本題共30個小題，每題l分，共30分。在每題給出的四個選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)最符合題目要求，請將正確選項(xiàng)的代碼填入括號內(nèi)
1、 假設(shè)期貨市場與現(xiàn)貨市場漲跌幅保持一致，直接取套期保值比率為l，假如對l00000日元進(jìn)行套期保值，每份日元期貨合約的價值為25000日元，需購買（　?。┓萑赵谪浐霞s。
A．1
B．2
C．3
D．4


2、 指數(shù)的市盈率是指（　　）。
A．指數(shù)成分股(剔除虧損股)的總市值與指數(shù)成分股凈利潤之比
B．指數(shù)成分股(剔除虧損股)的總市值與指數(shù)成分股毛利潤之比
C．指數(shù)成分股(含虧損股)的總市值與指數(shù)成分股毛利潤之比
D．指數(shù)成分股(含虧損股)的總市值與指數(shù)成分股凈利潤之比


3、 在多根K線的組合中，（　　）。
A．最后一根K線的位置越低，越有利于多方
B．最后一根K線的位置越高，越有利于空方
C．越是靠后的K線越重要
D．越是靠前的K線越重要


4、 下列情況使得債券價格有可能整體上升的是（　?。?。
A．債券發(fā)行量大于當(dāng)年到期債券資金
B．央行提高基準(zhǔn)利率
C．央行存款準(zhǔn)備金率上調(diào)
D．通貨膨脹


5、 下列選項(xiàng)不屬于布萊克一斯科爾斯模型優(yōu)越性的是（　?。?。
A．模型中包含的變量均是可以觀察或者估計(jì)的
B．模型體現(xiàn)的創(chuàng)新思想是期權(quán)價格與標(biāo)的資產(chǎn)的期望收益相關(guān)
C．模型體現(xiàn)了風(fēng)險中性定價
D．期權(quán)價格不依賴于投資者的風(fēng)險偏好，簡化了期權(quán)的定價


6、 關(guān)于對稱三角形，下列說法中錯誤的是（　　）。
A．對稱三角形只是原有趨勢運(yùn)動途中的休整狀態(tài)
B．持續(xù)時間太久了，保持原有趨勢的能力就會下降
C．突破的位置一般應(yīng)在三角形的橫向?qū)挾鹊?／2到3／5的某個位置
D．對稱三角形大多發(fā)生在一個大趨勢進(jìn)行的途中


7、 在正向市場中進(jìn)行多頭避險，當(dāng)期貨價格上漲使基差絕對值變大時，將會造成（　　）。
A．期貨部位的獲利小于現(xiàn)貨部位的損失
B．期貨部位的獲利大于現(xiàn)貨部位的損失
C．期貨部位的損失小于現(xiàn)貨部位的損失
D．期貨部位的獲利大于現(xiàn)貨部位的獲利

8、 下列因素除（　?。┮酝舛紩剐枨笄€移動。
A．商品價格下降
B．消費(fèi)偏好變化
C．相關(guān)商品價格下降
D．購買者收入變化


9、 下列選項(xiàng)中，不屬于持續(xù)整理形態(tài)的是（　?。?。
A．三角形 
B．矩形 
C．V形 
D．楔形


10、 1952年， （　?。┌l(fā)表了資產(chǎn)組合理論，開啟了金融問題定量研究的先河。
A．馬科維茨
B．羅斯
C．斯科爾斯
D．布萊克