一、單項選擇題(共90小題,每小題0.5分,共45分)
第1題 下列屬于信用風(fēng)險限額指標(biāo)的是(?。?。
A.產(chǎn)品或組合敞口限額
B.單一客戶貸款集中度限額
C.敏感度限額
D.止損限額
參考答案:B
參考解析:信用風(fēng)險限額的限額指標(biāo)一般包括單一客戶貸款集中度限額、單一集團(tuán)客戶授信集中度限額、行業(yè)限額等。
第2題 下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法,錯誤的是(?。?。
A.在信用卡擴(kuò)展規(guī)劃中,認(rèn)真評估與其收入增長率、人力資源/技術(shù)設(shè)備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求
B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上,反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色
C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃
D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀戰(zhàn)略層面開始,深入貫徹并落實到中觀和微觀操作層面
參考答案:C
參考解析:商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃。
第3題 已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類,次級類貸款為6億,可疑類貸款為2億,損失類貸款為3億,商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億,專項準(zhǔn)備是3億,特種準(zhǔn)備是4億,那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是(?。?。
A.0.25
B.0.83
C.0.82
D.0.3
參考答案:C
參考解析:我們可以根據(jù)公式不良貸款拔備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)=(2+3+4)/(6+2+3)=0.82。
二、多項選擇題(共40小題,每小題1分,共40分)
第91題 按約束的風(fēng)險類型,限額主要分為(?。?/p>
A.信用風(fēng)險限額
B.市場風(fēng)險限額
C.操作風(fēng)險限額
D.流動性風(fēng)險限額E.國別風(fēng)險限額
參考答案:A,B,C,D,E
參考解析:按約束的風(fēng)險類型,限額主要分為信用風(fēng)險限額、市場風(fēng)險(包括銀行賬戶和交易賬戶)限額、操作風(fēng)險限額、流動性風(fēng)險限額、國別風(fēng)險限額。
第92題 下列關(guān)于超額備付金率的說法,錯誤的有( )。
A.可分幣種計算
B.超額備付金率越高,銀行短期流動性越低
C.超額備付金率過低,表明銀行清償能力強(qiáng)
D.是衡量銀行流動性和清償能力的一個短期指標(biāo)E.涵蓋范圍較廣
參考答案:B,C,E
參考解析:超額備付金率可分幣種計算。選項A說法正確。超額備付金率越高,銀行短期流動性越強(qiáng),若比率過低,則表明銀行清償能力不足,可能會影響銀行的正常兌付。選項B、C說法錯誤。關(guān)注一家銀行的超額備付金率主要是為了監(jiān)測其是否具備正常的支付能力,保證其具備一定比例的現(xiàn)金和流動性強(qiáng)的資產(chǎn)準(zhǔn)備以應(yīng)付客戶提款。但同時注意,超額備付金率是衡量銀行流動性和清償能力的一個短期指標(biāo),該指標(biāo)涵蓋范圍較窄,還要結(jié)合銀行未來的現(xiàn)金流狀況來綜合監(jiān)測銀行流動性和償付能力。選項D說法正確,選項E說法錯誤。
第93題 以下各項屬于流動性負(fù)債的有(?。?。
A.活期存款
B.超額準(zhǔn)備金
C.銀行準(zhǔn)備金
D.定期存款
E.票據(jù)和債券
參考答案:A,D,E
參考解析:流動性負(fù)債包括活期存款、中央銀行存款、定期存款、應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款、票據(jù)和債券等。
三、判斷題(共15小題,每小題1分。共15分)請對以下各題的描述作出判斷,正確選A,錯誤選B。
第131題 久期分析用來衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響。(?。?/p>
參考答案:B
參考解析:缺口分析用來衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響。
第132題 商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以劃分為個人住宅抵押貸款、個人零售貸款和個人信用貸款。( )
參考答案:B
參考解析:商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以劃分為個人住宅抵押貸款、個人零售貸款和個人循環(huán)零售貸款。