1 滬深300股指期貨的合約月份包括( )。
A. 當(dāng)月
B. 下月
C. 當(dāng)月和下月之后的兩個季月
D. 3、6、9、10月
參考答案:ABC
2 跨期套利可分為( )。
A. 牛市套利
B. 熊市套利
C. 蝶式套利
D. 期現(xiàn)套利
參考答案:ABC
3 影響股指期貨無套利區(qū)間上下界幅寬的因素有( )。
A. 借貸利率差成本
B. 交易費用
C. 市場沖擊成本
D. 運輸費用
參考答案:ABC
4 關(guān)于點價交易,描述正確的有( )。
A. 以某月份的期貨價格為計價基礎(chǔ)
B. 升貼水是由雙方協(xié)商確定
C. 實質(zhì)上是一種買賣現(xiàn)貨商品的交易方式
D. 是以現(xiàn)貨價格決定期貨價格
參考答案:ABC
5 下列關(guān)于期貨交易的描述,正確的是( )。
A. 期貨交易的對象是標準化的期貨合約
B. 期貨交易以公開競價的方式集中進行
C. 期貨交易實行當(dāng)日無負債結(jié)算制度
D. 期貨交易的雙方必須繳納一定數(shù)額的保證金
參考答案:ABCD
6 期貨合約標準化體現(xiàn)在( )等的標準化。
A. 交割月份
B. 交割日期
C. 交割品級
D. 交割地點
參考答案:ABCD
7 關(guān)于期貨持倉量的說法,正確的有( )。
A. 持倉量是指沒有對沖了結(jié)的合約量
B. 多頭未平倉合約數(shù)等于空頭未平倉合約數(shù)
C. 通過分析持倉量的變化,可以知道資金是流入市場還是流出市場
D. 多頭換手或者空頭換手,持倉量不變
參考答案:ABCD
8 期貨公司與控股股東之間應(yīng)在( )等方面嚴格分開、獨立經(jīng)營、獨立核算。
A. 業(yè)務(wù)
B. 人員
C. 財務(wù)
D. 場所
參考答案:ABCD
9 以下影響市場利率變化的因素包括( )等。
A. 投資者對經(jīng)濟形勢的預(yù)期
B. 消費者收入水平
C. 通貨膨脹率
D. 經(jīng)濟增長率
參考答案:ABCD
10 期貨交易所可通過設(shè)立( )等指標建立完善風(fēng)險異常監(jiān)控系統(tǒng)。
A. 市場資金總量變動率
B. 市場資金集中度
C. 某合約持倉集中度
D. 會員持倉總量變動率
參考答案:ABCD
11 關(guān)于期貨套利的說法,正確的是( )。
A. 期貨套利交易賺取的是價差變動的收益
B. 期貨套利交易成本一般要低于投機交易成本
C. 價差套利根據(jù)所選擇期貨合約的不同,可分為跨期套利、跨市套利和跨品種套利
D. 利用期貨市場不同合約之間的價差進行的套利,稱為價差套利
參考答案:ABCD
12 期貨價格具有( )等特點。
A. 公開性
B. 連續(xù)性
C. 預(yù)測性
D. 權(quán)威性
參考答案:ABCD
13 關(guān)于期貨結(jié)算機構(gòu)的表述,正確的有( )。
A. 在我國,結(jié)算機構(gòu)均是期貨交易所的內(nèi)部機構(gòu)
B. 在國際上,結(jié)算機構(gòu)可能是期貨交易所的內(nèi)部機構(gòu),也可能是獨立的結(jié)算公司
C. 我國期貨交易所既提供交易服務(wù),也提供結(jié)算服務(wù)
D. 國際結(jié)算機構(gòu)通常采用分級結(jié)算制度
參考答案:ABCD
14 影響一種商品供給的因素包括( )等。
A. 該商品的價格
B. 該商品的生產(chǎn)成本
C. 該商品的生產(chǎn)技術(shù)水平
D. 相關(guān)商品的價格
參考答案:ABCD
15 在( )等假設(shè)條件下,股指期貨合約的理論價格與遠期合約的理論價格是一致的。
A. 不考慮交易成本
B. 忽略期貨交易所需占用的保證金以及可能發(fā)生的追加保證金
C. 期貨、現(xiàn)貨兩個市場都具有足夠的流動性
D. 融券以及股票賣空十分便利,且賣空所得資金可以立即使用
參考答案:ABCD