第三節(jié)風險預警

　　一、風險預警程序

　　風險預警是指貸款風險預警的各種程序、方法、指標、處置和反饋等的總和，是貸后檢查的目的。無論是否依托于動態(tài)化、系統(tǒng)化、精確化的風險預警系統(tǒng)，風險預警工作都需要逐級、依次、有序地完成。風險預警程序一般包括如下環(huán)節(jié)：

　　1.信息收集

　　在貸后檢查中，無論是現(xiàn)場檢查還是非現(xiàn)場檢查，銀行風險管理人員都需要直接或間接地收集所有的貸款風險預警信號，即可能影響借款人、保證人正常經(jīng)營并導致借款人可能無法按期償還貸款本息或履約的一切不良情況或征兆。，

　　銀行的風險管理人員還需要及時將這些信用風險信息分門別類地輸入本銀行的數(shù)據(jù)庫進行儲存，為下一步的風險分析奠定基礎(chǔ)。

　　2.風險分析

　　在搜集了風險預警的信息之后，銀行風險管理人員就必須對這些信息進行分層處理、分類甄別和初步判斷，從而形成風險預警指標體系。

　　風險預警系統(tǒng)應用各種預測方法對未來的內(nèi)外部環(huán)境進行預測，通過各種運算估計出客戶在未來的市場狀況和風險狀況，并將預警系統(tǒng)輸出的結(jié)果與預警參數(shù)進行比較，從而決定是否發(fā)出預警報告并確定警報的級別。

　　3.風險處置

　　在接到上級風險管理部門發(fā)出的預警報告之后，各分支行必須根據(jù)預警信號的級別采取相應的措施，以控制、轉(zhuǎn)移或消除潛在的貸款風險。風險處置分為預控性處置和全面性處置：

　　（1）預控性處置。預控性處置是指在風險預警報告已經(jīng)發(fā)出、而決策部門尚未采取相應措施之前，風險預警部門或決策部門根據(jù)風險預警的類型和性質(zhì)，通過預控對策系統(tǒng)采取相應對策進行輔助決策，從而對尚未爆發(fā)的潛在風險提前采取相應措施，避免風險繼續(xù)擴大對銀行造成不利影響。

　?。?）全面性處置。全面性處置是指銀行在對風險的類型、性質(zhì)和程度進行系統(tǒng)詳細的分析后，從內(nèi)部組織管理、業(yè)務經(jīng)營活動等方面來采取相應措施進行控制、轉(zhuǎn)移或化解風險，使得風險預警信號回到正常的范圍之內(nèi)。

　　4.反饋調(diào)整

　　在風險預警和風險處置過程中，銀行需要對風險預警的結(jié)果進行科學評價，以發(fā)現(xiàn)風險預警中出現(xiàn)的虛假預警信號或遺漏預警信號，深入分析出現(xiàn)這些情況的原因，并對風險預警系統(tǒng)和風險管理行為進行調(diào)整和修正，從而使得風險預警系統(tǒng)更加完善。

　　這些完善措施可能包括數(shù)據(jù)源和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的改善，還包括預警指標和預警模型的改進，比如模型解釋變量的篩選、參數(shù)的動態(tài)維護等。

　　二、風險預警方法

　　全球銀行業(yè)采用計量技術(shù)、IT技術(shù)和神經(jīng)網(wǎng)絡技術(shù)等開發(fā)出許多預警模型，通過監(jiān)測一套先行指標體系來預測風險發(fā)生的可能性，目前主要的預警方法包括專家判斷法、評級方法、信用評分法和統(tǒng)計模型法等。

　　在我國銀行業(yè)，根據(jù)運作機制的不同，可以將風險預警方法分為黑色預警法、藍色預警法和紅色預警法。

　　1.黑色預警法

　　黑色預警法在我國經(jīng)濟中具有廣泛的應用，比如各種商情指數(shù)、預期合成指數(shù)、商業(yè)循環(huán)指數(shù)、經(jīng)濟擴散指數(shù)、經(jīng)濟波動圖等。

　　黑色預警法側(cè)重于定性分析，不引入預警的自變量，只考察預警指標的時間序列變化規(guī)律，重點關(guān)注預警指標的循環(huán)波動特征。比如，經(jīng)驗表明，我國宏觀經(jīng)濟總體上大約存在5年左右的循環(huán)周期，房地產(chǎn)周期大約在7～8年（其中發(fā)展期大體為5年，低落期大體為2年）。

　　2.藍色預警法

　　藍色預警法側(cè)重于定量分析，它主要是根據(jù)風險預警型號的等級來預報整體風險的嚴重程度的，包括統(tǒng)計預警法和指數(shù)預警法兩種模式。

　　（1）統(tǒng)計預警法。統(tǒng)計預警法是指通過利用預警指標與其影響因素之間的相關(guān)關(guān)系進行分析，以此確定預警指標的先導長度及強度，再根據(jù)預警指標的變動情況、預警等級和重要性進行綜合分析，最后確定預警程度的方法。

　　（2）指數(shù)預警法。指數(shù)預警法是指根據(jù)各種預警指標的預警等級，將這些預警指標加權(quán)成為一個總體的指數(shù)，再根據(jù)加權(quán)指數(shù)的大小進行分類。應用最廣的指數(shù)預警法就是擴散指數(shù)，它是指全部預警指數(shù)中處于上升階段的預警指數(shù)所占的比重。當擴散指數(shù)大于0.5時，表明預警指標中有半數(shù)處于上升。即風險正在上升；當擴散指數(shù)小于0.5時，則表明半數(shù)以上的預警指數(shù)在下降，即風險正在下降。

　　3.紅色預警法

　　紅色預警法是一種將定性分析和定量分析相結(jié)合的預警方法，這種方法先是對影響預警指標的各種因素進行全面分析，再通過對不同時期的對比分析，最后結(jié)合風險分析專家的經(jīng)驗自覺進行預警。