單項選擇題
1.
CB0T10年期美國中期國債期貨合約的合約月份是（?。?br />
A、最近到期的3個連續(xù)循環(huán)季月
B、最近到期的5個連續(xù)循環(huán)季月
C、最近到期的6個連續(xù)循環(huán)季月
D、最近到期的9個連續(xù)循環(huán)季月
2.
在利率期貨交易中，當(dāng)同－市場、同－品種、不同交割月份合約間存在著過大或過小的價差關(guān)系時，存在的潛在套利機會是（ ）。
A、跨期套利
B、跨市套利
C、跨月套利
D、跨品種套利
3.
在利率期貨套利中，－般地，市場利率上升，標(biāo)的物期限較長的國債期貨合約價格的跌幅（ ）期限較短的國債期貨合約價格的跌幅。
A、等于
B、小于
C、大于
D、不確定
4.
滬深300股指數(shù)的基期指數(shù)定為（?。?。
A、100點
B、1000點
C、2000點
D、3000點
5.
某投資者在3個月后將獲得－筆資金，并希望用該筆資金進行股票投資，但是擔(dān)心股市整天上漲從而影響其投資成本，這種情況下，可采取（?。?br />
A、股指期貨的賣出套期保值
B、股指期貨的買入套期保值
C、股指期貨和股票期貨套利
D、股指期貨的跨期套利
6.
股指期貨交易的標(biāo)的物是（?。?br />
A、價格指數(shù)
B、股票價格指數(shù)
C、利率期貨
D、匯率期貨
7.
不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（?。?br />
A、交易對象不同
B、編制方法不同
C、交易目的不同
D、交割方式不同
8.
在“平均”系列指數(shù)中，（?。┳顬橹?，應(yīng)用最為廣泛。
A、道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)
B、道瓊斯運輸業(yè)平均指數(shù)
C、道瓊斯公用事業(yè)平均指數(shù)
D、道瓊斯綜合平均指數(shù)
9.
標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的計算方法為（?。?。
A、算術(shù)平均法
B、幾何平均法
C、加權(quán)算術(shù)平均法
D、移動平均法
10.
滬深300股指期貨的最小變動價位為（?。?。
A、0．01點
B、0．1點
C、0．2點
D、1點
