1 信用風(fēng)險(xiǎn)是期貨投資者所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。

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2 在我國(guó)，期貨交易的對(duì)象是由中國(guó)證監(jiān)會(huì)統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約。

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3 我國(guó)境內(nèi)四家期貨交易所只提供交易服務(wù)，不提供結(jié)算服務(wù)。

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4 期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)是負(fù)責(zé)交易所期貨交易的統(tǒng)一結(jié)算、保證金管理和結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)控制的機(jī)構(gòu)。

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5 在其他條件不變的情況下，標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格越高，期權(quán)價(jià)格也越高。

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6 期貨投資主張橫向投資分散化，即選擇少數(shù)幾個(gè)熟悉的品種在不同階段分散資金投入。

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7 若預(yù)計(jì)持有的某種貨幣的資產(chǎn)將貶值，或者某種貨幣的負(fù)債將升值，可以通過外匯期貨的對(duì)沖策略予以部分或全部回避。

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8 由于股票期貨具有雙向交易機(jī)制，賣空股票期貨比在股票市場(chǎng)賣空對(duì)應(yīng)股票更便捷。

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9 KCBT是率先上市交易股票指數(shù)期貨的交易所。

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10 預(yù)期未來利率水平將上升，投資者可買進(jìn)利率期貨合約，期待利率期貨價(jià)格下跌后平倉獲利。

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11 如果現(xiàn)貨所在地與交易所指定交割地點(diǎn)不一致，則兩地間的運(yùn)費(fèi)差價(jià)會(huì)反映在基差中。

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12 商品期貨合約的交割日期是指合約標(biāo)的物所有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)移、了結(jié)已平倉合約的時(shí)間。

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13 期貨套利交易有助于促使不同期貨合約價(jià)格之間形成合理價(jià)差。

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14 一般來說，行業(yè)利潤(rùn)越低，相關(guān)原材料價(jià)格、產(chǎn)成品價(jià)格、利率、匯率等資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)對(duì)企業(yè)盈利及生存能力影響越大，進(jìn)行套期保值越有必要。

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15 一般認(rèn)為，不同的商品期貨，其最佳天數(shù)的移動(dòng)平均線也不盡相同。

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16 S&P500指數(shù)的計(jì)算采用加權(quán)算術(shù)平均法。

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17 最小變動(dòng)價(jià)位是指在期貨交易所的公開競(jìng)價(jià)過程中，對(duì)合約標(biāo)的每單位價(jià)格報(bào)價(jià)最小變動(dòng)的數(shù)值。

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18 我國(guó)期貨市場(chǎng)上，某上市期貨合約以漲跌停板價(jià)成交時(shí)，其成交撮合的原則是實(shí)行平倉優(yōu)先和時(shí)間優(yōu)先的原則。

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19 在其他條件相同的情況下，美式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)通常比歐式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)要高。

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20 規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格發(fā)現(xiàn)是期貨市場(chǎng)的兩個(gè)基本功能。

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