二、多選題（1分/題）
1. 商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別包括（ ）
正確答案：ABCDE
A 信用風(fēng)險
B 市場風(fēng)險
C 操作風(fēng)險
D 流動性風(fēng)險
E 國家風(fēng)險
2. 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段的主要分析手段包括（ ）
正確答案：AC
A缺口分析
B VaR方法
C 久期分析
D方差分析
3. 信用風(fēng)險帶來損失的直接原因有（ ）
正確答案：AE
A 交易對手直接違約
B經(jīng)濟(jì)危機(jī)
C 市場利率波動
D 匯率波動
E交易對手信用評級下降
4. 流動性風(fēng)險包括（ ）
正確答案：AC
A負(fù)債流動性風(fēng)險
B流動性過剩
C資產(chǎn)流動性風(fēng)險
D流動性不足
E表外業(yè)務(wù)流動性風(fēng)險
5. 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略包括（ ）
正確答案：ABCDE
A 風(fēng)險分散
B 風(fēng)險對沖
C 風(fēng)險轉(zhuǎn)移
D 風(fēng)險規(guī)避
E 風(fēng)險補償
6. 商業(yè)銀行核心資本包括（ ）
正確答案：ABCDE
A 股本
B 盈余公積
C 資本公積
D 未分配利潤
E 公開儲備
7. 《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定商業(yè)銀行可以采取的計量信用風(fēng)險的方法包括（ ）
正確答案：ACD
A 標(biāo)準(zhǔn)法
B 內(nèi)部模型法
C 內(nèi)部評級初級法
D 內(nèi)部評級高級法
E 高級計量法
8. 商業(yè)銀行經(jīng)營原則是（ ）
正確答案：ABD
A 安全性
B 流動性
C 風(fēng)險性
D 盈利性
E 擴(kuò)張性
9. 商業(yè)銀行所面臨的市場風(fēng)險主要包括（ ）
正確答案：ABDE
A 股票風(fēng)險
B匯率風(fēng)險
C 違約風(fēng)險
D 利率風(fēng)險
E 商品風(fēng)險
10. 操作風(fēng)險的引發(fā)原因主要包括（ ）
正確答案：ABCE
A 人員
B 系統(tǒng)
C 流程
D 市場利率波動
E 外部事件
11. 商業(yè)銀行在風(fēng)險管理中引入經(jīng)濟(jì)資本及相應(yīng)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAROC），這樣做的好處在于（ ）
正確答案：ABCD
A 反映盈利的長期穩(wěn)定性及健康狀況
B 全面深入揭示了商業(yè)銀行在盈利的同時所承擔(dān)的風(fēng)險水平
C有利于將經(jīng)濟(jì)資本在各類業(yè)務(wù)、各個業(yè)務(wù)部門間進(jìn)行最優(yōu)配置
D 可以有效控制商業(yè)銀行總體風(fēng)險水平
E 可以防止國家風(fēng)險
12. 衡量風(fēng)險的指標(biāo)有（ ）
正確答案：ABCD
A 方差
B 久期
C 凸度
D 在險價值（VaR）
E 期望收益
13. 在險價值（VaR）指標(biāo)相對于其它衡量風(fēng)險的指標(biāo)來說，具有的優(yōu)勢是（ ）
正確答案：ABCD
A 有利于衡量整個貸款組合的風(fēng)險
B 可以衡量一定時期長度內(nèi)投資組合所面臨的風(fēng)險狀況
C 可以求出在一定置信水平下所遭受的最大損失，便于計量經(jīng)濟(jì)資本的需要量
D 是一種可以對各種類別的風(fēng)險進(jìn)行綜合統(tǒng)一反映的指標(biāo)
E 只能用來計量市場風(fēng)險，而不能計量其他類別的風(fēng)險
14. 以下關(guān)于金融市場中非系統(tǒng)風(fēng)險和系統(tǒng)風(fēng)險的論述正確的有（ ）
正確答案：ABD
A 非系統(tǒng)風(fēng)險是個別風(fēng)險，系統(tǒng)風(fēng)險是宏觀風(fēng)險
B非系統(tǒng)風(fēng)險可以通過分散化策略而對沖掉
C 商業(yè)銀行只能管理非系統(tǒng)風(fēng)險，而無法對系統(tǒng)風(fēng)險進(jìn)行管理
D 系統(tǒng)風(fēng)險不能夠通過分散化方法實現(xiàn)對沖
E 行業(yè)風(fēng)險屬于系統(tǒng)風(fēng)險
15. 對沖股票風(fēng)險可以選用的金融工具包括（ ）
正確答案：ABCD
A 股票期貨
B 股票期權(quán)
C 股指期貨
D 與股價具有負(fù)相關(guān)性的其它產(chǎn)品
E 無風(fēng)險資產(chǎn)
