2008年下半年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》真題及答案
一、單項選擇題
1. 下列關(guān)于事件的說法，不正確的是（?。?。
A．概率描述的是偶然事件，是對未來發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進行度量
B．不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個行為或試驗，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知
C．確定性事件是指，在不同的條件下重復(fù)同一行為或試驗，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的
D．在每次隨機試驗中可能出現(xiàn)、也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機事件
［答案］C
［解析］確定性事件是指在相同的條件下，重復(fù)同一行為或試驗，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的。
2. 對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算方法不包括（?。?。
A．標準法
B．基本指標法
C．內(nèi)部模型法
D．高級計量法
［答案］C
［解析］與操作風(fēng)險有關(guān)的三種方法要按照從簡單到復(fù)雜的順序記憶：基本、標準、高級。
3. 下列關(guān)于操作風(fēng)險的說法，不正確的是（ ）。
A．操作風(fēng)險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面
B．操作風(fēng)險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利
C．對操作風(fēng)險的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風(fēng)險
D．操作風(fēng)險具有相對獨立性，不會引發(fā)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險
［答案］D
［解析］A操作風(fēng)險是在人員、流程、系統(tǒng)等操作風(fēng)險方面出現(xiàn)問題而引發(fā)的風(fēng)險，這些風(fēng)險因素普遍存在于銀行業(yè)務(wù)各個角落。B操作風(fēng)險一旦發(fā)生了就會給銀行帶來損失，如果沒有發(fā)生，那么銀行就只是在正常的運轉(zhuǎn)，不能像市場風(fēng)險一樣可能會給銀行帶來收益，操作風(fēng)險不能為銀行帶來盈利。C項正確的管理方法。D風(fēng)險沒有獨立的，操作風(fēng)險也會引發(fā)諸如信用風(fēng)險、市場風(fēng)險。
4. 現(xiàn)代商業(yè)銀行的財務(wù)控制部門通常采?。ā。┑姆椒?，及時捕捉市場價格／價值的變化。
A．每月參照市場定價
B．每日參照市場定價
C．每日財務(wù)報表定價
D．每月財務(wù)報表定價
［答案］B
［解析］題干中說明了是市場價格／價值的變化，因此只需考慮A、B選項，市場價格每天都有變動，如果每月參照，就不能有“及時”的效果，因此B是最合適的選項。財務(wù)報表定價是根據(jù)財務(wù)報表上的歷史價格估計出來的價格，有很強的滯后性。
5. 假設(shè)目前外匯市場上英鎊鎊兌美元的匯率為1英鎊：1.900美元，匯率波動的年標準差是250基點，目前匯率波動基本符合正態(tài)分布，則末來3個月英鎊兌美元的匯率有95%的可能處于（?。﹨^(qū)間。
A．（1.8750,1.9250）
B．（1.8000,2.000）
C．（1.8500,19500）
D．（1.8250,1.9750）
［答案］C
［解析］95%的可能落在均值左右兩個標準差之間。68%的可能落在均值左右一個標準差之間，99%的可能落地均值左右二個標準差之間。
6. 風(fēng)險管理的最基本要求是（?。?
A．適時、準確地識別風(fēng)險
B．準確、詳細地計量風(fēng)險
C．適時、完整地監(jiān)測風(fēng)險
D．迅速、有效地控制風(fēng)險
［答案］A
［解析］通過對風(fēng)險管理的學(xué)習(xí)，我們要掌握的最基本的風(fēng)險管理順序就是識別、計算、監(jiān)測、控制。有效地識別風(fēng)險管理中最基本的要求。無法識別風(fēng)險，后面的步驟就無從談起，只有A符合“最基本”。
7. 商業(yè)銀行最高風(fēng)險管理、決策機構(gòu)是（?。?。
A．董事長
B．監(jiān)事會
C．風(fēng)險管理部門
D．財務(wù)控制部門
［答案］A
［解析］監(jiān)事會是獨立的監(jiān)察機構(gòu)。風(fēng)險管理部門負責(zé)基本的風(fēng)險分析、報告，但不做決策。董事會作為商業(yè)銀行最高權(quán)力機構(gòu)，也是最高風(fēng)險管理決策機構(gòu)。
8. （ ）通常指派最高風(fēng)險管理委員會負責(zé)擬訂具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則。
A．董事會
B．高級管理層
C．監(jiān)事會
D．風(fēng)險管理監(jiān)
［答案］A
［解析］董事會是最終決策機構(gòu)，監(jiān)事會獨立于董事會，董事會指派最高風(fēng)險管理委員會（風(fēng)險管理總監(jiān)）負責(zé)擬訂具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則。高管層負責(zé)執(zhí)行董事會審批通過的政策。
9. 商業(yè)銀行的市場風(fēng)險管理組織框架中，（?。?
A．包括董事、高級管理層和相關(guān)部門三個層級
B．董事會負責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程
C．高級管理層承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任
D．承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門可以同時是負責(zé)市場風(fēng)險管理的部門
［答案］A
［解析］B是高層的職責(zé)；C是董事會的職責(zé)，擔(dān)起最終責(zé)任的只能是董事會；D經(jīng)營部門不能同時成為風(fēng)險管理部門，風(fēng)險管理部門要獨立。三個選項的錯誤都很明顯。本題較為簡單。
10. 下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的說法中，不正確的是（ ）。
A．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險承受能力設(shè)定限額
B．制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分
C．市場風(fēng)險限額管理應(yīng)完全獨立于流動性風(fēng)險等其他風(fēng)險類別的限額管理
D．管理喜憂參半應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進行調(diào)整
［答案］C
［解析］統(tǒng)觀四個選項，C有明顯錯誤。任何風(fēng)險都是相互關(guān)聯(lián)的，沒有哪種風(fēng)險可以獨立存在，市場風(fēng)險管理也應(yīng)綜合考慮流動性風(fēng)險等，不是完全獨立的。
