單項選擇題
1. （　?。┦侵赣捎谕鈪R匯率的變動而引起的企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表中某些外匯資金項目金額變動的可能性。
A、會計風(fēng)險
B、外匯風(fēng)險
C、交易風(fēng)險
D、儲備風(fēng)險


2. 在外匯風(fēng)險中，由于外匯匯率發(fā)生波動而引起跨國企業(yè)未來收益變化的潛在風(fēng)險是（　　）。
A、交易風(fēng)險
B、經(jīng)濟風(fēng)險
C、儲備風(fēng)險
D、信用風(fēng)險


3. 當(dāng)標(biāo)的物的市場價格高于協(xié)定價格時，（　　）為實值期權(quán)。
A、看漲期權(quán)
B、看跌期權(quán)
C、歐式期權(quán)
D、美式期權(quán)


4. 某投資者在5月份以5.5美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價格為430美元/盎司的6月份黃金看跌期權(quán)，又以4.5美元/盎司的權(quán)利金賣出一張執(zhí)行價格為430美元/盎司的6月份黃金看漲期權(quán)，再以市場價格428.5美元/盎司買進一張6月份黃金期貨合約。那么，當(dāng)合約到期時，該投機者的凈收益是（　?。┟涝?盎司(不考慮傭金)。
A、25
B、15
C、1
D、0.5

5. 據(jù)利率期貨合約的（　?。┎煌?，利率期貨分為短期利率期貨和中長期利率期貨兩類。
A、交易方式
B、內(nèi)容
C、標(biāo)的期限
D、發(fā)行方式


6. （　?。┦峭ㄟ^持有與其現(xiàn)貨市場頭寸相反的期貨合約，或?qū)⑵谪浐霞s作為其現(xiàn)貨市場未來要進行的交易的替代物，以期對沖現(xiàn)貨市場價格風(fēng)險的機構(gòu)和個人，對期貨市場的正常運行發(fā)揮著重要作用。
A、期貨公司
B、投機交易者
C、套期保值者
D、期貨公司會員


7. 由于持有現(xiàn)貨需花費一定費用，期貨價格通常要高于現(xiàn)貨價格，這時（　?。?。
A、市場為反向市場，基差為負(fù)值
B、市場為反向市場，基差為正值
C、市場為正向市場，基差為正值
D、市場為正向市場，基差為負(fù)值


8. 在期貨市場中賣出套期保值，只要基差走強，無論期貨價格和現(xiàn)貨價格上漲還是下跌，均會使保值者出現(xiàn)（　?。?。
A、凈虧損
B、凈盈利
C、盈虧平衡
D、盈虧相抵


9. 套期保值本質(zhì)上也是一種（　?。┑姆绞?，是由企業(yè)通過買賣衍生工具，將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他交易者。
A、躲避風(fēng)險
B、預(yù)防風(fēng)險
C、分散風(fēng)險
D、轉(zhuǎn)移風(fēng)險


10. 某中國香港投機者5月份預(yù)測大豆期貨行情會繼續(xù)上漲，于是在香港期權(quán)交易所買入1手(10噸/手)9月份到期的大豆期貨看漲期權(quán)合約，期貨價格為2000港元/噸。期權(quán)權(quán)利金為20港元/噸。到8月份時，9月大豆期貨價格漲到2200港元/噸，該投機者要求行使期權(quán)，于是以2000港元/噸買入1手9月大豆期貨，并同時在期貨市場上對沖平倉。那么，他總共盈利（　?。└墼?。
A、1000
B、1500
C、1800
D、2000