銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》章節(jié)歷年真題：第一章 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

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　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1．下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，（　?。┲荒芙档头窍到y(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　A．風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　C．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　D．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　2．在實(shí)際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來(lái)描述（　?。┑姆植?。

　　A．每日股票價(jià)格

　　B．每日股票指數(shù)

　　C．股票價(jià)格每日變動(dòng)值

　　D．股票價(jià)格每日收益率

　　3．假設(shè)某股票一個(gè)月后的股價(jià)增長(zhǎng)率服從均值為2％、方差為0．01％的正態(tài)分布，則一個(gè)月后該股票的股價(jià)增長(zhǎng)率落在（　?。﹨^(qū)間內(nèi)的概率約為68％。

　　A．(1％，3％)

　　B．(0．4％，0．6％)

　　C．(1．99％，2．01％)

　　D．(1．98％，2 02％)

　　4．下列各項(xiàng)說(shuō)法正確的是（　?。?/p>

　　A．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避不發(fā)生實(shí)施成本

　　C．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事后(損失發(fā)生后)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

　　D．風(fēng)險(xiǎn)分散的成本與承擔(dān)的潛在風(fēng)險(xiǎn)損失相比是非常有意義的

　　5．商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在（　?。﹥蓚€(gè)方面。

　　A．資本金管理和負(fù)債管理

　　B．資產(chǎn)管理和負(fù)債管理

　　C．績(jī)效考核和風(fēng)險(xiǎn)管理

　　D．流動(dòng)性管理和績(jī)效考核

　　6．馬柯維茨提出的（　?。┟枥L出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實(shí)踐的主流方法。

　　A．均值一方差模型

　　B．資本資產(chǎn)定價(jià)模型

　　C．套利定價(jià)理論

　　D．二叉樹(shù)模型

　　7．下列關(guān)于VaR的說(shuō)法，正確的是（　?。?/p>

　　A．均值VaR是以均值作為基準(zhǔn)來(lái)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)

　　B．均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的平均損失

　　C．零值VaR是以期末價(jià)值作為基準(zhǔn)來(lái)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)

　　D．零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失

　　8．如果第一個(gè)資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為8％，標(biāo)準(zhǔn)差為6％。第二個(gè)資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為8％，標(biāo)準(zhǔn)差為3％。那么投資者通常選擇哪個(gè)資產(chǎn)組合來(lái)投資（　?。?/p>

　　A．第一個(gè)

　　B．第二個(gè)

　　C．第一個(gè)或第二個(gè)均可

　　D．均不選擇

　　9．（　?。┦侵竾?guó)際債權(quán)人在進(jìn)行國(guó)際資金融通時(shí)往往要求當(dāng)?shù)匦抛u(yù)好的銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)或政府為其提供擔(dān)保。

　　A．保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B．非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　C．兩者都是

　　D．兩者都不是

　　10．（　?。┦侵干虡I(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。

　　A．會(huì)計(jì)資本

　　B．監(jiān)管資本

　　C．．經(jīng)濟(jì)資本

　　D．實(shí)收資本

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1．下列關(guān)于全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的說(shuō)法，正確的是（　　）

　　A．全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素有8個(gè)

　　B．企業(yè)的4個(gè)目標(biāo)都是為全面風(fēng)險(xiǎn)管理的8個(gè)要素服務(wù)的

　　C．企業(yè)的層級(jí)，包括整個(gè)企業(yè)、各職能部門(mén)、各條業(yè)務(wù)線(xiàn)以及下屬各子公司

　　D．企業(yè)各個(gè)層級(jí)都要堅(jiān)持同樣的4個(gè)目標(biāo)

　　E．外部環(huán)境屬于全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

　　2．下列關(guān)于資本作用的說(shuō)法，正確的有（　　）

　　A．商業(yè)銀行資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款(尤其是長(zhǎng)期貸款)和其他投資的資金來(lái)源之一

　　B．在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的投資者利益保護(hù)基本框架下，資本金是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和吸收損失的最后資金來(lái)源

　　C．在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本承擔(dān)著限制銀行業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張的重要經(jīng)濟(jì)職能

　　D．在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本金作為保護(hù)貸款者的緩沖器，在維持市場(chǎng)信心方面發(fā)揮關(guān)鍵作用

　　E．現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，風(fēng)險(xiǎn)管理作為自上而下的過(guò)程，都是由代表資本的董事會(huì)推動(dòng)并承擔(dān)最終責(zé)任的

　　3．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（　?。?/p>

　　A．某法人客戶(hù)由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B．美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　C．由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D．央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)

　　E．結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失效，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　4．2007年年底，美國(guó)爆發(fā)了次級(jí)債危機(jī)。長(zhǎng)期以來(lái)，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場(chǎng)回落，客戶(hù)負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶(hù)出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級(jí)債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場(chǎng)大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對(duì)沖基金，使長(zhǎng)期以來(lái)它們?cè)诠娦哪恐蟹€(wěn)健經(jīng)營(yíng)的形象大打折扣。上述信息包含了（　?。┑蕊L(fēng)險(xiǎn)。

　　A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B．信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C．操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　E．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　5．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的有（　　）

　　A．風(fēng)險(xiǎn)分散不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B．商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況

　　C．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)具有的風(fēng)險(xiǎn)

　　D．根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)管理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一行業(yè)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款人

　　E．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理策略

　　6．商業(yè)銀行為了避免信貸資產(chǎn)在某些地區(qū)、行業(yè)和客戶(hù)群過(guò)度集中，可以采?。ā　。┑确?，控制信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　A．信用衍生產(chǎn)品

　　B．資產(chǎn)證券化

　　C．限額管理

　　D．資產(chǎn)組合管理

　　E．統(tǒng)一授信管理

　　7．商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則是（　?。?/p>

　　A．盈利性

　　B．安全性

　　C．流動(dòng)性

　　D．?dāng)U張性

　　E．競(jìng)爭(zhēng)性

　　8．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行所要面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。它包括（　?。?/p>

　　A．利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B．匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C．信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D．商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　E．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　9．為了避免風(fēng)險(xiǎn)在地區(qū)、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶(hù)群的過(guò)度集中，商業(yè)銀行可以采?。ā　。┑纫幌盗腥碌娘L(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和方法，防范和轉(zhuǎn)移種類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A．人員培訓(xùn)

　　B．總體組合限額

　　C．資產(chǎn)證券化

　　D．信用衍生產(chǎn)品

　　E．授信集中度限額

　　10．可以用來(lái)量化收益的風(fēng)險(xiǎn)或者說(shuō)收益率的波動(dòng)性的指標(biāo)有（　?。?/p>

　　A．預(yù)期收益率

　　B．中位數(shù)

　　C．方差

　　D．標(biāo)準(zhǔn)差

　　E．眾數(shù)

　　三、判斷題

　　1．經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。（　　）

　　A．對(duì)

　　B．錯(cuò)

　　2．經(jīng)濟(jì)資本主要是用來(lái)抵御商業(yè)銀行的預(yù)期損失的。（　?。?/p>

　　A．對(duì)

　　B．錯(cuò)

　　3．根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的作用。（　?。?/p>

　　A．對(duì)

　　B．錯(cuò)