111. 期貨風(fēng)險(xiǎn)具有無(wú)限放大的可能性，是因?yàn)椋ā　。?br/>A、期貨交易是以保證金為擔(dān)保的信用交易
B、期貨合約標(biāo)準(zhǔn)化，轉(zhuǎn)手方便
C、期貨合約的規(guī)模不受其標(biāo)的物規(guī)模的限制
D、期貨市場(chǎng)對(duì)信息高度敏感


112. 期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的主要職能有（　?。?br/>A、獲得盈利
B、擔(dān)保交易履約
C、結(jié)算交易盈虧
D、控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)


113. 履行期權(quán)合約時(shí)，下列說(shuō)法正確的有（　　）。
A、看漲期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格水平上獲得一個(gè)期貨交易的多頭頭寸
B、看漲期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格水平上獲得一個(gè)期貨交易的空頭頭寸
C、看跌期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格水平上獲得一個(gè)期貨交易的多頭頭寸
D、看跌期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格水平上獲得一個(gè)期貨交易的空頭頭寸


114. 賣出套期保值的適用情形有（　?。?。
A、持有某種商品或資產(chǎn)(此時(shí)持有現(xiàn)貨多頭頭寸)，擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格下跌，使其持有的商品或資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值下降，或者其銷售收益下降
B、預(yù)計(jì)在未來(lái)要購(gòu)買某種商品或資產(chǎn)，但購(gòu)買價(jià)格尚未確定，擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格下跌，使其銷售收益下降
C、已經(jīng)按固定價(jià)格買入未來(lái)交收的商品或資產(chǎn)(此時(shí)持有現(xiàn)貨多頭頭寸)，擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格下跌，使其商品或資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值下降或其銷售收益下降
D、預(yù)計(jì)在未來(lái)要銷售某種商品或資產(chǎn)，但銷售價(jià)格尚未確定，擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格下跌，使其銷售收益下降


115. 現(xiàn)實(shí)操作中，往往導(dǎo)致不完全套期保值，其原因有（　?。?br/>A、期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)幅度并不完全一致
B、期貨合約標(biāo)的物與套期保值現(xiàn)貨商品存在等級(jí)差異，導(dǎo)致波動(dòng)幅度差異
C、期貨與現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)之間的頭寸數(shù)量不一致
D、缺少對(duì)應(yīng)的期貨品種，替代品的相關(guān)程度未達(dá)到足夠理想


116. 期貨在本質(zhì)上是一種風(fēng)險(xiǎn)管理工具，并不能消滅現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，而是把風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，由（　?。┏袚?dān)。
A、生產(chǎn)者
B、其他套期保值者
C、期貨市場(chǎng)中的投機(jī)者
D、交易所


117. 2006年9月，中國(guó)金融期貨交易所由（　　）共同發(fā)起而設(shè)立。
A、上海期貨交易所
B、鄭州商品交易所
C、大連商品交易所
D、上海證券交易所和深圳證券交易所


118. 超過(guò)持倉(cāng)限額，交易所可以按照有關(guān)規(guī)定采取的措施包括（　?。?。
A、強(qiáng)行平倉(cāng)
B、沒(méi)收保證金
C、取消交易
D、提高保證金的比例


119. 根據(jù)確定具體時(shí)點(diǎn)的實(shí)際交易價(jià)格的權(quán)利歸屬劃分，基差交易可分為（　?。?。
A、會(huì)員交易
B、賣方叫價(jià)交易
C、買方叫價(jià)交易
D、銷售商交易


120. 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定，經(jīng)交易所批準(zhǔn)，會(huì)員可用以下（　?。┳鳛榻灰妆ＷC金。
A、標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單
B、可流通的國(guó)債
C、現(xiàn)金
D、中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他有價(jià)證券