31 上海期貨交易所上市的期貨品種有（ ）期貨。

A. 天然橡膠

B. 精對苯二甲酸（PTA）

C. 線型低密度聚乙烯（LLDPE）

D. 燃料油

參考答案：AD

32 以下關于虛值期權及其內涵價值的說法，正確的有（ ）。

A. 當看漲期權的執(zhí)行價格遠遠高于當時的標的物價格時，稱為極度虛值期權

B. 極度虛值期權的內涵價值大于一般的虛值期權的內涵價值

C. 極度虛值期權的內涵價值小于一般的虛值期權的內涵價值

D. 極度虛值期權的內涵價值等于一般的虛值期權的內涵價值

參考答案：AD

33 外匯期貨市場的功能主要表現在（ ）。

A. 可以消除貿易和金融交易的風險

B. 降低匯率風險

C. 增加經濟主體經營的穩(wěn)定性

D. 增加經濟主體的經營收益

參考答案：BC

34 對反向市場描述正確的是（ ）。

A. 反向市場的出現，意味著持有現貨無持倉費的支出

B. 反向市場產生的原因是近期需求迫切或遠期供給充足

C. 在反向市場上，隨著交割月臨近，期現價格仍將會趨同

D. 反向市場狀態(tài)一旦出現，將一直保持到合約到期

參考答案：BC

35 關于價差套利，下列說法中正確的有（ ）。

A. 在價差套利中，交易者只需要關注某一期貨合約的價格變動方向

B. 在價差套利中，交易者需要關注期貨合約間的價差變動情況

C. 在價差交易中，交易者同時在相關合約上進行方向相反的交易

D. 在價差交易中，交易者同時在相關合約上進行方向相同的交易

參考答案：BC

36 在不考慮交易費用的情況下，買進看漲期權一定虧損的情形有（ ）。

A. 標的物價格在損益平衡點以上

B. 標的物價格在損益平衡點以下

C. 標的物價格在執(zhí)行價格與損益平衡點之間

D. 標的物價格在執(zhí)行價格以上

參考答案：BC

37 某交易者以9710元/噸買入7月棕櫚油期貨合約1手，同時以9780元/噸賣出9月棕櫚油期貨合約1手，當兩合約價格為（ ）時，將所持合約同時平倉，該交易者是盈利的。（不計手續(xù)費等費用）

A. 7月9720元/噸，9月9820元/噸

B. 7月9810元/噸，9月9850元/噸

C. 7月9860元/噸，9月9840元/噸

D. 7月9840元/噸，9月9860元/噸

參考答案：BCD

38 采用現金交割方式的期貨品種有（ ）。

A. 燃料油

B. 股票指數

C. 大豆

D. 歐洲美元

參考答案：BD

39 以下屬于反向市場的有（ ）。

（假設不考慮品質價差和地區(qū)價差）

A. 期貨價格高于現貨價格

B. 期貨價格低于現貨價格

C. 遠期合約價格高于近期合約價格

D. 遠期合約價格低于近期合約價格

參考答案：BD

40 關于賣出看跌期權的損益（不計交易費用），以下說法正確的是（ ）。

A. 看跌期權的賣出者的最大損失是：執(zhí)行價格＋權利金

B. 看跌期權的賣出者的最大損失是：執(zhí)行價格－權利金

C. 賣出看跌期權的損益平衡點是：標的物的價格＝執(zhí)行價格＋權利金

D. 賣出看跌期權的損益平衡點是：標的物的價格＝執(zhí)行價格－權利金

參考答案：BD

41 美式看漲期權允許期權買方（ ）。

A. 在到期日前行權賣出標的資產

B. 在到期日前行權買進標的資產

C. 在到期日行權賣出標的資產

D. 在到期日行權買進標的資產

參考答案：BD

42 商品期貨合約名稱中一般注明（ ）。

A. 交割方式

B. 交易所名稱

C. 交割標準品級

D. 品種名稱

參考答案：BD

43 屬于跨品種套利的是（ ）。

A. 同一交易所3月大豆期貨與5月大豆期貨間的套利

B. A交易所5月大豆期貨與B交易所5月大豆期貨間的套利

C. 同一交易所5月大豆期貨與5月豆油期貨間的套利

D. 同一交易所9月玉米期貨與9月小麥期貨間的套利

參考答案：CD

44 下列情形中，適于利用大豆期貨進行買入套期保值的是（ ）。

A. 農場在三個月后將收獲大量大豆

B. 貿易商有大量大豆的庫存

C. 榨油廠在三個月后需購進大量大豆

D. 貿易商已簽訂供貨合同，確定了大豆交易價格，但尚未購進大豆

參考答案：CD

45 期貨市場上的套期保值可以分為（ ）兩種最基本的操作方式。

A. 生產者套期保值

B. 經銷商套期保值

C. 買入套期保值

D. 賣出套期保值

參考答案：CD