第十一章　投資組合管理基礎(chǔ)
　　了解證券組合管理的概念；熟悉現(xiàn)代投資理論的產(chǎn)生與發(fā)展。
　　了解證券投資組合理論的基本假設(shè)和應(yīng)用；熟悉單個證券和證券組合的收益與風(fēng)險衡量方法；熟悉風(fēng)險分散原理；了解兩種和多個風(fēng)險證券組合的可行集與有效邊界；了解無差異曲線的含義以及在最優(yōu)證券組合中的運用。
　　了解資本資產(chǎn)定價模型的含義、基本假設(shè)和應(yīng)用；熟悉資本資產(chǎn)定價模型的推導(dǎo)。
　　了解套利定價模型的含義、基本假設(shè)、應(yīng)用和局限性；了解多因素模型、套利行為與套利組合；熟悉套利定價模型的推導(dǎo)。
　　了解有效市場的基本概念、形式以及運用；了解行為金融理論的背景、理論模型及其運用。
第十二章　資產(chǎn)配置管理
　　熟悉資產(chǎn)配置的含義和主要考慮因素；了解資產(chǎn)配置管理的原因及目標(biāo)；熟悉資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)步驟和動態(tài)的資產(chǎn)配置過程。
　　了解資產(chǎn)配置的基本方法；熟悉歷史數(shù)據(jù)法和情景綜合分析法的主要特點及其在資產(chǎn)配置過程中的運用；熟悉有效市場前沿的確定過程和方法。
　　了解資產(chǎn)配置的主要分類方法和類型；熟悉各類資產(chǎn)配置策略的一般特征以及在資產(chǎn)配置中的具體運用；熟悉戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)略性配置之間的異同?！?
第十三章　股票投資組合管理
　　了解股票投資組合的目的；熟悉股票投資組合管理基本策略；熟悉股票投資風(fēng)格分類體系、股票投資風(fēng)格指數(shù)及股票風(fēng)格管理策略。
　　了解積極型股票投資策略的分析基礎(chǔ)；了解技術(shù)分析的基本理論；了解基本分析的主要指標(biāo)和理論模型；熟悉技術(shù)分析和基本分析的主要區(qū)別。
　　了解消極型股票投資的策略；熟悉股票指數(shù)法的理論和實踐基礎(chǔ)、構(gòu)造組合與跟蹤誤差的程序。
第十四章　債券投資組合管理
　　了解單一債券收益率的衡量方法；熟悉債券投資組合收益率的衡量方法；了解影響債券收益率的因素；了解收益率曲線的概念；熟悉幾種主要的期限結(jié)構(gòu)理論。
　　了解債券風(fēng)險種類；熟悉測算債券價格波動性的方法；熟悉債券流通性價值的計算方法。
　　了解積極債券組合管理和消極債券組合管理的理論基礎(chǔ)和各種策略。
第十五章　基金績效衡量
　　了解基金績效衡量的目的與意義；熟悉衡量基金績效需要考慮的因素；熟悉基金凈值收益率的幾種計算方法；了解基金業(yè)績衡量風(fēng)險調(diào)整的必要性；熟悉風(fēng)險調(diào)整衡量的方法；了解擇時能力衡量的方法；熟悉績效貢獻(xiàn)的分析方法。