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基金從業(yè)備考學(xué)習(xí)筆記《科目二》第6章第4節(jié) 常用描述性統(tǒng)計(jì)概念
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1、隨機(jī)變量與描述性統(tǒng)計(jì)量
定義:能取得多個(gè)可能值的數(shù)值變量X稱為隨機(jī)變量。如果一個(gè)隨機(jī)變量x最多只能取可數(shù)的不同值,則為離散型隨機(jī)變量;如果x的取值無(wú)法一一列出,可以遍取某個(gè)區(qū)間的任意數(shù)值,則為連續(xù)型隨機(jī)變量。
2、隨機(jī)變量的數(shù)字特征與描述性統(tǒng)計(jì)量
(1)期望(均值):隨機(jī)變量X的期望(或稱均值,記做E(x))衡量了x取值的平均水平,它是對(duì)X可能取值按照發(fā)生概率大小加權(quán)后的平均值。
E(X)=p1x1+p2x2+…+pnxn
(2)方差與標(biāo)準(zhǔn)差:對(duì)于投資收益率r,用方差(σ2)或者標(biāo)準(zhǔn)差(σ)來(lái)衡量它偏離期望值的程度。
(3)分位數(shù):①分位數(shù)通常被用來(lái)研究隨機(jī)變量X以特定概率(或者一組數(shù)據(jù)以特等比例)取得大于或等于(或小于等于)某個(gè)值的情況。
②一般來(lái)說(shuō),設(shè)0<α<1,隨機(jī)變量X的α上分位數(shù)是指滿足概率值P(X≧xα)=α的數(shù)xα,下α分位數(shù)是指滿足概率值P(X≦xα*)=α的數(shù)xα*。
③尋找分位數(shù)方法:先將樣本數(shù)據(jù)從小到大排序,找到樣本中nα大的數(shù)作為上α分位數(shù),樣本中第nα小的數(shù)作為下α分位數(shù),若nα不是整數(shù),則取相鄰兩位數(shù)的平均值。
(4)中位數(shù):
①衡量數(shù)據(jù)取值的中等水平或一般水平的數(shù)值。
②對(duì)于隨機(jī)變量x來(lái)說(shuō),它的中位數(shù)就是上50%分位數(shù)x50%,這意味著X的取值大于其中位數(shù)和小于其中位數(shù)的概率各為50%。
③對(duì)于一組數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō),中位數(shù)就是大小處于正中間位置的那個(gè)數(shù)值。
3、正態(tài)分布
正態(tài)分布圖中間高兩邊低,由中間(X=μ)向兩邊遞減,并且分布左右對(duì)稱,是一條光滑的“鐘形曲線”。
(1)距離均值越近,數(shù)值越集中;距離均值越遠(yuǎn),數(shù)值越稀疏。這意味著正態(tài)分布出現(xiàn)極端值的概率很低,而出現(xiàn)均值附近的數(shù)值的概率非常大。
(2)圖像越瘦,集中在均值附近的程度越大。
4、相關(guān)系數(shù)
(1)從資產(chǎn)回報(bào)相關(guān)性的角度分析兩種不同證券表現(xiàn)的聯(lián)動(dòng)性
(2)用ρij表示證券i和證券j的收益回報(bào)率之間的相關(guān)系數(shù)
相關(guān)系數(shù)ρij總處于+1和-1之間,亦即|ρij|≤1。
①ρij=1,完全正相關(guān),表示兩種資產(chǎn)完全同步變化
②ρij=0,零相關(guān),表示兩種資產(chǎn)的變化之間沒(méi)有關(guān)系
③ρij=-1,完全負(fù)相關(guān),表示兩種資產(chǎn)完全反向變化
④0<|ρij|<1,這時(shí)我們稱這兩者不完全相關(guān)。
⑤當(dāng)0<ρij<1時(shí),ri與rj正相關(guān),其中一個(gè)數(shù)值的增加(降低)往往意味著另一個(gè)數(shù)值的增加(降低);
⑥而當(dāng)-1<ρij<0時(shí),ri與rj負(fù)相關(guān),其中一個(gè)數(shù)值的增加(降低)往往意味著另一個(gè)數(shù)值的降低(增加)。