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2024年期貨從業(yè)《期貨投資分析》模擬練習(xí)題（5.6）

來源:233網(wǎng)校 2024-05-06 00:12:32

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2024年期貨從業(yè)《期貨投資分析》模擬練習(xí)題

DF檢驗(yàn)在實(shí)際應(yīng)用中存在的一個(gè)問題，即時(shí)間序列存在（）階滯后相關(guān)時(shí)DF檢驗(yàn)才有效。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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參考答案：A

參考解析：DF檢驗(yàn)在實(shí)際應(yīng)用中存在一個(gè)問題：只適用于存在1階滯后相關(guān)的時(shí)間序列。由于時(shí)間序列可能存在高階滯后相關(guān)，直接使用DF檢驗(yàn)法會(huì)出現(xiàn)偏誤。

以下模型中，（）在條件異方差和條件均值之間建立了聯(lián)系。

A. MGARCH模型

B. TGARCH模型

C. EGARCH模型

D. SGARCH模型

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參考答案：A

參考解析：MGARCH模型在條件異方差和條件均值之間建立了聯(lián)系。

時(shí)間序列分析中常用的檢驗(yàn)有（）。

A. 協(xié)整檢驗(yàn)

B. 單位根檢驗(yàn)

C. DW檢驗(yàn)

D. 格蘭杰因果檢驗(yàn)

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參考答案：A,B,D

參考解析：時(shí)間序列分析中常用的單位根檢驗(yàn)、自回歸移動(dòng)平均(ARMA)、格蘭杰因果檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)和誤差修正(ECM)模型。C項(xiàng)屬于序列相關(guān)檢驗(yàn)。

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責(zé)編:shangjuan

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