16. 商業(yè)銀行所面臨的信用風(fēng)險主要包括（ ）
正確答案：ABCDE
A 借款人可能發(fā)生的違約行為
B 借款人破產(chǎn)的可能性
C表外業(yè)務(wù)中可能承擔(dān)的連帶責(zé)任
D 交易結(jié)算業(yè)務(wù)中對手可能發(fā)生的違約風(fēng)險
E 遠(yuǎn)期協(xié)議中交易對手的違約風(fēng)險
17. 產(chǎn)生市場風(fēng)險的原因包括（ ）
正確答案：ABDE
A 股價波動
B 政府的財政貨幣政策
C 交易對手的違約行為
D 物價波動
E 國家的匯率政策
18. 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的成因包括（ ）
正確答案：ABCDE
A 借款人的違約行為
B市場利率波動
C 政府的宏觀政策
D 宏觀經(jīng)濟(jì)狀況
E 銀行內(nèi)部控制不嚴(yán)
19. 金融市場參與者按照風(fēng)險偏好可以分為（ ）
正確答案：ABCDE
A 風(fēng)險喜好者
B 風(fēng)險厭惡者
C 風(fēng)險中性者
D 風(fēng)險分散者
E風(fēng)險轉(zhuǎn)移者
20. 對于不可管理的風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是（ ）
正確答案：CDE
A 風(fēng)險分散
B 風(fēng)險對沖
C 風(fēng)險轉(zhuǎn)移
D 風(fēng)險規(guī)避
E 風(fēng)險補償
21. 以經(jīng)濟(jì)資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法的優(yōu)勢在于（ ）
正確答案：ABCD
A 克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反應(yīng)風(fēng)險成本的缺陷
B 促使商業(yè)銀行將收益與風(fēng)險直接掛鉤，體現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險管理的內(nèi)在平衡
C 有利于建立正確的內(nèi)部激勵機(jī)制，從根本上改變銀行片面追求利潤而忽視風(fēng)險的方式
D 激勵銀行充分了解風(fēng)險并自覺識別、計量、監(jiān)測和控制風(fēng)險
E 可以計量出比傳統(tǒng)計量指標(biāo)更高的收益率
22. 《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定商業(yè)銀行可以采取的計量市場風(fēng)險的方法包括（ ）
正確答案：AB
A 標(biāo)準(zhǔn)法
B 內(nèi)部模型法
C 內(nèi)部評級法
D 外部評級法
E 高級計量法
23. 《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定商業(yè)銀行可以采取的計量操作風(fēng)險的方法包括（ ）
正確答案：BCD
A 內(nèi)部模型法
B 基本指標(biāo)法
C 標(biāo)注法
D 高級計量法
E 內(nèi)部評級初級法
24. 衡量風(fēng)險的指標(biāo)包括（ ）
正確答案：ABC
A 波動性指標(biāo)
B VaR
C 敏感性指標(biāo)
D 期望收益
E 平均收益
25. 下列關(guān)于風(fēng)險管理的論述正確的有（ ）
正確答案：ABE
A 風(fēng)險分散化方法只能分散市場風(fēng)險，而不能分散其他類別的風(fēng)險
B 流動性風(fēng)險是一種綜合性風(fēng)險，可能由市場風(fēng)險、信用風(fēng)險等因素造成
C 信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險等各種類別的風(fēng)險是一種相互平行互相獨立的關(guān)系
D流動性風(fēng)險既包括流動性不足，也包括流動性過剩
E 流動性風(fēng)險是分為資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險
26. 下列屬于風(fēng)險補償?shù)挠校?nbsp;）
正確答案：AB
A 商業(yè)銀行在貸款定價中，對信用等級高并且有長期合作關(guān)系的優(yōu)質(zhì)客戶給與優(yōu)惠利率，對于信用等級較低的客戶則在基準(zhǔn)貸款利率基礎(chǔ)上進(jìn)行上浮
B 商業(yè)銀行對期限較長、潛在可能損失較大的貸款制定較高的利率
C 商業(yè)銀行應(yīng)用衍生金融工具對現(xiàn)有資產(chǎn)進(jìn)行套期保值
D 商業(yè)銀行將部分信貸資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)證券化
