11. 當期貨合約臨近到期日時，現(xiàn)貨價格與期貨價格之間的差額即基差將接近于（　?。?
A、期貨價格
B、零
C、無限大
D、無法判斷


12. 根據(jù)大連商品交易所規(guī)定，若在最后交易日后尚未平倉的合約持有者須以交割履約，買方會員須在（　?。╅]市前補齊與其交割月份合約持倉相對應(yīng)的全額貨款。
A、申請日
B、交收日
C、配對日
D、最后交割日


13. 關(guān)于交割違約的說法，正確的是（　　）。
A、交易所應(yīng)先代為履約
B、交易所對違約會員無權(quán)進行處罰
C、交易所只能采取競買方式處理違約事宜
D、違約會員不承擔(dān)相關(guān)損失和費用


14. 假定6月份，豆油的期貨價格為5300元／噸，某投機商預(yù)測近期豆油價格有上漲的趨勢，于是，決定采用買空看跌期權(quán)套利，即以110元／噸的價格買進敲定價格為5300元10月份豆油看跌期權(quán)臺約，又以170元的價格賣出敲定價格為5400元相同的到期日的豆油看跌期權(quán)，則最大利潤和最大虧損分別為（　?。?。
最大利潤為60元；最大虧損為40元
A、最大利潤為50元；最大虧損為40元
B、最大利潤為50元；最大虧損為30元
C、最大利潤為60元；最大虧損為30元

15. 在今年7月時，CBOT小麥市場的基差為-2美分／蒲式耳，到了8月，基差變?yōu)?美分／蒲式耳，表明市場狀態(tài)從正向市場轉(zhuǎn)變?yōu)榉聪蚴袌?，這種變化為基差（　　）。
A、“走強”
B、“走弱”
C、“平穩(wěn)”
D、“縮減”


16. 下列指標能基本判定市場價格將上升的是（　?。?。
A、MA走平，價格從上向下穿越MA
B、KDJ處于80附近
C、威廉指標處于20附近
D、正值的DIF向上突破正值的DEA


17. 以下不屬于期貨市場風(fēng)險特征的是（　　）。
A、風(fēng)險存在的客觀性
B、風(fēng)險因素的放大性
C、風(fēng)險與機會并存
D、風(fēng)險產(chǎn)生的周期性


18. 下列關(guān)于止損單的表述中，正確的是（　　）。
A、止損單中的價格不能太接近于當時的市場價格
B、止損單中的價格應(yīng)該接近于當時的市場價格，以便價格有波動時盡快平倉
C、止損單中價格選擇可以用基本分析法確定
D、止損指令過大，能夠避開噪音干擾，所以能夠保證收益較大


19. 期貨市場的風(fēng)險承擔(dān)者是（　?。?。
A、期貨交易所
B、其他套期保值者
C、期貨投機者
D、期貨結(jié)算部門


20. 下面對歷史持倉盈虧描述正確的是（　　）。
A、歷史持倉盈虧=(當日結(jié)算價-開倉交易價格)×持倉量
B、歷史持倉盈虧=(當日平倉價格-上一日結(jié)算價格)×持倉量
C、歷史持倉盈虧=(當日平倉價格-開倉交易價格)×持倉量
D、歷史持倉盈虧=(當日結(jié)算價格-上一日結(jié)算價格)×持倉量