1. 使用支出法計(jì)算國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）是從最終使用的角度衡量核算期內(nèi)貨物和 服務(wù)的最終去向，其核算公式是（ ）。
A．最終消費(fèi)+資本形成總額+凈出口+政府購(gòu)買(mǎi)
B．最終消費(fèi)+資本形成總額+凈出口-政府購(gòu)買(mǎi)
C．最終消費(fèi)+資本形成總額-凈出口-政府購(gòu)買(mǎi)
D．最終消費(fèi)-資本形成總額-凈出口-政府購(gòu)買(mǎi)
2. 一般而言，下列采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）的四個(gè)分項(xiàng)指標(biāo)，（ ）對(duì)滬深 300 股 指期貨價(jià)格走勢(shì)影響最為顯著。
A．歸屬于原材料門(mén)類的行業(yè)存貨指數(shù)
B．歸屬于能源門(mén)類的行業(yè)價(jià)格指數(shù)
C．歸屬于工業(yè)門(mén)類的新訂單指數(shù)
D．歸屬于信息技術(shù)門(mén)類的行業(yè)就業(yè)指數(shù)
3. 在影響一國(guó)匯率走勢(shì)的眾多因素中，( )決定匯率基本走勢(shì)。
A．利率水平
B．國(guó)際收支
C．匯率政策
D．預(yù)期與投機(jī)
4. 五年期國(guó)債期貨遠(yuǎn)月合約價(jià)格高于近月合約價(jià)格，其原因可能是（ ）。
A．當(dāng)前市場(chǎng)利率高于標(biāo)準(zhǔn)券票面利率
B．預(yù)期未來(lái)利率不斷下降
C．預(yù)期未來(lái)利率不斷上漲
D．當(dāng)前市場(chǎng)利率低于標(biāo)準(zhǔn)券票面利率
5. 2014 年 8 月至 11 月，新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健復(fù)蘇。 當(dāng)時(shí)市場(chǎng)對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)（ ）預(yù)期大幅升溫，使得美元指數(shù)（ ）。與此同時(shí)，以美 元計(jì)價(jià)的紐約黃金期貨價(jià)格則（ ）。
A． 提前加息，沖高回落，大幅下挫
B． 提前加息，觸底反彈，大幅下挫
C． 提前降息，觸底反彈，大幅上漲
D． 提前降息，維持震蕩，大幅上挫
6. 假設(shè)美元兌澳元的外匯期貨到期還有 4 個(gè)月，當(dāng)前美元兌歐元匯率為 0.8USD/AUD， 美國(guó)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為 5%，澳大利亞無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為 2%，根據(jù)持有成本模型，該外匯期貨合 約理論價(jià)格為（ ）。（
）A．0.808
B．0.782
C．0.824
D．0.792
7. 某投資者與證券公司簽署權(quán)益互換協(xié)議，以固定利率 10%換取 5000 萬(wàn)元滬深 300 指數(shù)漲跌幅，每年互換一次，當(dāng)前指數(shù)為 4000 點(diǎn)，一年后互換到期，滬深 300 指數(shù)上 漲至 4500 點(diǎn)，該投資者收益（ ）萬(wàn)元。
A．125
B．525
C．500
D．625
8. 進(jìn)行貨幣互換的主要目的是（ ）。
A．規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)
B．規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)
C．增加杠桿
D．增加收益
9. 當(dāng)前股價(jià)為 15 元，一年后股價(jià)為 20 元或 10 元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為 6%，計(jì)算剩余期限為 1 年的看跌期權(quán)的價(jià)格所用的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)中性概率為（ ）。（
） A．0.59
B．0.65
C．0.75
D．0.5
A．r=1
B．r=-1
C．r=0
D．r=1 或 r=-1
參考答案：
1-10 ACABB、AAAAD
