10. 商業(yè)銀行風險文化
定義和內涵
風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力,是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段。
風險文化是指商業(yè)銀行在經(jīng)營管理過程中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀,是通過商業(yè)銀行的風險管理戰(zhàn)略、風險管理制度以及廣大員工的風險管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。風險文化一般由風險管理理念、知識和制度三個層次組成,其中風險管理理念是精神核心。
11. 董事會在風險管理中的職責
是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構,承擔商業(yè)銀行管理的最終責任,確保商業(yè)銀行有效識別、計算、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各種風險。
12.高級管理層在風險管理中的職責
負責執(zhí)行風險管理政策,制定風險管理的程序和操作規(guī)程,及時了解風險水平及其管理狀況,并確保商業(yè)銀行有足夠的人力、物力和恰當?shù)慕M織結構,管理信息系統(tǒng)及技術水平來有效的識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各種風險。
13.風險管理部門及其職責
風險管理部門結構
(1)集中型的風險管理部門
從全球金融風險管理實踐看,集中型風險管理部門包括了商業(yè)銀行風險管理的核心要素:風險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認、模型創(chuàng)建和相應的信息系統(tǒng)/技術支持。更加適用于規(guī)模龐大,資金、技術、人力資源雄厚的大中小商業(yè)銀行。
(2)分散型風險管理部門
在某些情況下,商業(yè)銀行不需要建立完善的風險管理部門,因此可以考慮將數(shù)據(jù)分析、技術支持、價格確認等風險管理職能外包給專業(yè)服務供應商。分散型風險管理部門的缺點是,難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息,無法形成長期的核心競爭力和強大的市場定價能力。
風險管理部門的主要職責l
首先,風險管理部門履行的一個非常具體但卻至關重要職責是監(jiān)控各種金融產品和所有業(yè)務部門的風險限額。商業(yè)銀行的每日風險狀況報告和每日收益/損失表是現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的最重要的兩份報告。
其次,風險管理部門負責核準復雜金融產品的定價模型,并協(xié)助財務控制人員進行價格評估。
最后,風險管理部門獨特的地位使其可以全面掌握商業(yè)銀行的整齊風險狀況,為管理決策提供不可替代的輔助作用。
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