一、單項(xiàng)選擇題(本題共60個小題，每題0.5分，共30分。在每題給出的4個選項(xiàng)中，只有1項(xiàng)最符合題目要求。請將正確選項(xiàng)的代碼填入括號內(nèi)。)
1、以下不屬于合理的風(fēng)險管理流程的是（　?。?。
A．風(fēng)險衡量系統(tǒng)
B．風(fēng)險限制系統(tǒng)
C．管理資訊系統(tǒng)
D．前臺交易系統(tǒng)


2、在反向市場中，當(dāng)客戶在做買入套期保值時，如果基差值縮小，在不考慮交易手續(xù)費(fèi)的情況下，則客戶將會（　　）。
A．盈利
B．虧損
C．不盈不虧
D．不變


3、公司制期貨交易所的機(jī)構(gòu)設(shè)置不包含（　?。?。
A．理事會
B．監(jiān)事會
C．董事會
D．股東大會


4、下列屬于期貨市場在宏觀經(jīng)濟(jì)中的作用的是（　?。?。
A．鎖定生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)預(yù)期利潤
B．利用期貨價格信號，組織安排現(xiàn)貨生產(chǎn)
C．期貨市場拓展現(xiàn)貨銷售和采購渠道
D．有助于市場經(jīng)濟(jì)體系的建立與完善


5、關(guān)于期貨市場的“投機(jī)”，以下說法不正確的是（　?。?。
A．投機(jī)是套期保值得以實(shí)現(xiàn)的必要條件
B．沒有投機(jī)就沒有期貨市場
C．投機(jī)者是價格風(fēng)險的承擔(dān)者
D．通過投機(jī)者的套利行為，可以實(shí)現(xiàn)價格均衡和防止價格的過分波動


6、蝶式套利必須同時下達(dá)（　　）個指令，并同時對沖。
A．1
B．2
C．3
D．4


7、當(dāng)期貨合約臨近到期日時，現(xiàn)貨價格與期貨價格之間的差額即基差將接近于（　　）。
A．1
B．零
C．無限大
D．無限小


8、期貨交易的交割，由（　?。┙y(tǒng)一組織進(jìn)行。
A．期貨公司
B．期貨交易所
C．會員
D．期貨業(yè)協(xié)會


9、標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的計(jì)算方法為（　?。?。
A．簡單算術(shù)平均法
B．加權(quán)算術(shù)平均法
C．幾何平均法
D．最小二乘法


10、（　　）成交速度快，指令一旦下達(dá)，不可更改或撤銷。
A．雙向指令
B．限價指令
C．限時指令
D．市價指令