46 關(guān)于股指期現(xiàn)套利交易說法正確的是（ ）。

A.利用期貨價(jià)格與理論價(jià)格不一致，同時(shí)在期貨和現(xiàn)貨市場(chǎng)進(jìn)行相反交易以套取利潤

B.正向套利操作是指買進(jìn)股票指數(shù)所對(duì)應(yīng)的一攬子股票，同時(shí)賣出指數(shù)期貨合約

C.反向套利操作是指賣出股票指數(shù)所對(duì)應(yīng)的一攬子股票，同時(shí)買進(jìn)指數(shù)期貨合約

D.股指期貨價(jià)格高估時(shí)進(jìn)行反向套利，股指期貨價(jià)格低估時(shí)進(jìn)行正向套利 

參考答案：ABC

47 期貨合約的名稱應(yīng)注明（ ）。

A.合約的品種名稱

B.合約品種的產(chǎn)地

C.合約品種的交割地點(diǎn)

D.合約上市交易所名稱 

參考答案：AD

48 在無上影陽線K線圖中，實(shí)體的上邊線表示（ ）。

A.開盤價(jià)

B.收盤價(jià)

C.最高價(jià)

D.最低價(jià) 

參考答案：BC

49 某交易者買入5月菜籽油期貨合約的同時(shí)，賣出7月菜籽油期貨合約，價(jià)格分別為7180元/噸和7280元/噸，持有一段時(shí)間后，價(jià)差擴(kuò)大的情形是（ ）。

A.5月7290元/噸，7月7300元/噸

B.5月7300元/噸，7月7450元/噸

C.5月7150元/噸，7月7350元/噸

D.5月7300元/噸，7月7150元/噸 

參考答案：BC

50 在波浪理論中，如果該周期以上升過程和下降過程所組成，則被稱為上升主浪的有（ ）。

A.第一浪

B.第二浪

C.第三浪

D.第五浪 

參考答案：ACD

51 貨幣政策對(duì)匯率的影響主要是通過（ ）而實(shí)現(xiàn)的。 

A.貨幣職能變動(dòng)

B.貨幣供應(yīng)量的變動(dòng)

C.利率的變動(dòng)

D.貨幣符號(hào)的變動(dòng) 

參考答案：BC

52 關(guān)于價(jià)差套利的描述，正確的是（ ）。

A.利用期貨市場(chǎng)不同合約之間的價(jià)差進(jìn)行的套利

B.關(guān)注相關(guān)期貨合約之間的價(jià)差是否在合理區(qū)間內(nèi)

C.要求在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)上進(jìn)行方向相反的交易

D.價(jià)差是用建倉時(shí)價(jià)格較高的一“邊”減去價(jià)格較低的一“邊”計(jì)算出來的 

參考答案：ABD

53 利用期貨交易實(shí)現(xiàn)“風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖”須具備（ ）等條件。 

A.期貨品種及合約數(shù)量的確定應(yīng)保證期貨與現(xiàn)貨頭寸的價(jià)值變動(dòng)大體相當(dāng)

B.期貨頭寸應(yīng)與現(xiàn)貨頭寸相反，或作為現(xiàn)貨市場(chǎng)未來要進(jìn)行的交易的替代物

C.期貨頭寸持有的時(shí)間段要與現(xiàn)貨市場(chǎng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)間段對(duì)應(yīng)起來

D.期貨合約的月份一定要與現(xiàn)貨市場(chǎng)買賣商品的時(shí)間對(duì)應(yīng)起來 

參考答案：ABC

54 下列屬于跨市套利的是（ ）。

A.買入A期貨交易所5月鋅期貨合約，同時(shí)買入A期貨交易所7月鋅期貨合約

B.賣出A期貨交易所7月原油期貨合約，同時(shí)買入A期貨交易所7月豆油期貨合約

C.買入A期貨交易所9月大豆期貨合約，同時(shí)賣出B期貨交易所9月大豆期貨合約

D.賣出A期貨交易所7月小麥期貨合約，同時(shí)買入B期貨交易所7月小麥期貨合約 

參考答案：CD

55 在期貨投機(jī)交易中，入市時(shí)機(jī)選擇應(yīng)（ ）。

A.判斷市場(chǎng)方向，即市場(chǎng)處于牛市還是熊市

B.權(quán)衡每筆交易的風(fēng)險(xiǎn)和獲利前景

C.當(dāng)市場(chǎng)趨勢(shì)已明確上漲時(shí)，買入期貨合約

D.當(dāng)市場(chǎng)趨勢(shì)不明朗時(shí)，不要匆忙建倉 

參考答案：ABCD

56 套期保值者的特點(diǎn)包括（ ）。

A.生產(chǎn)、經(jīng)營或投資活動(dòng)面臨較大的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

B.買賣期貨合約的方向比較穩(wěn)定且持有時(shí)間較長(zhǎng)

C.生產(chǎn)、經(jīng)營或投資規(guī)模通常較大

D.避險(xiǎn)意識(shí)強(qiáng) 

參考答案：ABCD

57 芝加哥期貨交易所（CBOT）的中長(zhǎng)期利率期貨主要交易品種有（ ）期國債期貨。

A.2年

B.3年

C.5年

D.10年 

參考答案：ABCD

58 在套期保值操作時(shí)，期貨合約月份的選擇主要受（ ）等因素的影響。 

A.合約流動(dòng)性

B.合約月份匹配程度

C.不同合約基差的差異性

D.合約交割品級(jí)的升貼水 

參考答案：ABC

59 2007年4月15日，國務(wù)院頒布實(shí)施《期貨交易管理?xiàng)l例》，與原《期貨交易管理暫行條例》相比，擴(kuò)大了期貨公司的業(yè)務(wù)范圍，在原有經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上增加了（ ）業(yè)務(wù)。

A.境外期貨經(jīng)紀(jì)

B.境外套保

C.自營交易

D.期貨投資咨詢 

參考答案：AD

60 關(guān)于期貨投機(jī)與套期保值交易，描述正確的是（ ）。

A.期貨投機(jī)交易以轉(zhuǎn)移期貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)為目的

B.期貨投機(jī)交易以較少資金獲取較大利潤為目的

C.套期保值交易是在現(xiàn)貨與期貨市場(chǎng)上同時(shí)操作

D.套期保值者在期貨市場(chǎng)上的交易頻率遠(yuǎn)高于期貨投機(jī)者 

參考答案：BC