61．利率風(fēng)險按照來源的不同，可以分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和（    ）
A．期限結(jié)構(gòu)風(fēng)險
B．期權(quán)性風(fēng)險
C．流動性風(fēng)險
D．價格風(fēng)險
62．（   ）是指用來考查商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)或指標(biāo)。
A．風(fēng)險誘因
B．關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)
C．風(fēng)險報告
D．風(fēng)險控制
63．若借款人甲、乙內(nèi)部評級l年期違約概率分別為0．02％和0．04％，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為（   ）
A．0．02％，0．04％
B．O．03％，0．03％
C．0．02％，0．03％
D．0．03％，0．04％
64．金融市場短期流動性不足的情況下，收益率曲線可能會呈現(xiàn)怎樣的一種形狀?（    ）
A．向右上方傾斜
B．向左上方傾斜
C．水平
D．垂直
65．操作風(fēng)險識別與評估方法包括（   ）
A．自我評估法、損失事件數(shù)據(jù)法、流程圖
B．自我評估法、因果分析模型、損失事件數(shù)據(jù)法
C．因果分析模型、流程圖、損失事件數(shù)據(jù)法
D．流程圖、自我評估法、因果分析模型
66．下列有關(guān)利率風(fēng)險的說法，正確的是（    ）
A．若銀行以短期存款作為長期固定利率貨款的融資來源，當(dāng)利率下降時，銀行的未來收益將減少
B．存款人根據(jù)利率變動重新安排存款，借款人根據(jù)利率變動重新安排貸款銀行收益不受 影響
C．銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行保值，就不會存在收益率曲線風(fēng)險
D．當(dāng)利率敏感性負(fù)債與利率敏感性資產(chǎn)的重新定價期限完全相同時，銀行同樣可能面臨基準(zhǔn)風(fēng)險
67．商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險可以細(xì)分為產(chǎn)業(yè)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、品牌風(fēng)險等七類。下列屬于商業(yè)銀行面臨的項目風(fēng)險的是（    ）
A．我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈
B．銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險
C．銀行缺乏獨特的品牌形象
D．銀行產(chǎn)品開發(fā)失敗
68．現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險評估技術(shù)為風(fēng)險管理提供了有力的支持，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險評估技術(shù)的說法，錯誤的是（   ）
A．1990年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主哈瑞．馬柯維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險分散化思想的重要基石
B．威廉．夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)，揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險溢價、系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險的定性關(guān)系
C．1973年，費雪．布萊克、麥?。鏍柎?、羅伯特．默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型
D．《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡斑用VaR方法計量信用風(fēng)險
69．風(fēng)險評估的方法中不包括（   ）
A．自我評估法
B．因果模型法
C．問卷調(diào)查法
D．工作交流法
70．如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為l 000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為年，如果年利率從 8％上升到 8．5％，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變動，該商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變化為（   ）
A．資產(chǎn)價值減少27．8億元
B．資產(chǎn)價值增加27．8億元
C．資產(chǎn)價值減少14．8億元
D．資產(chǎn)價值增加14．8億元
71．商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是（    ）
A．資產(chǎn)流動性風(fēng)險
B．負(fù)債流動性風(fēng)險
C．流動性過剩
D．流動性短缺
72．假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=5年，負(fù)債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5％上升到5．5％，則利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)價值影響AVA為（    ）億元。
A．23．81
B．-23．81
C．25
D．-25
73．下列各項屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是（    ）
A．從事未經(jīng)授權(quán)的交易
D．有組織的工人運動
C．缺乏崗位輪換機制
D．意識到自己缺乏必要的知識
74．因銀行系統(tǒng)調(diào)整參數(shù)，系統(tǒng)升級過程中造成該銀行業(yè)務(wù)停辦的事件屬于（    ）風(fēng)險。
A．不完善或有問題的內(nèi)部程序
B．系統(tǒng)缺陷
C．人員因素
D．外部事件
75．國家進行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時調(diào)整有關(guān)政策，避免市場變化而給商業(yè)銀行造成風(fēng)險。這是規(guī)避外部因素中（    ）的體現(xiàn)。
A．洗錢
B．政治風(fēng)險
C．監(jiān)管規(guī)定
D．自然災(zāi)害
76．在操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)中，客戶投訴占比屬于人員風(fēng)險指標(biāo)類，客戶投訴反應(yīng)了商業(yè)銀行正確處理包括行政事務(wù)在內(nèi)的能力，同時也體現(xiàn)了客戶對商業(yè)銀行服務(wù)的滿意程度?？蛻敉对V占比的計算公式是（   ）
A．未解決的客戶投訴數(shù)量/所有客戶投訴數(shù)量
B．所有服務(wù)以解決的客戶投訴數(shù)量/所有服務(wù)交易數(shù)量
C．每項產(chǎn)品已解決的投訴數(shù)量/該項產(chǎn)品的投訴數(shù)量
D．每項產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量
77．下列各項中不是風(fēng)險處置糾正的內(nèi)容的是（    ）
A．風(fēng)險糾正
B．風(fēng)險防范
C．市場退出
D．風(fēng)險救助
78．下列關(guān)于貨幣互換的說法，不正確的是（   ）
A．貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進行的互換交易
B．貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定的匯率決定
C．貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率
D．貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動造成的市場風(fēng)險
79．對于大多數(shù)商業(yè)銀行來說，（   ）是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源。
A．存款
B．信用卡業(yè)務(wù)
C．企業(yè)業(yè)務(wù)辦理
D．貸款
80．在我國商業(yè)銀行的風(fēng)險預(yù)警體系中，藍色預(yù)警法側(cè)重于（    ）
A．定性分析法
B．定量分析法
C．定性和定量相結(jié)合的分析法
D．層次分析法
81．多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（    ）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。
A．Credit Metrics模型
B．Credit Ponfolio View模型
C．Credit Risk+模型
D．Credit Monitor模型
82．（   ）是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排。
A．商業(yè)銀行內(nèi)部控制
B．商業(yè)銀行公司治理
C．商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理
D．商業(yè)銀行風(fēng)險管理
83．關(guān)于先進的風(fēng)險管理理念，下列說法不正確的是（   ）
A．風(fēng)險管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險
B．風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段
C．風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略
D．商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風(fēng)險，建立和完善風(fēng)險控制機制，對不了解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度
84．（   ）是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類、性質(zhì)。
A．識別風(fēng)險
B．制作風(fēng)險清單
C．感知風(fēng)險
D．分析風(fēng)險
85．對于商業(yè)銀行而言，風(fēng)險管理的一個重要內(nèi)容就是對承擔(dān)的風(fēng)險進行（   ），在金融資產(chǎn)的定價中充分考慮風(fēng)險因素，通過（   ）來索取風(fēng)險回報。
A．合理評估 評估
B．合理評估 定價
C．財務(wù)分析
86．作為商業(yè)銀行內(nèi)部評級法指標(biāo)的是（   ）
A．違約頻率
B．違約概率
C．不良率
D．違約率
87．下列因素中，不是Altman的Z基本模型所關(guān)注的因素是（    ）
A．流動性
B．盈利性
C．資本化程度
D．杠桿比率
88．外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險是由于銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間的（    ）而產(chǎn)生的。
A．利息波動
B．匯率波動
C．財務(wù)風(fēng)險
D．幣種不匹配
89．交易賬戶記錄的是銀行為了交易或避免交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的（    ）
A．美元
B．歐元
C．所有金融工具
D．可以自由交易的金融工具和商品頭寸
90．銀行賬戶中的項目通常按照（    ）計價。
A．市場價格
B．模型定價
C．歷史成本
D．預(yù)期價格