二、多項(xiàng)選擇題(本題共40個(gè)小題，每題1分，共40分。在每題給出的4個(gè)選項(xiàng)中，至少有兩個(gè)符合題目要求，請將符合題目要求的選項(xiàng)代碼填入括號內(nèi)。)
41、 下列關(guān)于“當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度”的說法正確的有（　?。?br>A．在對交易盈虧進(jìn)行結(jié)算時(shí)，不僅對平倉頭寸的盈虧進(jìn)行結(jié)算，而且對未平倉合約產(chǎn)生的浮動(dòng)盈虧也進(jìn)行結(jié)算
B．在每日交易結(jié)束后，交易所按當(dāng)日結(jié)算價(jià)結(jié)算所有合約的盈虧、交易保證金及手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用，對應(yīng)收應(yīng)付的款項(xiàng)同時(shí)劃轉(zhuǎn)，相應(yīng)增加或減少會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金
C．期貨交易所會(huì)員的保證金不足時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)追加保證金或者自行平倉
D．對交易頭寸所占用的保證金進(jìn)行逐日結(jié)算


42、 牛市套利能夠獲利的情況有（　　）。
A．正向市場時(shí)近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差擴(kuò)大
B．正向市場時(shí)近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差縮小
C．反向市場時(shí)近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差擴(kuò)大
D．反向市場時(shí)近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差縮小


43、 從期貨交易環(huán)節(jié)劃分，投資者從事期貨交易主要風(fēng)險(xiǎn)有（　?。?。
A．代理風(fēng)險(xiǎn)
B．交易風(fēng)險(xiǎn)
C．交割風(fēng)險(xiǎn)
D．法律風(fēng)險(xiǎn)


44、 我國期貨市場在過去的20年發(fā)展過程中，經(jīng)歷了（　　）3個(gè)階段。
A．起步探索階段
B．治理整頓階段
C．全面取締階段
D．規(guī)范發(fā)展階段

45、 一個(gè)期權(quán)指令一般包括（　?。┑葍?nèi)容。
A．買入或賣出
B．開倉或平倉
C．?dāng)?shù)量
D．合約到期月份


46、 期貨交易所的重要職能有（　?。?br>A．提供交易場所、設(shè)施和服務(wù)，制定并實(shí)施業(yè)務(wù)規(guī)則
B．設(shè)計(jì)合約、安排合約上市
C．組織和監(jiān)督期貨交易
D．監(jiān)控市場風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)布市場信息


47、 下面交易中，損益平衡點(diǎn)=執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金的有（　?。?。
A．買入看漲期權(quán)
B．賣出看漲期權(quán)
C．買入看跌期權(quán)
D．賣出看跌期權(quán)


48、 期權(quán)合約的有效期與時(shí)間價(jià)值的關(guān)系有（　?。?br>A．有效期越長，期權(quán)買方實(shí)現(xiàn)有利選擇的余地越大，從而時(shí)間價(jià)值越大
B．有效期越短，買方因期權(quán)價(jià)格波動(dòng)而獲利的可能性越小，從而時(shí)間價(jià)值越大
C．到期時(shí)期權(quán)就失去了任何時(shí)間價(jià)值
D．有效期越長，期權(quán)賣方承受的風(fēng)險(xiǎn)越大，價(jià)值越小


49、 套期保值的基本原理有（　?。?。
A．同一品種的期貨價(jià)格走勢與現(xiàn)貨價(jià)格不同
B．期貨交易的實(shí)物交割
C．同一品種的期貨價(jià)格走勢與現(xiàn)貨價(jià)格走勢一致
D．現(xiàn)貨市場與期貨市場價(jià)格隨期貨合約到期日的臨近，兩者趨向一致


50、 算法交易的交易策略有（　?。?。
A．套期保值
B．降低交易費(fèi)用
C．套利
D．做市