單項選擇題
1. 利用利率期貨進行空頭套期保值，主要是擔(dān)心（?。?br /> A、市場利率會上升
B、市場利率會下跌
C、市場利率波動變大
D、市場利率波動變小


2. 德國國債期貨主要在（　）交易。
A、紐約商業(yè)交易所
B、歐洲期貨交易所
C、芝加哥期貨交易所
D、芝加哥商業(yè)交易所


3. 3個月歐洲美元期貨合約的標(biāo)的本金是（　）。
A、10000美元
B、100000美元
C、1000000美元
D、10000000美元


4. 債券價格中將應(yīng)計利息包含在內(nèi)的債券交易方式為（?。?。
A、全價交易
B、凈價交易
C、貼現(xiàn)交易
D、附息交易


5. 為了規(guī)避利率上升的風(fēng)險，應(yīng)進行的操作是（　）。
A、賣出套期保值
B、買入套期保值
C、投機交易
D、套利交易


6. 所謂（?。侵缚紤]交易成本后，將期指理論價格分別向上移和向下移所形成的－個區(qū)間。
A、無套利區(qū)間
B、交易成本
C、套利區(qū)間
D、摩擦成本


7. 中國香港恒生指數(shù)是由香港恒生銀行于（　）年開始編制的用以反映香港股市行情的－種股票指數(shù)。
A、1966
B、1967
C、1968
D、1969


8. 在具體交易時，股指期貨合約的價值用（?。﹣碛嬎?。
A、期貨指數(shù)的點數(shù)乘以100
B、期貨指數(shù)的點數(shù)乘以100%
C、期貨指數(shù)的點數(shù)乘以乘數(shù)
D、期貨指數(shù)的點數(shù)除以乘數(shù)


9. 假設(shè)某投資者持有A、B、C三只股票。三只股票的β系數(shù)分別為1．2、0．9和1．05，其資金分配分別是：100萬元、200萬元和300萬元，則該股票組合的β系數(shù)為（?。?br /> A、1．025
B、0．95
C、205萬元
D、200萬元


10. 金融時報指數(shù)有（　）種指數(shù)。
A、2
B、3
C、4
D、5