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2019年期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識(shí)每日一練(10月27日)
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【單選題】一般而言，期權(quán)合約標(biāo)的物價(jià)格的波動(dòng)率越大，則()。
A.期權(quán)的價(jià)格越低
B.看漲期權(quán)的價(jià)格越高，看跌期權(quán)的價(jià)格越低
C.期權(quán)的價(jià)格越高
D.看漲期權(quán)的價(jià)格越低，看跌期權(quán)的價(jià)格越高
參考答案：C
參考解析：在其他因素不變的條件下，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率越高，期權(quán)的價(jià)格應(yīng)該越高。
【多選題】我國(guó)《期貨交易管理?xiàng)l例》規(guī)定，客戶可以通過(guò)()等方式向期貨公司下達(dá)交易指令。
A.書(shū)面
B.電話
C.互聯(lián)網(wǎng)
D.微信
參考答案：ABC
參考解析：我國(guó)客戶的下單方式主要有：(1)書(shū)面下單;客戶填寫(xiě)書(shū)面交易指令單，填好后簽字交期貨公司，再由期貨公司將指令發(fā)至交易所參與交易;(2)電話下單。客戶通過(guò)電話直接將指令下達(dá)到期貨公司，再由期貨公司將指令發(fā)至交易所參與交易;(3)互聯(lián)網(wǎng)下單?？蛻敉ㄟ^(guò)因特網(wǎng)或局域網(wǎng)，使用期貨公司配置的網(wǎng)上下單系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上下單。
【判斷題】跨期套利可分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利等。()
A.正確
B.錯(cuò)誤
參考答案：A
參考解析：實(shí)際操作中，根據(jù)套利者對(duì)不同合約月份中近月合約與遠(yuǎn)月合約買賣方向的不同，跨期套利可分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利。