E 商業(yè)銀行將貸款資產(chǎn)分配于不同行業(yè)、不同企業(yè)
27. 下列屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的有（ ）
正確答案：BCDE
A 對不同信用等級的貸款人實行差別定價
B 備用信用證
C 商業(yè)銀行參加存款保險
D 信用擔(dān)保
E 利用遠(yuǎn)期利率協(xié)議規(guī)避未來利率波動風(fēng)險
28. 商業(yè)銀行計量操作風(fēng)險的方法有（ ）
正確答案：ACD
A 基本指標(biāo)法
B內(nèi)部模型法
C 標(biāo)準(zhǔn)法
D 高級計量法
E 內(nèi)部評級法
29. 傳統(tǒng)的利用股本收益率（ROE）和資產(chǎn)收益率（ROＡ）衡量商業(yè)銀行盈利能力的方法的缺點在于（ ）
正確答案：ABCE
A 這兩項指標(biāo)不能揭示商業(yè)銀行在盈利的同時所承擔(dān)的風(fēng)險水平
B 片面注重股本收益率和資產(chǎn)收益率，可能驅(qū)使商業(yè)銀行追求高風(fēng)險項目，從而帶來巨虧的可能性
C 未能考慮到商業(yè)銀行作為經(jīng)營管理風(fēng)險的企業(yè)的特殊性
D 沒有明顯缺陷，是衡量商業(yè)銀行經(jīng)營業(yè)績的有效指標(biāo)
E 注重短期收益而忽視長期風(fēng)險的可能性
30. 衡量收益的常用指標(biāo)包括（ ）
正確答案：ACD
A 絕對收益量
B 收益的標(biāo)準(zhǔn)差
C 百分比收益率
D 對數(shù)收益率
E 以上都不是
31. 下列指標(biāo)中屬于常用的相對收益指標(biāo)的有（ ）
正確答案：BC
A投資的絕對增長量
B對數(shù)收益率
C百分比收益率
D收益的標(biāo)準(zhǔn)差
E以上都不是
32. 下列關(guān)于風(fēng)險分散化的論述正確的是（ ）
正確答案：ABCDE
A 如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會有風(fēng)險分散的效果
B 如果資產(chǎn)之間相關(guān)性為-1，風(fēng)險分散化效果最好
C 如果資產(chǎn)間的相關(guān)性為+1，分散化策略將不能分散風(fēng)險
D如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險分散化效果較差
E 如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負(fù)，那么風(fēng)險分散化效果較好
33. 風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系體現(xiàn)為（ ）
正確答案：ABCDE
A 承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力
B 風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理的模式
C 風(fēng)險管理能為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合
D 健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值
E 風(fēng)險管理直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力
34. 商業(yè)銀行信用風(fēng)險的主要形式包括（ ）
正確答案：CE
A 市場利率劇烈波動
B 國際市場上匯率劇烈波動
C 交易對手因經(jīng)濟(jì)或經(jīng)營狀況不佳而產(chǎn)生的違約風(fēng)險
D 商業(yè)銀行員工內(nèi)部欺詐
E 交易過程中一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的結(jié)算風(fēng)險
35. 商業(yè)銀行的資本的作用體現(xiàn)在（ ）
正確答案：ABCDE
A 為商業(yè)銀行提供融資
B 限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險承擔(dān)
C 吸收和消化商業(yè)銀行的損失，保護(hù)債券人免遭損失
D 作為保護(hù)存款者的緩沖器維持市場對銀行的信心
E 為商業(yè)銀行的管理，尤其是風(fēng)險管理提供最根本的動力
特別建議：
2010年下半年銀行從業(yè)資格考試成績查詢11月5日2010年下半年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證證書申請須知相關(guān)建議：
2010年下半年銀行從業(yè)資格考試各科真題
