31. 在用基本指法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本折公式KBIA=[∑（GIi,×α）]÷n中，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定固定比例為（?。?。
A．8%
B．2%
C．15%
D．18%
［答案］C
［解析］計(jì)算題。掌握基本的公式。
32. 商業(yè)銀行對(duì)本幣進(jìn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，對(duì)敏感負(fù)責(zé)應(yīng)當(dāng)保持其總額的（ ）作為流動(dòng)性儲(chǔ)備。
A．15%
B．30%
C．50%
D．80%
［答案］D
［解析］常識(shí)題。
33. 《金融違法行為處罰方法》屬于（?。?
A．法律
B．行政法規(guī)
C．部門規(guī)章
D．“指引”
［答案］B
［解析］首先，這不是一部法律，只是一個(gè)“辦法”，排隊(duì)A、D，部門規(guī)章是某部門針對(duì)自己布制定的行政性法律規(guī)范文件。本辦法屬于行政法規(guī)。
34. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方式不包括（ ）。
A．缺口分析
B．久期分析
C．運(yùn)用內(nèi)部模型計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
D．壓力測(cè)試
［答案］D
［解析］壓力測(cè)試是對(duì)小概率突發(fā)事件發(fā)生的損失進(jìn)行估算。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方式包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法。
35. 廣義的操作風(fēng)險(xiǎn)定義認(rèn)為，（?。┮酝獾乃酗L(fēng)險(xiǎn)可視為操作風(fēng)險(xiǎn)。
A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)
B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C．信用風(fēng)險(xiǎn)
D．市場(chǎng)、法律和信用風(fēng)險(xiǎn)
［答案］A
［解析］法律風(fēng)險(xiǎn)也是一種特殊的操作風(fēng)險(xiǎn)。
36. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格至少每（?。└乱淮螖?shù)據(jù)，當(dāng)發(fā)生重大價(jià)格變化時(shí)需要立即更新。
A．1年
B．半年
C．一季度
D．2年
［答案］C
［解析］市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為1年；至少每三個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)。
37. 在違約模型中，處理貸款違約風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性是采用（?。?。
A．假定為常數(shù)
B．假定為一個(gè)隨時(shí)間變化的函數(shù)
C．蒙特卡洛模擬
D．期權(quán)定價(jià)模型
［答案］A
［解析］因?yàn)樵谶`約模型中，是假定各種貸款同時(shí)違約的概率是很小的且互相獨(dú)立的。
38. 商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的（ ）；計(jì)入附屬資本的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不得超過核心資本的（ ）。
A．100%,100%
B．50%,100%
C．100%，50%
D．50%，50%
［答案］C
［解析］簡(jiǎn)單地說，附屬資本不得超過核心資本，長(zhǎng)期次級(jí)債不能超過附屬資本的一半。
39. 在內(nèi)部控制體系中，了解被評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制體系的設(shè)計(jì)和執(zhí)行情況主要有四種方法，（?。┎粚儆谄渲?。
A．查閱法
B．流程圖法
C．詢問法
D．測(cè)試法
［答案］D
［解析］了解被評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制體系主要通過查閱、詢問、觀察、流程圖等方法進(jìn)行，以初步評(píng)價(jià)被評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制體系的充分性和合規(guī)性。
40. 在各類操作風(fēng)險(xiǎn)事件中，損失程度高的是（?。?。
A．外部欺詐
B．就業(yè)政策與工作場(chǎng)所安全性
C．內(nèi)部欺詐
D．實(shí)體資產(chǎn)損壞
［答案］C
［解析］外部欺詐，損失概率高。內(nèi)部欺詐，損失程度高。
