21．上海銅期貨市場(chǎng)某一合約的賣出價(jià)格為19500元，買入價(jià)格為19510元，前一成交價(jià)為19480元，那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為( )元。

　　A．19480

　　B．19490

　　C．19500

　　D．19510

　　22．根據(jù)大連商品交易所規(guī)定，若在最后交易日后尚未平倉(cāng)的合約持有者須以交割履約，買方會(huì)員須在( )閉市前補(bǔ)齊與其交割月份合約持倉(cāng)相對(duì)應(yīng)的全額貨款。

　　A．申請(qǐng)日

　　B．交收日

　　C．配對(duì)日

　　D．最后交割日

　　23．( )的所有品種均采用集中交割的方式。

　　A．大連商品交易所

　　B．鄭州商品交易所

　　C．上海期貨交易所

　　D．中國(guó)金融期貨交易所

　　24．套期保值的基本原理是( )。

　　A．建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防機(jī)制B-建立對(duì)沖組合

　　C．轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

　　D．保留潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險(xiǎn)

　　25．當(dāng)期貨合約臨近到期日時(shí)，現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格之間的差額即基差將接近于( )。

　　A．期貨價(jià)格

　　B．零

　　C．無(wú)限大

　　D．無(wú)法判斷

　　26．加工商和農(nóng)場(chǎng)主通常所采用的套期保值方式分別是( )。

　　A．賣出套期保值；買人套期保值

　　B．買人套期保值；賣出套期保值

　　C．空頭套期保值；多頭套期保值

　　D．多頭套期保值；空頭套期保值

　　27．某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點(diǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與其期貨價(jià)格之間的差額稱為( )。

　　A．價(jià)差

　　B．基差

　　C．差價(jià)

　　D．套價(jià)

　　28．空頭避險(xiǎn)策略中，下列基差值的變化對(duì)于避險(xiǎn)策略不利的是( )。

　　A．基差值為正，而且絕對(duì)值變大

　　B．基差值為負(fù)，而且絕對(duì)值變小

　　C．基差值為正，而且絕對(duì)值變小

　　D．無(wú)法判斷

　　29．( )在市場(chǎng)中的期貨合約持倉(cāng)方向很少改變，持倉(cāng)時(shí)間較長(zhǎng)。

　　A．套期保值者

　　B．投機(jī)者

　　C．套利者

　　D．期貨公司

　　30．持倉(cāng)頭寸獲利后，如果要追加投資額，則( )。

　　A．追加的投資額應(yīng)小于上次的投資額

　　B．追加的投資額應(yīng)等于上次的投資額

　　C．追加的投資額應(yīng)大于上次的投資額

　　D．立即平倉(cāng)，退出市場(chǎng)