14. 風險識別
風險識別包括感知風險和分析風險兩個環(huán)節(jié):感知風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類、性質;分析風險是深入理解各種風險內在的風險因素。
制作風險清單是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法。它是指采用類似于備忘錄的形式,將商業(yè)銀行所面臨的風險逐一列舉,并聯(lián)系經營活動對這些風險進行深入理解和分析。此外,常用的風險識別 方法還有:
①專家調查列舉法
?、谫Y產財務狀況分析法
?、矍榫胺治龇?/P>
④分解分析法
?、菔д`樹分析方法
風險計量/量化是全面風險管理、資本監(jiān)管和經濟資本配置得以有效實施的基礎。準確的風險計量結果是建立在卓越的風險模型基礎上的,而開發(fā)一系列準確的、能夠在未來一定時間限度內滿足商業(yè)銀行風險管理需要的數量模型,任務相當艱巨。
商業(yè)銀行應當根據不同的業(yè)務性質、規(guī)模和復雜程度,對不同類別的風險選擇適當的計量方法,基于合理的假設前提和參數,計量承擔的所有風險。
15.風險監(jiān)測
?、俦O(jiān)測各種可量化的關鍵風險指標以及不可量化的風險因素的變化和發(fā)展趨勢。
?、趫蟾嫔虡I(yè)銀行所有風險的定性/定量評估結果,并隨時關注所采取的風險管理/控制措施的實施質量/效果。
16.風險控制
風險控制是對經過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、規(guī)避和補償等措施,進行有效管理和控制的過程。風險管理/控制措施應當實現(xiàn)以下目標:
①風險管理戰(zhàn)略和策略符合經營目標的要求;
?、谒扇〉木唧w措施符合風險管理戰(zhàn)略和策略的要求,并在成本/收益基礎上保持有效性;
?、弁ㄟ^對風險誘因的分析,發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題,以完善風險管理程序。
按照國際最佳實踐,在日常風險管理操作中,具體的風險管理/控制措施可以采取從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會,最終到達高級管理層的三級管理方式。
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