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2018年期貨基礎(chǔ)知識(shí)高頻考點(diǎn)：滬深300指數(shù)期貨

（一）合約乘數(shù)

滬深300指數(shù)期貨的合約乘數(shù)為每點(diǎn)人民幣300元。

指數(shù)點(diǎn)為3 000點(diǎn)時(shí)，合約價(jià)值等于3 000點(diǎn)乘以300元，即90萬元。

（二）報(bào)價(jià)方式與最小變動(dòng)價(jià)位

1、報(bào)價(jià)方式：以指數(shù)點(diǎn)報(bào)價(jià)。

滬深300股指期貨的交易指令分為市價(jià)指令、限價(jià)指令及交易所規(guī)定的其他指令。

交易指令每次最小下單數(shù)量為1手，

市價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為50手，

限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為100手。

2、報(bào)價(jià)變動(dòng)的最小單位即為最小變動(dòng)價(jià)位： 0.2點(diǎn)

每張合約的最小變動(dòng)值為0 2乘以300元，即60元。

（三）合約月份：

滬深300指數(shù)期貨合約的合約月份為當(dāng)月、下月及隨后兩個(gè)季月，共4個(gè)月份合約。

（四）每日價(jià)格最大變動(dòng)限制

滬深300指數(shù)期貨的每日價(jià)格波動(dòng)限制為上一交易日結(jié)算價(jià)的±10%。

季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價(jià)的±20%。

滬深300指數(shù)期貨合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的±20%。

（五）保證金

當(dāng)前：中國(guó)金融期貨交易所已將滬深300指數(shù)期貨所有合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一調(diào)整至10%，并將滬深300指數(shù)期貨合約最低保證金標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)至8%。

（六）持倉(cāng)限額

1、進(jìn)行投機(jī)交易的客戶號(hào)某一合約單邊持倉(cāng)限額為1 200手

2、某一合約結(jié)算后單邊總持倉(cāng)量超過10萬手的，結(jié)算會(huì)員下一交易日該合約單邊持倉(cāng)量不得超過該合約單邊總持倉(cāng)量的25%；

進(jìn)行套期保值交易和套利交易的客戶號(hào)的持倉(cāng)按照交易所有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不受該持倉(cāng)限額限制。

例題

關(guān)于我國(guó)股指期貨每日價(jià)格最大變動(dòng)限制，說法正確的是（）

A.滬深300指數(shù)期貨的每日價(jià)格波動(dòng)限制為上一交易日結(jié)算價(jià)的±10%

B.季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價(jià)的±20%

C.滬深300指數(shù)期貨合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的±20%

D.進(jìn)行套利交易的客戶不受限制

答案：ABC