41 在我國，股指期貨的標(biāo)的物是股票指數(shù)，因此股指期貨與股票在交易制度上沒有區(qū)別。
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42 其他條件不變的情況下，市場利率下降，標(biāo)的物期限較長的國債期貨價格的跌幅會大于期限較短的國債期貨合約的跌幅。
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43 場外期權(quán)的標(biāo)的物一定是實物資產(chǎn)，場內(nèi)期權(quán)的標(biāo)的物一定是期貨合約。
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44 在其他條件不變的情況下，標(biāo)的物的市場價格越高，期權(quán)價格也越高。
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45 會員制交易所是實行自律管理的營利性的會員制法人。
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46 當(dāng)存在期貨指數(shù)低估時，投資者可以進(jìn)行正向套利，反之，則采用反向套利。
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47 政府公共支出的減少會通過乘數(shù)效應(yīng)帶來多倍的國民收入的減少，進(jìn)而會減少進(jìn)口需求，促使該國貨幣貶值。
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48 期貨合約是由期貨公司與其客戶共同制定的。
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49 移動平均數(shù)通常用每天的結(jié)算價來計算。
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50 在套利活動中，無論是建倉時的價差還是平倉時的價差均是以價格較高的一“邊”減去價格較低的一“邊”。
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51 信用風(fēng)險是期貨投資者所面臨的主要風(fēng)險。
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52 國際上，期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)通常采用分級結(jié)算制度，即通過多層次的會員結(jié)構(gòu)，逐級承擔(dān)和化解期貨交易風(fēng)險。
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53 套利行為的存在增大了期貨市場的交易量，提高了期貨交易的活躍程度。
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54 企業(yè)在套期保值中，應(yīng)保持授權(quán)的交易人員和資金調(diào)撥人員相互獨立、相互制約，保證公司交易部有資金使用權(quán)但無調(diào)撥權(quán),財務(wù)部有資金調(diào)撥權(quán)但無資金使用權(quán)。
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55 套期保值有效性通常采取的方法是比率分析法，即期貨合約價值變動抵消被套期保值的現(xiàn)貨價值變動的比率。
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56 中國期貨保證金監(jiān)控中心的成立，有利于保證期貨交易資金安全，維護(hù)投資者利益。
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57 交貨人用期貨交易所認(rèn)可的替代品代替標(biāo)準(zhǔn)品進(jìn)行實物交割時，價格需要升貼水。
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58 在期貨交易中，報價必須是其合約規(guī)定的最小變動價位的整數(shù)倍。
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59 倫敦金屬交易所（LME）最早開展金屬期貨交易，其目前主要交易品種有銅、鋁、鉛、鋅、鎳、銀等。
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60 期貨交易所不直接向期貨公司的客戶收取保證金。
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