三、判斷題（共20題，每小題0.5分，共10分）不選、錯選均不得分。

101、期權有效期內的內涵價值總是大于零。

102、目前，全球所有期貨交易所都是非營利性的會員制法人。

103、漲跌停板制度限制了每一交易日的價格波動幅度，同時，也將交易所、會員和客戶的損失控制在相對較小的范圍內。

104、一般來說，設定的止損價格不能過于接近當時的市場價格，且離市場價格越遠越好。

105、假設當前6月和9月的歐元兌美元外匯期貨價格分別為1.3500和1.3512。10天后，期貨價格分別變?yōu)?.3514和1.3529，則價差擴大了3個點。

106、為了防止價格波動幅度過大，國內外股指期貨交易都對每日價格波動實行漲跌停板制度。

107、短期利率期貨品種中包括歐洲美元期貨。

108、期權的選擇權對期權買賣雙方是對等的，即買方和賣方均享有選擇買入或賣出標的資產的權利。

109、在我國，建立和完善期貨保證金監(jiān)控機制，及時發(fā)現(xiàn)并報告期貨保證金風險狀況，配合期貨監(jiān)管部門處置風險事件等工作由中國期貨市場監(jiān)控中心完成。

110、若某套利者預期兩個期貨合約的價差將縮小，買入其中價格較高的合約，同時賣出價格較低的合約，則該套利者的操作方式稱為賣出套利。

111、投資者買入IF1503，賣出IF1506，以期持有一段時間后進行反向交易獲利，屬于股指期貨反向套利。

112、中國金融期貨交易所5年期國債期貨的可交割國債票面利率小于3%時，其轉換因子大于1。

113、在不考慮交易成本和行權費等費用的情況下，期權到期時，如果標的資產價格高于執(zhí)行價格，看漲期權多頭盈利，且盈利隨標的資產價格上漲而增大。

114、在期貨市場上，結算部門的主要職能是提供價格行情信息。

115、股票組合的β系數(shù)可通過構成組合的股票的β系數(shù)算術平均值計算得到。

116、中國金融期貨交易所推出的國債期貨交易采用現(xiàn)金交割。

117、假設其它條件相同，實值期權、虛值期權和平值期權中，虛值期權的時間價值最小。

118、國債期貨賣方在交割時擁有可交割債券的選擇權。

119、買進看跌期權可達到為所持標的資產空頭保險的目的，因此期權費也被稱為保險費。

120、在期權到期時，若不考慮交易成本和行權費等，當標的資產價格低于執(zhí)行價格時，看漲期權空頭盈利最大，且其盈利數(shù)額等于期權的權利金。