1√(P266)

　　2× 【解析】美式期權(quán)是指在規(guī)定的有效期限內(nèi)的任何時候都可以行使權(quán)利的期權(quán)，歐式期權(quán)是指在規(guī)定的合約到期日方可行使權(quán)利。(P268)

　　3× 【解析】客戶認為后市看漲，則應(yīng)該買進看漲期權(quán);客戶認為后市下跌或見頂，則應(yīng)該賣出看漲期權(quán)。(P284)

　　4× 【解析】一般來說，執(zhí)行價格與市場價格的差額越大，則時間價值就越小。(P279)

　　5× 【解析】在其他因素不變的情況下，標的物價格的波動增加了期權(quán)向?qū)嵵捣较蜣D(zhuǎn)化的可能性，權(quán)利金也會相應(yīng)增加。(P280)

　　6× 【解析】在芝加哥交易所的大豆期貨的報價尾數(shù)中，只可能出現(xiàn)0、2、4、6這幾個數(shù)字，不可能出現(xiàn)其他數(shù)字;而在大豆期貨期權(quán)的報價中，只可能出現(xiàn)0和7這兩個數(shù)字，不可能出現(xiàn)其他數(shù)字。(P273)

　　7√(P280)

　　8× 【解析】看跌期權(quán)的買方稱為期權(quán)交易的空頭，賣方稱為多頭。(P282)

　　9√(P278)

　　10√(P278)