩次
D．每年三次
64．20世紀60年代以前，商業(yè)銀行風險管理模式是(   )。
A．資產(chǎn)風險管理模式
B．負債風險管理模式
C．資產(chǎn)負債管理模式
D．全面風險管理模式
65．下列不屬于商業(yè)銀行法律／合規(guī)部門承擔的主要責任的是(   )。
A．參與商業(yè)銀行的組織架構和業(yè)務流程再造
B．參與商業(yè)銀行新產(chǎn)品／服務開發(fā)，提供必要的法律／合規(guī)測試、審核和支持
C．承擔銀行賬戶市場風險、流動風險的日常管理職責
D．適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求
66．以下不是我國商業(yè)銀行信息披露主要存在的問題的是(   )。
A．缺乏法律依據(jù)
B．信息披露內容不全面
C．風險信息披露不充分
D．表外業(yè)務信息披露不充分
67．根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，市場風險監(jiān)管資本的計算公式為(   )。
A．市場風險監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子-附加因子)×VaR
B．市場風險監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子+附加因子)×VaR
C．市場風險監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子+附加因子)÷VaR
D．市場風險監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子-附加因子)÷VaR
68．市場風險管理中，經(jīng)濟增加值的計算公式為EVA等于(   )。
A．稅后凈利潤+資本成本-稅后凈利潤-經(jīng)濟資本×資本預期收益率
B．稅后凈利潤-資本成本-稅后凈利潤-經(jīng)濟資本×資本預期收益率
C．稅后凈利潤-資本成本-稅后凈利潤-經(jīng)濟資本÷資本預期收益率
D．稅后凈利潤+資本成本-稅后凈利潤-經(jīng)濟資本÷資本預期收益率
69．2004年，巴塞爾委員會發(fā)布了(   )，要求銀行評估標準利率沖擊對銀行經(jīng)濟價值的影響。
A．《商業(yè)銀行壓力測試指引》
B．《利率風險管理與監(jiān)管原則》
C．《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》
D．《商業(yè)銀行市場風險管理指引》
70．如果在標準利率沖擊下，銀行經(jīng)濟價值的下降幅度超過一級資本、二級資本之和的(   )，監(jiān)管機構就必須關注其資本充足狀況。
A．10％
B．15％
C．20％
D．30％
71．商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為(   )。
A．個人住房按揭貸款、個人消費貸款
B．個人住房按揭貸款、經(jīng)銷商風險貸款
C．個人住房按揭貸款、其他個人零售貸款
D．個人住房按揭貸款、信用卡消費貸款
72．下列各項屬于現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)的是(   )。
A．信用風險識別
B．信用風險計量
C．信用風險監(jiān)測
D．信用風險控制
73．客戶信用評級是(   )對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。
A．商業(yè)銀行
B．專家
C．債務人
D．客戶
74．目前所使用的專家系統(tǒng)中，使用最為廣泛的企業(yè)信用分析系統(tǒng)是(   )。
A．4CS
B．5CS
C．6CS
D．7CS
75．假定某部門當年的銷售收入為200萬元，銷售成本為l20萬元，其銷售毛利率為(   )。
A．30％
B．40％
C．45％
D．50％
76．下列關于違約概率的說法，錯誤的是(   )。
A．違約概率是指借款人在未來一定時期內發(fā)生違約的可能性
B．《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級l年期違約概率與3個基點中的較高者
C．計算違約概率的l年期限與財務報表周期以及內部評級的最長時間完全一致
D．違約概率與違約頻率不是同一個概念
77．在單一法人客戶的非財務因素分析中，下列不屬于行業(yè)風險分析的內容的是(   )。
A．所有者關系、內部控制機制是否完備及運行正常
B．行業(yè)競爭力及替代性分析
C．行業(yè)的成本及盈利性分析
D．行業(yè)監(jiān)管政策和有關環(huán)境分析
78．下列關于信用衍生品作用的描述中，錯誤的是(   )。
A．使得銀行得以擺脫在貸款定價上的困境
B．防止信貸萎縮，增強資本的流動性
C．增強盈利能力，改善商業(yè)銀行收入結構
D．分散商業(yè)銀行過度集中的信用風險
79．壓力測試主要采用敏感性分析和(   )。
A．制作數(shù)據(jù)清單
B．情景分析方法
C．失誤樹分析法
D．專家調查分析法
80．Credit Metrics模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的(   )表示。
A．資產(chǎn)規(guī)模
B．信用等級
C．盈利水平
D．行為評分
81．金融期貨主要有三大類，下列不屬于金融期貨的是(   )。
A．利率期貨
B．商品期貨
C．貨幣期貨
D．指數(shù)期貨
82．如果一家國內商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億元，關注類貸款20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于(   )。
A．2％
B．20．1％
C．20．8％
D．20％
83．某商業(yè)銀行2014年的流動性資產(chǎn)余額為80億，要想符合我國對商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標的要求，則該商業(yè)銀行2014年流動性比例應不低于(   )。
A．25％
B．32％
C．40％
D．80％
84．某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶(每組5人)的違約率為(3％，3％)、(2％，0)、(4％，2％)、(3％，6％)和(8％，3％)，則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為(   )。
A．0．3
B．0．6
C．0．7
D．0．9
85．下列屬于客戶評級的專家判斷法的是(   )。
A．5CS系統(tǒng)
B．5PS系統(tǒng)
C．CAMELS系統(tǒng)
D．以上都是
86．下列不屬于信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的是(   )。
A．經(jīng)濟和市場狀況的較大變動
B．新的監(jiān)管機構的建議
C．年度進行業(yè)務計劃和預算
D．授信集中度限額變化
87．利用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預警的方法是(   )。
A．紅色預警法
B．統(tǒng)計預警法
C．黑色預警法
D．指數(shù)預警法
88．財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當財政緊縮時，行業(yè)信貸風險呈(   )趨勢。
A．上升
B．下降
C．不變
D．先上升后下降
89．信用風險很大程度上是一種(   )，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。
A．系統(tǒng)性風險
B．非系統(tǒng)性風險
C．市場風險
D．國別風險
90．單一法人客戶的財務狀況分析中財務報表分析主要是對(   )進行分析。
A．資產(chǎn)負債表和損益表
B．利潤表和所有者權益變動表
C．現(xiàn)金流量表和資產(chǎn)負債表
D．資產(chǎn)負債表和財務報表