46 關于芝加哥商業(yè)交易所3個月歐洲美元期貨，下列表述正確的是（ ）。
A. 是指3個月歐洲美元定期存款利率期貨
B. 采用現(xiàn)金交割
C. 成交指數(shù)越高，意味著買方獲得的存款利率越高
D. 采用實物交割方式
參考答案：AB
47 以下關于單個股票的β系數(shù)的描述，正確的有（ ）。
A. 如果β系數(shù)等于1，說明股價的波動等于以指數(shù)衡量的整個市場的波動
B. 如果β系數(shù)大于1，說明股價的波動高于以指數(shù)衡量的整個市場的波動
C. 如果β系數(shù)小于1，說明股價的波動低于以指數(shù)衡量的整個市場的波動
D. 如果β系數(shù)大于1，說明股價的波動低于以指數(shù)衡量的整個市場的波動
參考答案：ABC
48 期貨公司的職能包括（ ）等。
A. 根據(jù)客戶指令代理買賣期貨合約
B. 對客戶賬戶進行管理，控制客戶交易風險
C. 為客戶提供期貨市場信息
D. 擔保交易履約
參考答案：ABC
49 外匯期貨交易與遠期外匯交易的相同之處有（ ）。
A. 交易標的相同
B. 兩者都具有風險轉(zhuǎn)移功能
C. 兩者都具有價格發(fā)現(xiàn)功能
D. 交易場所相同
參考答案：ABC
50 在套期保值操作時，期貨合約月份的選擇主要受（ ）等因素的影響。
A. 合約流動性
B. 合約月份匹配程度
C. 不同合約基差的差異性
D. 標的物交割品級的升貼水
參考答案：ABC
51 以下屬于套期保值者特點的是（ ）。
A. 生產(chǎn)、經(jīng)營或投資活動面臨較大的價格風險
B. 持有期貨合約頭寸方向比較穩(wěn)定且持有時間較長
C. 生產(chǎn)、經(jīng)營或投資規(guī)模通常較大
D. 偏好高風險
參考答案：ABC
52 以下關于止損指令描述正確的有（ ）。
A. 止損指令是實現(xiàn)限制損失、滾動利潤的有效手段
B. 賣出止損指令的設定價格一般低于當時的市場價格
C. 空頭投機者在賣出合約后可下達買入平倉的止損指令
D. 買入止損指令的設定價格一般低于當時的市場價格
參考答案：ABC
53 期貨公司在每日結算后向客戶發(fā)出交易結算單。交易結算單須載明的事項有（ ）等。
A. 成交數(shù)量及價格
B. 買入或者賣出
C. 開倉或者平倉
D. 當日收盤價
參考答案：ABC
54 利用期貨交易實現(xiàn)“風險對沖”須具備（ ）等條件。
A. 期貨品種及合約數(shù)量的確定應保證期貨與現(xiàn)貨頭寸的價值變動大體相當
B. 期貨頭寸應與現(xiàn)貨頭寸相反，或作為現(xiàn)貨市場未來要進行的交易的替代物
C. 期貨頭寸持有的時間段要與現(xiàn)貨市場承擔風險的時間段對應起來
D. 期貨合約的月份一定要與現(xiàn)貨市場買賣商品的時間對應起來
參考答案：ABC
55 關于股指期現(xiàn)套利交易說法正確的是（ ）。
A. 利用期貨市場價格與理論價格差異，同時在期貨和現(xiàn)貨市場進行相反交易以套取利潤
B. 正向套利是指買進股票指數(shù)所對應的一攬子股票，同時賣出指數(shù)期貨合約
C. 反向套利是指賣出股票指數(shù)所對應的一攬子股票，同時買進指數(shù)期貨合約
D. 股指期貨價格高估時適合進行反向套利，股指期貨價格低估時適合進行正向套利
參考答案：ABC
56 關于期貨套利交易和期貨投機交易的描述，正確的有（ ）。
A. 期貨套利交易可利用相關期貨合約價差的有利變動而獲利
B. 期貨投機交易是利用某一期貨合約價格的有利變動而獲利
C. 套利交易和投機交易均有利于市場流動性的提高
D. 套利交易的風險一般高于投機交易的風險
參考答案：ABC
57 期貨期權合約中必須載明的內(nèi)容包括（ ）。
A. 執(zhí)行價格
B. 合約月份
C. 權利金
D. 合約到期日
參考答案：ABD
58 關于期權權利金的描述，正確的是（ ）。
A. 權利金是指期權合約的價格
B. 權利金又稱為期權費
C. 權利金又稱為執(zhí)行價格
D. 權利金是期權買方支付給賣方的費用
參考答案：ABD
59 我國交易單位為5噸/手的期貨合約包括（?。┢谪?。
A. PTA
B. LLDPE
C. 黃金
D. 鋁
參考答案：ABD
60 下列關于交易量和持倉量的說法，正確的是（ ）。
A. 交易量水平可以反映市場價格運動的強烈程度
B. 一般可以通過分析價格變化與交易量變化的關系來驗證價格運動的方向
C. 從期貨合約上市至到期，成交量先逐漸減少然后逐漸增加是正常的變動趨勢
D. 成交量和持倉量的變化可以反映合約交易的活躍程度和投資者的預期
參考答案：ABD
