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期貨精選題庫 | 《精講班教輔+真題集》免費領 | 0元領好課
價差與期貨套利交易
1、某套利者在6月1日買入9月份白糖期貨合約的同時賣出11月份白糖期貨合約，價格分別為4870元／噸和4950元／噸，到8月15日，9月份和11月份白糖期貨價格分別變?yōu)?920元／噸和5030元／噸，價差變化為（ ）元。
A .擴大30
B .縮小30
C .擴大50
D .縮小50
2、某投資者以65000元／噸賣出一手8月銅期貨合約，同時以63000元／噸買入一手10月銅合約，當8月和10月合約價差為( )元／噸時，該投資者獲利。
A .1000
B .1500
C .-300
D .2000
國債期貨的計算
1、芝加哥期貨交易所10年期的美國國債期貨合約的面值為100000美元，如果其報價從98－175時跌至97－020，則表示合約價值下跌了( )美元。
A. 1000
B. 1250
C. 1484.38
D. 1496.375
2、投資者賣空10手中金所5年期國債期貨，價格為98.50元，當國債期貨價格跌至98.15元時全部平倉。該投資者盈虧為（ ）元。（不計交易成本）
A. －3500
B. 3500
C. －35000
D. 35000
外匯期貨計算
1、某美國投資者發(fā)現(xiàn)人民幣利率高于美元利率，于是決定購買637萬元人民幣以獲取最高額利息，計劃投資5個月，但又擔心投資期間美元兌人民幣升值，適宜的操作是（）。（每手人民幣/美元期貨合約為10萬美元，美元即期匯率為1美元=6．37元)
A. 買入10手人民幣/美元期貨合約進行套保
B. 賣出10手人民幣/美元期貨合約進行套保
C. 賣出100手人民幣/美元期貨合約進行套保
D. 買入100手人民幣/美元期貨合約進行套保
2、國內某銅礦企業(yè)與智利某銅礦企業(yè)簽訂價值為3000萬美元的銅精礦進口合同，規(guī)定付款期為3個月。同時，該銅礦企業(yè)向日本出口總價1140萬美元的精煉銅，向歐洲出口總價1250萬歐元的銅材，付款期均為3個月。那么，該銅礦企業(yè)可在CME通過（ ）進行套期保值，對沖外匯風險。
A. 賣出人民幣兌美元期貨合約，賣出人民幣兌歐元期貨合約
B. 買入人民幣兌美元期貨合約，買入人民幣兌歐元期貨合約
C. 賣出人民幣兌美元期貨合約，買入人民幣兌歐元期貨合約
D. 買入人民幣兌美元期貨合約，賣出人民幣兌歐元期貨合約
股指期貨計算
1、5月25日，滬深300股指期貨收盤價4556．2，結算價4549．8；滬深300股指期貨的最小變動價位為0.2，每日價格波動限制為上一交易日結算價的±10%，則下一個交易日的漲停板價格為（ ）。
A. 4094．8
B. 4100．6
C. 5004．6
D. 5011．8
則下一交易日漲停板為：4549.8+4549.8×10%= 5004.78。滬深300股指期貨的最小變動價位為0.2，則下一日漲停板為：5004.6(點)。
2、某交易時刻中證500股指期貨某合約報價為8500.0點，則1手該合約的價值為( )。
A. 170.0萬元
B. 212.5萬元
C. 255.0萬元
D. 425.0萬元
期權的內在價值和時間價值
1、原油期貨期權，看漲期權的權利金為每桶2．53美元，內涵價值為0．15美元，則此看漲期權的時間價值為（ ）美元。
A. 2．68
B. 2．38
C. -2．38
D. 2．53
2、10月18日，CME交易的DEC12執(zhí)行價格為85美元/桶的原油期貨期權，看漲期權和看跌期權的權利金分別為8．33美元/桶和0．74美元/桶，當日該期權標的期貨合約的市場價格為92．59美元/桶，看漲期權的內涵價值和時間價值分別為( )。
A. 內涵價值=8．33美元/桶，時間價值=0．83美元/桶
B. 時間價值=7．59美元/桶，內涵價值=8．33美元/桶
C. 內涵價值=7．59美元/桶，時間價值=0．74美元/桶
D. 時間價值=0．74美元/桶，內涵價值=8．33美元/桶
以上《期貨基礎知識》計算題，你都做過了嗎？能做對嘛？是否可以舉一反三呢？
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