您現(xiàn)在的位置：233網(wǎng)校 >期貨從業(yè)資格 > 期貨基礎(chǔ)知識(shí) > 基礎(chǔ)知識(shí)模擬試題

2019期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識(shí)每日一練(11月3日)

來源:233網(wǎng)校 2019-11-03 00:00:00

分享：收藏

不積跬步無以至千里，233網(wǎng)校小編特為廣大期貨從業(yè)考生朋友準(zhǔn)備了基礎(chǔ)知識(shí)每日一練，每天掌握3道題，考試那天會(huì)有驚喜！如何順利拿到60分，查看>>

2019年期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識(shí)每日一練(11月3日)

下載233網(wǎng)校APP，試題真題免費(fèi)刷【進(jìn)入下載>>】

【單選題】在我國，某自營會(huì)員上一交易日未持有期貨頭寸，且結(jié)算準(zhǔn)備金余額為60萬元，當(dāng)日開倉買入豆粕期貨合約40手，成交價(jià)為2160元/噸，當(dāng)日收盤價(jià)為2136元/噸，結(jié)算價(jià)為2134元/噸(豆粕合約交易保證金為5%)。經(jīng)結(jié)算后，該會(huì)員當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額為( )元。

A.600000

B.596400

C.546920

D.492680

查看答案

參考答案：C

參考解析：在我國，豆粕1手=10噸，當(dāng)日盈虧=(2134-2160)×10×40=-10400(元)：當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=600000-2134×10×40×5%-10400=546920(元)。

【多選題】以下關(guān)于期權(quán)時(shí)間價(jià)值的說法，正確的有()。

A.實(shí)值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值通常大于平值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值

B.平值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值通常大于虛值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值

C.深度實(shí)值期權(quán)、深度虛值期權(quán)和平值期權(quán)中，平值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值通常最高

D.深度實(shí)值期權(quán)、深度虛值期權(quán)和平值期權(quán)中，深度實(shí)值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值通常最高

查看答案

參考答案：BC

參考解析：通常情況下，平值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值大于實(shí)值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值。當(dāng)期權(quán)處于深度實(shí)值或深度虛值狀態(tài)時(shí)，其時(shí)間價(jià)值將趨于0，特別是處于深度實(shí)值狀態(tài)的歐式看跌期權(quán)，時(shí)間價(jià)值還可能小于0。如果考慮交易成本，深度實(shí)值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值也有可能小于0，即當(dāng)深度實(shí)值期權(quán)時(shí)間價(jià)值小于0時(shí)也不存在套利機(jī)會(huì);當(dāng)期權(quán)處于平值狀態(tài)時(shí)，時(shí)間價(jià)值最大。

【判斷題】利率期貨空頭套期保值的目的是規(guī)避因利率下降而出現(xiàn)損失的風(fēng)險(xiǎn)。( )

A.正確

B.錯(cuò)誤

查看答案

參考答案：B

參考解析：利率期貨多頭套期保值的目的是規(guī)避因利率下降而出現(xiàn)損失的風(fēng)險(xiǎn)。